Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Макроэкономические факторы динамики паритета покупательной способности .
1.1. Паритет покупательной способности, измерение его величины и динамики. 5.
1.2. Соотношение валютного курса и ППС в странах с разным уровнем экономического развития . 18.
1.3. Макроэкономические условия воспроизводства в России в 1990-е гг. и соотношение валютного курса и ППС. 30.
Глава 2. Цены и технологический уровень продукции во внешней торговле .
2.1. Влияние величины валютного курса на показатели внешней торговли . 45.
2.2. Соотношение внешнеторговых и внутренних цен на продукцию разной степени переработки. 51.
2.3. Структура экспорта и импорта по технологическому уровню . 72
Глава 3. Построение модели внешнеторгового обмена РФ в 1990-2000 гг.
3.1. Информационные возможности и теоретические предпосылки моделирования внешней торговли России. 89.
3.2. Эконометрические модели экспорта и импорта РФ. 103.
3.3. Основные проблемы и перспективы внешней торговли России. 120.
Заключение. 123.
- Соотношение валютного курса и ППС в странах с разным уровнем экономического развития
- Влияние величины валютного курса на показатели внешней торговли
- Структура экспорта и импорта по технологическому уровню
- Информационные возможности и теоретические предпосылки моделирования внешней торговли России.
Введение к работе
За 1990-2000 гг. внешняя торговля РФ испытала па себе не только институциональное воздействие, связанное с переходом экономики к открытому типу, но и сильное влияние структурных изменений в производстве и потреблении, а также финансовых факторов: высокой инфляции и первой половине 1990-х гг. и существенного колебания мировых цен на основные товары российского экспорта в конце 1990-х. Принципиально новым явлением, воздействующим на формировании пропорций внешнеторгового обмена, стала динамика соотношение курса рубля к американскому доллару. В этом состоит основное отличие от предшествующей истории развития внешней торговли СССР, когда влияние ценовых условий было малосущественным, а значения показателей официального валютного и фактического рыночного курса доллара, а также паритета покупательной способности имели только аналитическое значение.
В начале 1990-х гг. роль внешней торговли, как способа балансирования межотраслевых пропорций отодвинулась на второй план, уступив место роли источника валютных поступлений для финансирования поставок зарубежных товаров на внутренний рынок. В этих условиях повысилось значение конкурентоспособности российской продукции, зависящей от соотношения цен мирового и внутреннего рынка.
Снижение мировых цен на основные товары экспорта (топливо и металлы) в 1997-1998 гг. было одной из причин финансового кризиса в августе 1998 г., который, в свою очередь, оказал сильное влияние па объем и структуру импорта.
Сохраняющаяся неустойчивость финансово-экономического положения государства во многом определяется непостоянством величины положительного внешнеторгового сальдо. Поэтому колебания мировых і ten на сырьевые ресурсы и зависимость вывоза и ввоза от недостаточно высокого уровня развития гражданских отраслей обрабатывающей промышленности предопределяет большую актуальность исследования закономерностей динамики экспорта и импорта, а также измерения влияния на них макроэкономических и ценовых показателей.
Методологическую основу исследований составляют груды российских и зарубежных экономистов по различным аспектам международных стоимостных соизмерений, изучению межстрановых тенденций экономических показателей, эконометрическому моделированию внешней торговли. Фундаментальные основы сравнения стоимостных показателей разных стран были сформулированы Дж. Касселем [65], важнейший вклад в развитие методологии международных сравнений цен и валют внес И. Крэвис [23; 73-76], а среди отечественных исследователей - В.М. Кудров [24-27; 37; 521 и Б,М. Болотин [4; 5. Большое значение в разработке данного направления исследования и расширения сферы применения межстрановых сопоставлений, а также в области моделирования внешней торговли внесли зарубежные ученые - П. Дэвид [66-671, X. Чепери [70-72] и отечественные -Г.Л. Шагалов [54-57], Ю.В. Яременко [59-60J.
Соотношение валютного курса и ППС в странах с разным уровнем экономического развития
В России в 1990-е годы переход к новым ценовым пропорциям в экономике сопровождался многолетним падением производства и усугублением внешнеторговых диспропорций.
В 1989 г, в России около 80% валютной стоимости импорта оборудования и потребительских товаров оплачивалось за счет экспорта сырьевых ресурсов. При этом топливо и энергия составляли свыше 40%. а металлы - менее 10% экспорта в зарубежные страны в долларовом исчислении. Доля импорта продукции машиностроения во внутренних ценах составляла 36%, легкой и пищевой промышленности - 37%. В валютных цепах ситуация выглядела иначе: 52% - для машиностроения и 18% — для легкой и пищевой. Поскольку паритет по импорту был примерно равен 1 (см. табл. І.2), можно сказать, что за счет завышения внутренних цен на потребительские товары в 2 раза и занижения цен на оборудование примерно в 1,5 раза происходило перераспределение финансовых средств в пользу инвестиционного сектора.
Через несколько лет ситуация счала прямо противоположной. В результате инвестиционного и производственного спада произошло перераспределение ресурсов, которые теперь посредством внешней торговли обменивались на потребительские товары. В середине 1990-х гг. доля электроэнергетики и топливной промышленности во всем российском экспорте составила около 40%, т.е. осталась примерно на том же уровне, что и в конце ХО-х гг., а доля черной и цветной металлургии возросла более, чем в 2 раза, и составила свыше 20%. Пропорции импорта за эти годы изменились на противоположные. Доля машиностроения во всем импорте, включая официально пе регистрируемый, составила четверть, а доля легкой и пищевой промышленности - около половины, При этом в импортной машиностроительной продукции доля оборудования снизилась, а предметов потребления возросла, і [оложшелыюе валютное внешнеторговое сальдо за этот период увеличилось, и экспорт томлива и металлов с лихвой покрывал три четверти стоимости импорта.
Начиная с 1993 г. в России развитие внешней торговли происходило параллельно с падением производства, и даже за счет этого падения. Масштабный экспорт природію-сырьевых ресурсов сопровождался, как это и должно быть. сокращением продукции отраслей обрабатывающей промышленности, ростом доли сферы услуг в валовой добавленной стоимости, снижением внутренних инвестиций и ростом вывоза капитала. Наполнение потребительского рынка импортными товарами среднего (по международным стандартам) качества происходило за счет перехода на такой способ функционирования экономической системы, который не типичен для стран, имеющих многоотраслевой комплекс достаточно развитых обрабатывающих производств.
Как правило, в развитых и индустриально развивающихся странах экспорт растет за счет роста промышленного производства, а импорт развивается вслед за ростом конечного потребления, т.е. теоретически характерна следующая положительная функциональная зависимость:
Влияние величины валютного курса на показатели внешней торговли
Следствием проведенного га первой главе анализа соотношения валютного курса и ППС является, в частности, вывод о том, для определения роли внешней торговли с точки зрения материально-вещественных пропорций следует достичь сопос гавимости стоимостных показателей экспорта и импорта с уровнем цен российской экономики.
Во времена СССР для оценки вывоза и ввоза использовались внутренние цены. Для экспорта это означало учет не стоимости реализации товаров на внешнем рынке, а величину вывозимой части продукции. Естественно, что доля экспорта, исчисленная по прежней методологии, лучше отражает внешнеторговую нагрузку на экономику, а доля импорта - структуру происхождения товаров, используемых в конечном потреблении,
В настоящее время доля ввоза определяется обычно как отношение импорта, выраженного в рублях с помощью курса доллара, к объему ВВП. Эта процедура эквивалентна делению представленной в статистической отчетности вы лютной стоимости ввоза на ВВП, пересчитанный в доллары по обменному курсу. Получаемый таким образом показатель отражает долю импорта в валовых расходах в экономике. Для того, чтобы определить количественную часть конечного потребления товаров, которая приходится на зарубежную продукцию, следует соотносить стоимость ввоза в американских долларах с ВВП, выраженным также в долларах, но с помощью ППС.
Для российского экспорта, состоящего в большей своей части из довольно ограниченного количества сырьевых товаров производственного назначения, лучше использовать расчетный частный паритет внешнеторговых и внутренних цеп приобретения по топливу, черным и цветным металлам, а также по отдельным видам продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Перечисленные товары составляют /4 всего вывоза. Оставшаяся часть примерно соответствует по номенклатуре использованному ВВП, и поэтому к ней применим ППС по ВВП. Объединение этих двух составляющих позволяет получить паритет цен, с помощью которого валютную стоимость экспорта можно пересчитывать в рубли. Соотношение с ВВП, выраженным также в рублях, будет показывать вывозимую часть продукции, а не определяемую по традиционной методике по валютному курсу долю валовых доходов, которую страна получает от поставок за рубеж.
По данным, приведенным в табл. 2.1, видно, что в пересчитанном по паритетам виде доля экспорта и, особенно, импорта выглядит скромнее, чем в публикуемой Госкомстатом структуре использованного ВВП, где стоимостные показатели внешней торговли перєсчитьіваютея в рубли с помощью валютного курса. Применение паритетов (по экспорту и ППС) позволяет достаточно адекватно охарактеризовать динамику доли экспорта и импорта с точки зрения материально-вещественных пропорций.
По показателям доли экспорта и импорта иногда определяют степень открытости экономики. Если делать это по информации, рассчитанной по валютному курсу, то данные для 1992 г. выглядят неоправданно высокими.
Динамику рассматриваемых показателей также лучше рассматривать по величинам, определенным по паритетам. После дефолта 1998 г. физический объем импорта упал в этом году по сравнению с предшесгвующим почти на 15%, а в 1999 г. снизился еще почти на 10%. В то же самое время погодовые темпы изменения ВВП составили -5% и +3,5%. Следовательно, доля стоимости ввозимых товаров должна была понижаться. Однако доля импорта в ВВП, исчисленная по методологии системы национальных счетов, которую использует Госкомстат, в 1998 г. существенно возросла и в следующем году практически не изменилась (см. табл. 2.]). Это произошло из-за того, что цены приобретения импортных товаров сильно возросли nvj-за роста курса американского доллара. При этом фактическое потребление данной группы товаров должно было снизиться, что и отражено при расчете с помощью ППС.
Доля импортной продукции в 1999 г. упала почти па 30%, хотя в сопоставимых ценах она должна была бы сократиться только на 12%. Но валютные цены на ввозимые товары снизились более, чем на 20% в основном вследствие ухудшения их качественных характерне гик. Таким образом, результаты расчетов по паритетам достоверно характеризую! динамику удельного веса внешней торговли в экономике.
С точки зрения внешнеторгового сальдо девальвация 1998 г, может рассматриваться как положительное явление. Если в 1994-1997 гг. положительная финансовая разность между ткспортом и импортом в размере в среднем 4% ВВП (но расчету по валютному курсу) достигалась за счет превышения вывоза продукции над ввозом в размере 10% ВВП (но паритетам), то в 1999-2000 гг. соответствующие показатели составили в среднем 19% и 15%, т.е. валютный результат внешнеторговой деятельности превысил сальдо товарообмена.
Очевидно, что в условиях существования большого внешнего долга высокий уровень соотношения валютного курса и ППС выглядит положительным явлением, поскольку повышает выгодность экспорта, но одновременно оно сокращает товарное наполнение импорта.
Как было показано в первой главе данной диссертационной работы, отношение обменного курса к ППС было завышенным в 1992-1993 и в 1999 гг. и заниженным с 1996 по август 1998 г.
В течение рассматриваемого периода 1990-х гг. динамика курса американского доллара только и 1991 г. и 3997 г. была практически равна изменению внутренних цен. В 1992, 1998 и 1999 гг. рост курса доллара существенно опережал рост цен, в остальные годы была выше инфляция и наиболее существенно -в 1993-1994 гг.
Структура экспорта и импорта по технологическому уровню
К прогрессивным высокотехнологичным видам продукции относят те, которые являются результатом глубокой переработки на совершенном оборудовании. К этой группе относятся товары, произведенные по наукоемким технологиям. В отличие от большинства развитых стран, в которых ввоз сырья сопровождается вывозом готовой продукции, в России наблюдается противоположная картина. В середине 1990-х гг. доля необработанного минерального сырья и лс-соматериалов в экспорте составляет /j . Продукция обрабатывающей промышленности представлена на 55% низкотехнологичной и на 42% средиетехноло-гичной продукцией, а на наукоемкие изделия приходится 3%. [10, c.KKJ.
В отличие от данной классификации, по нашему мнению, металлопродукцию и другие полуфабрикаты следует отнести к первой группе "сырье и полуфабрикаты", что позволяет распределить по трем группам готовую продукцию и лучше охарактеризовать структуру ввоза. Кроме того, для вывоза продукции российской промышленности все вооружения и военную технику, кроме обычных вооружений и боеприпасов, следует отнести к высокой степени обработки.
Проведенная в диссертационной работе группировка по чел,і рем уровням степени переработки, выполненная по 97 группам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности при выделении из них 14 отдельных видов продукции, позволила определить технологическую структуру российской внешней торговли и ее динамику во второй половине 1990-х гг.
По данным за 1996-2000 гг. была рассчитана стоимость вывоза и ввоза по следующим группам.
1. Сырье и полуфабрикаты: пищевые продукты и полуфабрикаты, минеральное сырье, нефтепродукты, нефтехимические и химические полуфабрикаты, древесина и изделия из нее, текстиль, рудное сырье, черные и цветные металлы.
2. Продукция низкой степени переработки: пищевые продукты, химическая продукция, бумага и мебель, одежда и обувь, металлоизделия, керамические и галантерейные товары.
3. Продукция средней степени переработки: фармацевтическая и парфюмер но-косметическая продукция, аппаратура и инструменты, транспортные средства, машины и оборудование, обычное вооружение и боеприпасы, часы и прочие промышленные товары.
4. Продукция высокой степени переработки: контрольно-измерительные приборы, вычислительные машины, телекоммуникационная аппараіура, вооружения и военная техника, авиация, космические аппараты,
В настоящее время российский экспорт высокотехнологичной наукоемкой продукции представляет собой, главным образом, вооружения и военную технику, и частично продукцию приборостроения, которая производится предприятиями военно-промышленного комплекса (ВПК) и атомной промышленности,
Результаты расчетов в среднем за І996-20ОО гг. по разукрупненным позициям экспорта и импорта показаны в табл. I - IV приложения. Погодовая динамика технологических характеристик структуры российской внешней торговли в текущих и сопоставимых ценах представлена ч табл. 2.9 и 2.10.
Доля необработанного сырья и полуфабрикатов в экспорте составляет 82,8%. Продукция низкотехнологичной обрабатывающей промышленности представлена 7,9%, среднетехнологичной — 5,4%, а на наукоемкие изделия приходится только 3,9%.
Доля вывоза сырья выросла в 2000 г., но связано это было, главным образом, с сильным ростом внешнеторговых цен на продукцию нефтяной промышленности и повышением цт на металлы и химические полуфабрикаты. При этом объемы поставляемого за рубеж сырья и полуфабрикатов выросли меньше, чем физический объем всего экспорта. Это обстоятельство отразилось в том, что в постоянных цена 1997 г. доля сырья и полуфабрикатов понизилась. Соответственно, в 1999-2000 гг. выросла доля готовой продукции, но в наиболее ощутимых размерах только низкой степени переработки. Увеличение вывоза данной продукции в сопоставимых ценах произошло в основном благодаря возникшим преимуществам в ценовой конкуренции в международной торговле, Девальвация 1998 г. понизила для всей российской продукции себестоимость, пересчитанную в американские доллары, что и создало выгодные условия для отечественных товаров на мировом рынке.
В среднем 36,4% российского импорта представлено продукцией низкой степени переработки. Сюда входит большинство потребительских товаров: продукты питания, одежда, обувь и пр. Сырье и полуфабрикаты (в среднем 30,1%) с одной стороны, и продукция средней технологичности (в среднем 29,2%), примерно половина которой составляет инвестиционное оборудование, с другой стороны, занимают примерно равные и конкурирующие позиции. Оставшиеся 4,3% приходятся на высокотехнологичную продукцию, представленную, и основном продукцией приборостроения, вычислительной техникой и телекоммуникационным оборудованием.
Если рассматривать структуру импорта в текущих ценах, то на первый взгляд обнаруживаются положительные явления, произошедшие после девальвации 1998 г. По сравнению с 1996-1998 гг., в 1999-2000 гг. во всем импорте выросла доля сырья и снизилась доля готовой продукции.
В структуре импорта в сопоставимых ценах изменение удельного веса продукции разной технологичности выглядит несколько иначе. При увеличении доли сырья и полуфабрикатов, доля продукции среднего уровня переработки выросла, а снижение произошло по высоко и, особенно, низкотехнологичной продукции.
Информационные возможности и теоретические предпосылки моделирования внешней торговли России.
За прошедшее десятилетие 1990-2000 гг. российская внешняя торговля испытала на себе не только институциональное воздействие, связанное с переходом экономики к открытому типу, но также и сильное влияние финансово-экономических факторов: высокой инфляции и существенного колебания мировых цен, а также не вполне адекватной им динамики обменного курса доллара.
В этом состоит отличие от предшествующей истории развития внешней торговли СССР, когда влияние цеповых условий было либо несущественным, либо настолько малым, что практически не поддавалось измерению. Важнейшим фактором в то время было балансирование материально-вещественной структуры народного хозяйства. Модельные построения могли проводиться во внутренних сопоставимых ценах 12, с. 175]. Адекватными реальным процессам внешнеторгового обмена были натурально-стоимостные модели в отраслевом разрезе и по отдельным видам продукции. Динамика отраслевых и товарных экспортных и импортных потоков описывалась факторами спроса (элементами конечного потребления, объемами производства отраслей-потребителей продукции), ресурсными факторами (как правило, валовой продукцией отраслей-производителей), а также факторами, отражавшими динамику формирования структуры экспорта и импорта и характеризовавшими процессы компенсации, дополнения и взаимозамещения между отдельными внешнеторговыми потоками [3, с. 117].
В настоящее время роль внешней торговли, как способа балансирования межотраслевых пропорции ото двинул ас Е. па второй план, уступив место роли источника валютных поступлений для государства и предприятий-экспортеров, а также функции поставщика на внутренний рынок продукции, соответствующей новым критериям ассортимента, цепы и качества. Связующим звеном между экспортом и импортом является валютный рынок, ситуация на котором оказывает сильное воздействие на пропорции внешнеторгового обмена.
Общепринятая спецификация эконометрических моделей внешней торговли предполагает зависимость экспорта и импорта от внутреннего спроса, производства, внешнеторговых и внутренних цен, а также и других факторов таких как, например, характеристики объема мирового рынка, ставки внешнеторговых пошлин.
К сожалению, десятилетний объем выборки не позволяет построить эконометрия еские модели, адекватно отражающие влияние всех воздействующих переменных. Попытки моделирования на годовых данных могут оказаться поэтому мало плодотворными.
Расширение информационной базы за счет квартальных отчетов, которые издаются Государственным Таможенным Комитетом начиная с 1996 г., и их использование увеличивает размер выборки только в два раза. І Іубликация Госкомстатом России помесячных показателей экспорта и импорта началась с 1994 г., а внешнеторговых цен - только со второй половины 1997 г. [48]. Поэтому наиболее эффективным способом эко по метрического анализа российской внешней торговли является использование месячных данных за конец 1990-х гг. с по следующим распространением полученных результатов на весь период 1990-2000 гг. для зависимости в годовом измерении.
Информация о месячных значениях внешнеторговых цен на основные товары, начиная со второй половины 1997 г. относится к периоду наиболее сильных колебаний экспортных и импортных цен и поэтому эконометрическое измерение их влияния представляет наибольший интерес.
Методика исчисления индексов цеп предполагает использование данных по товарам-представителям, поскольку считается, что на коротких периодах времени в рамках отдельных товарных групп движения индивидуальных цен редко бывают сильно различающимися. Обобщение групповых показателей до уровня общего объема позволяет получить динамику пен. которая, несомненно, может содержать не только ошибки измерения на таможне, но и ошибки исчисления обобщающего индекса, с которыми приходится мириться.
Публикуемые Госкомстатом помесячные данные по экспорту отдельных товаров и ценам на них покрывают примерно "Л вывоза, в то время как по регистрируемому импорту - всего менее четверти [48]. При этом наборы товаров-представителей практически не перекрываются. В экспорте наиболее полно представлено топливо и металлы, а в импорте - продовольствие. Для других отраслей информации меньше. Поэтому рассчитаппыс нами индексы цен вывоза и ввоза необходимо скорректировать по квартальным данным ГТК [50], которые содержат гораздо больше информации, особенно по ввозу. Однако официально не регистрируемый импорт, составляющий примерно четверть ввоза, а также аналогичный вид экспорта в страны СНГ, составляющий 2% от всего вывоза, не представлены в таможенной отчетности. Между тем, в Госкомстате рассчитываются индексы цен экспорта и импорта но сравнению с гем же кварталом прсдшествующего года, но публикуются они не в явном виде, а как индекс физического объема сальдо внешней торговли [32]. Эта информация использовалась для получения помесячной динамики внешнеторговых цен за 1997-1999 гг.
