Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 6
ГЛАВА 1. ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 13
1.1. Общая характеристика страховой отрасли 13
-
Основные положения страховой деятельности 13
-
Сущность и функции страхования 15
-
Организационно-правовые формы страховой деятельности 17
1.2. Основные концепции перестрахования 19
-
Общие положения 19
-
Определение перестрахования 21
-
Юридические основы перестрахования 22
-
Описание предметной области «Перестрахование» 24
-
Сущность, специфика, особенности страхования рисков АПК 28
-
Анализ бизнес-структуры страховой компании 32
-
Постановка задачи классификации бизнес-процессов страховой компании 39
-
Анализ бизнес-процессов страховой компании 42
-
Классификация бизнес-процессов страховой компании 42
-
Моделирование бизнес-процессов страховой компании 43
-
Описание бизнес-процессов страховой компании 48
-
Описание бизнес-процессов функциональной области «Перестрахование» 52
-
Параметры оценки бизнес-процессов 55
1.6. Выводы по главе 56
ГЛАВА 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 58
-
Содержательная постановка задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК 58
-
Формализованное описание задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК 63
-
Анализ методов решения задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК 72
-
Аналитическое моделирование 73
-
Имитационное моделирование 74
-
Экспериментальные методы 75
-
Выбор метода решения задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК 77
-
Разработка алгоритма решения задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК 78
-
Выводы по главе 81
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
-
Концептуальная модель основной деятельности страховой компании для предприятий АПК 82
-
Постановка задачи разработки имитационной модели основной деятельности страховой компании для предприятий АПК 85
-
Подготовка исходных данных для разработки имитационной модели основной деятельности страховой компании для предприятий АПК 97
-
Разработка и программная реализация имитационной модели основной деятельности страховой компании для предприятий АПК 99
-
Исследование адекватности модели 101
-
Определение количества реализаций при заданной точности моделирования 103
-
Выводы по главе 104
ГЛАВА 4. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 106
-
Постановка прикладной задачи 106
-
Решение прикладной задачи 109
-
Выводы по главе 115
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 116
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 120
ПРИЛОЖЕНИЯ 127
Приложение 1. Классификатор функциональных областей страховой компании 127
Приложение 2. Классификатор основных бизнес-процессов страховой компании 128
Приложение 3. Классификатор обеспечивающих бизнес-процессов страховой
компании 130
Приложение 4. Функциональная модель Function tree
Приложение 5. Функциональная модель Value-added chain diagram 132
Приложение 6. Концептуальная модель «Деятельность страховой компании» 133
Приложение 7. Моделирование процесса «Деятельность страховой компании» 134
Приложение 8. Моделирование функциональной области «Развитие страховых
продуктов» 135
Приложение 9. Моделирование функциональной области «Маркетинг» 136
Приложение 10. Моделирование функциональной области «Управление продажами»
Приложение 11. Моделирование функциональной области «Управление договорами
страхования» 138
Приложение 12. Моделирование функциональной области «Андеррайтинг» 139
Приложение 13. Моделирование функциональной области «Перестрахование» 140
Приложение 14. Моделирование функциональной области «Урегулирование
убытков» 141
Приложение 15. Моделирование функциональной области «Управление финансами»
Приложение 16. Моделирование функциональной области «Управление
инвестициями» 143
Приложение 17. Диаграмма дерева узлов «Деятельность страховой компании» 144
Приложение 18. Функциональная модель Function tree функциональной области
«Перестрахование» 145
Приложение 19. Функциональная модель Extended event driven process chain
сводного процесса «Ведение лимитов собственного удержания» 146
Приложение 20. Функциональная модель Extended event driven process chain
сводного процесса «Исходящее перестрахование» 147
Приложение 21. Функциональная модель Extended event driven process chain
сводного процесса «Входящее перестрахование 148
Приложение 22. Функциональная модель Extended event driven process chain бизнес-
процесса «Ведение перестрахователей, перестраховщиков, брокеров» 149
Приложение 23. Функциональная модель Extended event driven process chain бизнес-
процесса «Регистрация исходящих договоров перестрахования» 150
Приложение 24. Функциональная модель Extended event driven process chain бизнес-
процесса «Учет премий по исходящим договорам перестрахования 152
Приложение 25. Функциональная модель Extended event driven process chain бизнес-
процесса «Учет убытков по исходящим договорам перестрахования» 153
Приложение 26. Функциональная модель Extended event driven process chain бизнес-
процесса «Расторжение исходящих договоров перестрахования» 154
Приложение 27. Функциональная модель Extended event driven process chain бизнес-
процесса «Регистрация входящих договоров перестрахования» 155
Приложение 28. Функциональная модель Extended event driven process chain бизнес-
процесса «Учет премий по входящим договорам перестрахования» 156
Приложение 29. Функциональная модель Extended event driven process chain бизнес-
процесса «Учет убытков по входящим договорам перестрахования» 157
Приложение 30. Функциональная модель Extended event driven process chain бизнес-
процесса «Расторжение входящих договоров перестрахования» 158
Приложение 31. Описание бизнес-процессов функциональной области
«Перестрахование» 159
Приложение 32. Акт ввода в промышленную эксплуатацию 163
Введение к работе
Актуальность темы исследования
Признаком современной системы хозяйствования является эффективное использование механизмов страховой защиты. В Российской Федерации сельское хозяйство является одной из наиболее рискованных отраслей экономики, так как природно-климатические условия суровы и непредсказуемы, и уровень рисков потерь в агропромышленной отрасли очень высок.
Поэтому в настоящее время наблюдаются в агропромышленном комплексе высокие темпы развития услуг страхования. В условиях кризиса интерес предприятий АПК к страхованию еще более возрастает.
Страховые компании представляют собой сложную организационную структуру. Создание страхового продукта, его реализация и предоставление услуг - сложный и долгий путь, состоящий из разных цепочек действий и решений, требующих огромного числа различных материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Для эффективного управления страховой компанией необходимо иметь возможность получения информации о состоянии и движения материальных и финансовых потоков в оперативном режиме. Такая проблема в настоящее время может быть решена только с помощью автоматизации работы страховых компаний.
Управление основной деятельностью страховой компании является трудоемким процессом. Качество и эффективность управления основной деятельностью влияют на финансовую устойчивость компании. Для страховщиков обеспечение денежной стойкости является предметом их непосредственной деятельности. Выбор правильной тактики и инструментов управления денежной устойчивостью страховой компании при заданной стратегии является важной и очень сложной задачей.
Основными инструментами управления денежной устойчивостью страховой компании являются [40, 41]:
Сбалансированность страхового портфеля;
Тарифная политика;
Количество заключенных договоров;
Политика управления затратами.
7 Тарифной политикой страховой компании определяются размеры поступающей страховой премии, задается плановая рентабельность работы.
Специфика страховой защиты состоит в возмещении ущерба при осуществлении страхового случая. Ключевым фактором в решении вопроса об эффективности страхования является вопрос о приемлемости величины страхового тарифа на данный вид страхования с точки зрения страхователя.
Страхователю приходится соотносить выгоды, которые он получает от страхования, с убытками, которые он терпит при уплате страховой премии
В литературе определено следующее понятие «эффективности» применительно к страховому процессу. «Под эффективностью страхования, на наш взгляд, нужно понимать ситуацию, когда обе участвующие в процессе стороны - страхователь и страховщик - получают экономическую выгоду от заключения страхового договора по сравнению с ситуацией, когда такой договор не был заключен» [46].
Экономическая выгода страховщика заключается в том, что полученных им при подписании договора страховых взносов должно оказаться достаточно, чтобы обеспечить формирование необходимых страховых фондов, окупить затраты на ведение дела и получить прибыль [4].
Экономическая выгода страхователя заключается в том, чтобы обеспечить себе дополнительный источник денежных средств для компенсации убытков в случае возникновения непредвиденной ситуации и в то же время не отвлечь значительные средства на уплату страховых взносов, поскольку при этом снижается оборот фондов и прибыльность бизнеса [4].
К сожалению, существующие ГГ-решения на российском и зарубежном рынках в большей части предлагают программные продукты для ведения страховой деятельности. Данные программные средства не нацелены на автоматизацию управления бизнес-процессами, и не обеспечивают возможность проведения анализа данных для обоснования и защиты эффективных схем для предприятий АПК.
8 Степень разработанности проблемы
Исследование страхового рынка, а также вопросов систематизации, структурирования и методологии анализа экономических рисков страховой деятельности отражено в научной литературе, в том числе в работах П.В.Акинина, А.Л.Алекринского, В.Д.Архангельского, С.П.Гришаева, С.Л.Ефимова, Ю.М.Журавлева, М.Г.Камынкина, Д.А.Петрова,
А.В.Постюшкова, К.И.Пылова, С.Э.Саркисова, Т.А.Федорова, В.В.Шахова, О.Ю.Шевченко и других.
В последнее десятилетие начали активно изучаться вопросы математического моделирования. Различные подходы в рисковых экономико-математических моделях представлены в монографиях и статьях отечетсвенных и зарубежных авторов: П.Т.Верченко, В.В.Витлинского, Е.Д.Вогана, А.М.Дуброва, Л.Г.Дугласа, М.Дж.Грубера, И.Я.Лукасевича, Р.М.Качалова, С.И.Наконечного, М.Песарана, С.Хьюса, В.Ф.Шарпа, Е.Дж.Элтона и других. История развития продуктивной прикладной прогностики начинается с прогнозов Г.Ландсберга, Л.Филимана, Дж.Фишера.
В настоящее время существует достаточное количество методик для определения оптимальных условий страхования рисков объектов, а также приведено большое количество примеров решения задач в области страхования, но все задачи решаются аналитически. Автором данной работы также не удалось найти работы, в которых бы в качестве предмета исследования были риски объектов агропромышленного комплекса.
Цель и задачи исследования
Целью диссертационной работы является повышение эффективности бизнес-процессов основной деятельности страховых компаний.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: провести анализ бизнес-процессов основной деятельности страховых компаний; классифицировать бизнес-процессы основной деятельности страховых компаний;
3. изучить методы оценки и основные финансово-экономические показатели управления основной деятельностью страховых компаний; провести анализ исходных данных при страховании рисков объектов агропромышленного комплекса, а также определить их зависимости; подготовить формализованное описание задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК; разработать концептуальную модель основной деятельности страховой компании; разработать программное обеспечение для расчета финансово-экономических показателей основной деятельности страховой компании на примере страхования рисков объектов агропромышленного комплекса, а также расчета оптимальных условий страхования и размера страхового тарифа, при котором достигается баланс интересов страховщика и предприятия АПК.
Объект исследования
Объектом исследования данной работы является деятельность страховых компаний в области страхования предприятий агропромышленного комплекса.
Предмет исследования
Предметом исследования данной работы являются информационные технологии в процессах управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний.
Методология и методы исследования
Для решения поставленных задач используются методы и методологии анализа и описания бизнес-процессов, понятия и методы теории множеств, теории графов, методы теории вероятности, метод имитационного моделирования систем, методы управления риском, метод объектно-ориентированного программирования.
10 Научная новизна работы
Поставлена задача автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний по обслуживанию предприятий АПК.
Разработан алгоритм решения задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний.
Разработана имитационная модель основной деятельности страховых компаний.
Практическая значимость полученных результатов
Практическую ценность работы определяют следующие полученные результаты:
Разработан классификатор функциональных областей и бизнес-процессов страховых компаний, который может использоваться при автоматизации учета основной деятельности.
Разработана и зарегистрирована имитационная модель «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании», предназначенная для расчета финансово-экономических показателей основной деятельности страховой компании на примере страхования рисков объектов агропромышленного комплекса, а также расчета оптимальных условий страхования и размера страхового тарифа, при котором достигается баланс интересов страховщика и страхователя..
Введена в промышленную эксплуатацию разработанное имитационная модель «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании» в ЗАО «Московская акционерная страховая компания», в результате чего упростился процесс и повысилась точность расчета страховых тарифов, были пересмотрены условия текущих программ страхования, часть из которых была исключена в виду неоптимальных условий страхования.
Основные положения, выносимые на защиту
Классификатор функциональных областей и бизнес-процессов основной деятельности страховых компаний.
Формализованное описание задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК.
Постановка задачи разработки имитационной модели основной деятельности страховых компаний.
Реализованное программное обеспечение «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании» для расчета финансово-экономических показателей основной деятельности страховой компании на примере страхования рисков объектов агропромышленного комплекса, а также расчета оптимальных условий страхования и размера страхового тарифа, при котором достигается баланс интересов страховщика и предприятия АПК.
Примеры рассмотренных в работе прикладных задач.
Апробация и внедрение результатов исследования
Результаты работы докладывались на VI научно-технической конференции с международным участием «Высокоэффективные пищевые технологии, методы и средства их реализации: эффективное использование ресурсов отрасли», г. Москва, 2008; общеуниверситетской научной конференции молодых ученых и специалистов Московского государственного университета пищевых производств, г. Москва, 2009.
Программное обеспечение «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании» введено в промышленную эксплуатацию в ЗАО «Московской акционерной страховой компании» в ноябре 2009 года.
Публикации
По материалам диссертации опубликованы 7 статей, в том числе 3 работ в изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования результатов кандидатских и докторских диссертаций.
12 Объем и структура работы
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы (103 отечественных и зарубежных источников), 32 приложения (40 страниц) и изложена на 164 страницах.
Пользуясь возможностью, автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю, академику, доктору технических наук, профессору кафедры «Автоматизированные системы и вычислительная техника» факультета Информатики и управления Московского Государственного Университета пищевых производств, Карпову Валерию Ивановичу, а также своим коллегам за внимание и поддержку в процессе исследования, посвященного данной тематике.
