Содержание к диссертации
Введение
Анализ проблемы управления кредитованием металлургических предприятий и постановка задачи исследования 10
1.1 Анализ особенностей явлений и процессов кредитной деятельности банка как объекта исследования 11
1.2 Сравнительное исследование подходов к моделированию кредитного процесса . 25
1.3 Анализ принципов разработок систем управления кредитованием 32
1.4 Постановка задач управления кредитованием металлургических предприятий 35
Выводы по главе 1 36
Системный анализ характеристик задач управления кредитованием металлургических предприятий 38
2.1 Анализ организационной структуры банка в задаче управления кредитованием 38
2.2 Анализ показателей кредитной деятельности банка 48
2.3 Анализ кредитных вложений в металлургическую промышленность 65
2.4 Формализация системы кредитных характеристик 75
2.5 Классификация переменных системы управления кредитованием 84
Выводы по главе 2 88
Математические модели описания кредитных характеристик 91
3.1 Разработка математической модели описания динамики кредитных характеристик 91
3.2 Параметрическая идентификация модели 104
3.3 Проверка адекватности математической модели кредитного процесса .109
3.4 Формализация задач принятия решений при кредитовании металлургических предприятий 118
Выводы по главе 3 124
Разработка алгоритмов системы принятия решений при кредитовании металлургических предприятий 126
4.1 Формирование структуры системы принятия решений при кредитовании металлургических предприятий 126
4.2 Разработка специального программного обеспечения системы 133
4.3 Оценка эффективности решений системы при кредитовании предприятий
металлургической отрасли 139
Выводы по главе 4 145
Выводы 146
Список использованной литературы 149
Акт внедрения 161
Приложение а 162
Приложение б 176
- Анализ особенностей явлений и процессов кредитной деятельности банка как объекта исследования
- Анализ организационной структуры банка в задаче управления кредитованием
- Разработка математической модели описания динамики кредитных характеристик
- Формирование структуры системы принятия решений при кредитовании металлургических предприятий
Введение к работе
Актуальность темы. В современных условиях экономической деятельности металлургические предприятия испытывают острый дефицит собственных оборотных средств. С другой стороны, отсутствие централизованного финансирования ограничивает возможности модернизации и реконструкции производства. Дефицит оборотных средств определяет актуальность задачи краткосрочного кредитования, а цели и задачи развития металлургической отрасли - долгосрочного кредитования.
Правильная организация процесса кредитования, разработка эффективной и гибкой системы управления кредитными операциями являются основой финансовой стабильности металлургических предприятий.
В процессе проведения кредитных операций металлургические предпри- . ятия неадекватно оценивают свои возможности по погашению кредитов, вследствие чего возрастают долговые обязательства предприятий, а банки сталкиваются с кредитным риском неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. Субъективный фактор при выдаче кредитов приводит к увеличению кредитного риска. В связи с этим возникает необходимость объективной оценки кредитоспособности металлургических предприятий и определения условий кредитных договоров.
Аккумулируя денежные средства, привлекаемые с расчетных счетов металлургических предприятий, банки превращают их в источник финансового обеспечения хозяйственной деятельности на условиях возвратности, срочности и платности в виде процентов. Чрезмерное привлечение средств повышает потенциальную угрозу неплатежеспособности коммерческого банка. В связи с этим возникает задача прогноза поступлений банковских средств и формирования кредитных ресурсов.
В таких условиях является актуальной разработка инструментария диалогового принятия решений экономическими службами металлургических предприятий и банков относительно объемов, сроков и процентных ставок кре дитов, динамического прогноза кредитных характеристик, планирования и оперативного управления кредитованием.
Целью диссертационного исследования является создание системы диалогового принятия решений при планировании и оперативном управлении процессом кредитования металлургических предприятий, позволяющей формировать кредитные ресурсы банков и определять объемы, сроки и процентные ставки по кредитам таким образом, чтобы удовлетворять потребности металлургических предприятий.
Задачи исследования. Достижению поставленной цели подчинено решение следующих задач:
- системный анализ особенностей процессов кредитования металлургических предприятий, функционирования существующей структуры управления кредитованием с целью выявления характеристик, взаимосвязей, причинно-следственных закономерностей и факторов, влияющих на принятие решений при выдаче кредитов предприятиям металлургической отрасли;
- создание структуры системы диалогового принятия решений при кредитовании металлургических предприятий;
- разработка аналитических моделей описания динамики кредитных характеристик;
- экономическая постановка задач управления кредитным процессом, формализация целевых функций планирования и оперативного управления кредитованием;
- оценка эффективности решений задач управления кредитованием металлургических предприятий;
- разработка специального программного обеспечения системы принятия решений при кредитовании металлургических предприятий.
Методы исследования: теория множеств при формализации характеристик задач кредитования; теория дифференциальных уравнений при разработке математических моделей описания кредитных характеристик; численные методы, используемые в алгоритмах решения уравнений; методы оптимизации в задаче поиска экстремумов функционалов цели; теория вероятностей и математическая статистика в задаче оценки эффективности решения задач управления кредитованием и сопоставления результатов внедрения программного комплекса.
Объект исследования - система принятия решений при кредитовании.
Предмет исследования - специальное математическое и программное обеспечение системы принятия решений при кредитовании.
Автор выносит на защиту:
- постановку и формализацию задач принятия решений при кредитовании металлургических предприятий;
- математические модели описания динамики кредитных показателей;
- алгоритмы системы принятия диалоговых решений при управлении кредитованием металлургических предприятий.
Научная новизна полученных результатов:
- разработаны критерии определения объемов, сроков и процентных ставок кредитования металлургических предприятий, что позволяет реализовать пополнение оборотных средств в оперативном режиме управления кредитованием, а средства для модернизации и реконструкции - в режиме планирования;
- создана эффективная структура и определен состав диалоговой системы принятия решений с идентификатором в контуре управления, инвариантной относительно особенностей предприятий и банков, участвующих в процессе кредитования;
- разработана математическая модель описания движения средств, формирования кредитных ресурсов и удовлетворения кредитных заявок, позволяющая согласовывать интересы кредитующихся металлургических предприятий и банка;
- формализованы условия кредитных договоров и логические правила их оценивания, что дает возможность на основании априорной информации о кредитной предыстории металлургического предприятия вырабатывать и прини мать эффективные решения по кредитованию, как со стороны предприятия, так и со стороны банка.
Практическая значимость полученных результатов состоит в следующем:
- предложенные в работе алгоритмы и математические модели позволяют осуществлять прогноз динамики кредитных показателей на любой заданный период, что дает возможность уменьшать долговую нагрузку металлургических предприятий при использовании кредитов в пополнении оборотных средств и уменьшать степень риска невозврата средств, используемых при долгкредитовании в задачах развития металлургической отрасли;
- система принятия решений при кредитовании представлена как параметрическая структура с идентификатором в контуре управления, которая может быть адаптирована в любом отделении банка и использована при кредитовании как металлургических предприятий, так и предприятий других отраслей. Эта система может быть использована экономическими службами металлургических предприятий для анализа кредитоспособности и формирования заявок на кредит;
- созданное информационное и программное обеспечение позволяет экономическим службам металлургических предприятий и банков оценивать долговые обязательства по кредитам и экономическую эффективность кредитования и принимать решения относительно условий кредитных договоров. Кроме того, оно дает возможность формировать плановый кредитный портфель и оперативно принимать решения при возникновении непредвиденных ситуаций, что способствует рациональному регулированию денежных потоков банка и эффективному использованию средств кредитуемыми предприятиями.
Внедрение результатов. Разработанное специальное математическое и программное обеспечение системы планирования и оперативного управления кредитованием внедрено в Донецком отделении АКИБ «Укрсиббанк», что подтверждено соответствующим актом.
Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях и семинарах:
- Международная молодежная научная конференция «XXYIII Гагаринские чтения» (Москва, 2002);
- III Всеукраинская конференция молодых ученых «Информационные технологии в науке, образовании и технике» (Черкассы, 2002);
- IV Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Системный анализ и информационные технологии» (Киев, 2002);
- IX Международная научно-практическая конференции «Автоматика -2002» (Донецк, 2002);
- IX Всеукраинская научная конференция «Современные проблемы прикладной математики и информатики» (Львов, 2002);
- научные семинары «Моделирование, идентификация и синтез систем управления» (Донецк, 2001-2004).
Связь работы с научными программами и темами. Диссертационная работа выполнялась в Донецком государственном институте искусственного интеллекта как составная часть научно-исследовательской работы Министерства образования и науки Украины «Создание и применение систем искусственного интеллекта хозяйственного значения», шифр ICK-2004, регистрационный номер 0104U000120, в которой автор участвовал в качестве исполнителя подраздела темы.
Личный вклад соискателя. Все результаты диссертации получены автором самостоятельно и заключаются в следующем: в работах [101, 102] на основании поставленной задачи проведена формализация и структуризация системы кредитования банка, работы [90, 92] посвящены исследованию особенностей алгоритма автоматизированной системы управления кредитованием, в работах [91, 93, 94] разработаны аналитические модели прогноза кредитных показателей, в [75] осуществлена экономическая и формальная постановка задачи оптимального управления кредитованием. В совместных работах диссертанту принадлежат: [75] - формальная постановка задачи управления кредитованием, [101], [102] - основы структуризации системных характеристик банковского кредитования. В работах [90] - [95] соавторов нет.
Соответствие содержания диссертации паспорту специальности. Работа соответствует следующим положениям паспорта ВАК по специальности 05.13.01 - «Системный анализ, управление и обработка информации (металлургия)»:
- п. 2 - формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации;
- п. 3 — разработка критериев и моделей описания и оценки эффективности решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации;
- п. 5 - разработка специального математического и программного обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации.
Публикации. По результатам диссертации опубликовано 9 научных работ, из них 4 статьи в специализированных профессиональных журналах и 5 публикаций в сборниках научных конференций и форумов. •
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех разделов основного содержания, выводов и приложения. Общий объем работы - 181 страница. Диссертация содержит 36 рисунков, 28 таблиц, список использованных литературных источников из 152 наименований на 12 страницах и приложения на 20 страницах.
Анализ особенностей явлений и процессов кредитной деятельности банка как объекта исследования
Практические положения кредитных отношений, формы и виды кредитов, принципы и условия банковского кредитования определяются соответствующими нормативными актами Национального банка. Так, согласно [ПО], «...кредит - это заемный капитал банка в денежной форме, который предоставляется во временное пользование на условиях обеспеченности, возвратности, срочности, платности и целевого характера использования».
Принцип обеспеченности обозначает наличие у банка прав и возможностей защиты своих интересов в виде получения соответствующих методов обеспечения выданного кредита (залог, гарантия, поручительство). Принцип возвратности, срочности и платности означает, что кредит должен быть возвращен заемщиком банку в определенный срок с выплатой соответствующего процента за пользование им. Целевой характер кредитования предусматривает вложение заемных средств на конкретные цели, предусмотренные кредитным договором.
Банковские кредиты классифицируются по следующим признакам: срочность пользования; обеспечение; методы предоставления и погашения кредита; валюта; процентная ставка [33].
Относительно сроков пользования выделяют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кредиты. Краткосрочные кредиты предоставляются банками на срок до одного года в случае временных финансовых трудностей, возникающих у предприятия в связи с затратами производства и оборота. Среднесрочные кредиты предоставляются на срок до трех лет на приобретение предприятиями оборудования, текущие затраты, финансирование капитальных вложений. Долгосрочные кредиты (свыше трех лет) могут предоставляться для формирования основных фондов, осуществления затрат на реконструкцию, модернизацию и расширение уже действующих основных фондов, на новое строительство, приватизацию и так далее.
По обеспечению кредиты делятся на обеспеченные залогом, гарантированные, с прочим обеспечением (поручительство, свидетельство страховой организации) и необеспеченные (бланковые). Бланковые кредиты составляют небольшую часть в кредитном портфеле банков. Их размер, как правило, ограничивается собственным капиталом банка.
По методам предоставления выделяются кредиты, которые выдаются одноразово; соответственно открытой кредитной линии (перманентные); гарантированные (с заранее обусловленной датой выдачи). Одноразовые кредиты -это кредиты, решение о выдаче которых принимается банком отдельно по каждому кредиту на основании заявления и прочих документов клиента. Перманентные кредиты предоставляются банками по мере возникновения у клиентов потребности в кредите в пределах открытой кредитной линии. Кредиты выдаются, как правило, путем непосредственной оплаты со ссудного счета расчетных документов клиента (поручений, чеков и других) без согласования с банком отдельных кредитов и документального их оформления. Гарантированные кредиты бывают двух видов: с заранее обусловленной датой выдачи и с выдачей по мере возникновения потребности. Сущность гарантированного кредита состоит в предоставлении банком обязательства выдать клиенту кредит в определенном размере на протяжении определенного срока (как правило, квартала).
По методам погашения выделяют кредиты, которые погашают постепенно (в рассрочку); одноразовым платежом после окончания срока; соответственно условиям, предусмотренным в кредитном договоре; до востребования кредитора; с регрессией платежей. Постепенный порядок погашения (в рассрочку) устанавливается для кредитов, которые выдаются в соответствии с установленной кредитной линией. Одноразовым платежом осуществляется возврат одноразовых кредитов, использующихся для текущей производственной деятельности предприятия.
Особые условия возврата предусматриваются при использовании отдельных видов кредита, в частности контокоррентного, в режиме овердрафта, под залог векселей и так далее. По требованию кредитора возвращаются займы в тех случаях, когда клиент нарушает принципы кредитования либо не выполняет условия кредитного договора относительно отчетности и другой обязательной информации, которая должна предоставляться банку. С регрессией платежей возвращаются кредиты, выданные под гарантию, поручительство или прочее долговое обязательство третьего лица.
Кредиты выдаются в национальной и иностранной валюте. Процентная ставка может быть обычная, дисконтная, фиксированная, плавающая.
Рассмотрев принципы системы кредитования, необходимо провести анализ процедуры выдачи кредитов с момента поступления заявки на кредит до заключения кредитного договора.
Анализ организационной структуры банка в задаче управления кредитованием
Эффективность работы банка существенно зависит от организационной структуры банковских подразделений, механизма денежно-кредитных отношений и их регулирования. Для того, чтобы исследовать структуру системы управления кредитованием, необходимо рассмотреть организационную структуру системы управления коммерческим банком и кредитной работы банка и определить взаимосвязь банка и клиента при кредитовании.
Отделение коммерческого банка представляет собой иерархическую систему, состоящую из совокупности взаимосвязанных подразделений, имеющих свои особенности, которые определяются размерами банка, его возможностями, потребностями клиентуры и другими факторами. Обобщенная схема организационной структуры банка представлена на рисунке 2.1.
Руководство и контроль за проведением операций осуществляет правление банка во главе с председателем (управляющим). В состав правления входят заместители председателя и главный бухгалтер (блоки 2, 3). В качестве заместителей могут выступать начальники отделов.
Каждое из подразделений отвечает за выполнение отдельных функций, но между ними существуют определенные взаимосвязи.
Блок 4 решает задачи экономического планирования работы банка на определенный период времени (месяц, квартал, год). Для этого осуществляется анализ финансового состояния банка, определяются виды операций, приносящие банку наибольший доход, выделяются приоритетные клиенты.
Основная задача подразделения, представленного в блоке 5, состоит в проведении мероприятий, стимулирующих привлечение вкладов и обеспечение их сохранности для того, чтобы мобилизовать временно свободные денежные средства и превратить их в реальные кредитные ресурсы. Стимулирующий эффект процента по вкладам зависит главным образом от уровня процентных ставок в зависимости от вида, срока вклада, периода уведомления об изъятии и других факторов. Банк заинтересован в привлечении срочных вкладов, поскольку они стабильные и позволяют ему располагать денежными средствами длительное время и соответственно увеличивать операционные доходы от процентов. Составляющим звеном отдела вкладных операций является касса.
В блоке 7 происходит проведение кредитных операций. Основная задача данного подразделения - установление кредитных отношений с заемщиками. Решающее значение при этом имеет согласование таких характеристик, как обеспеченность кредита, срок кредитования, уровень процентной ставки, наличие альтернативных вариантов финансирования и размещения средств.
Перед коммерческими банками стоит задача эффективного размещения ресурсов, которое возместило бы затраты и принесло банку прибыль, а также обеспечило выполнение предъявляемых Национальным банком Украины требований по ликвидности банка. Это возможно при осуществлении коммерческим банком регулирования пассивных и активных операций. Блок 8 управляет ресурсами банка, проводит депозитные операции по юридическим блокам. Для оперативного привлечения необходимых дополнительных денежных средств данное подразделение использует возможности межбанковского рынка ресурсов, на котором происходит продажа денежных средств, мобилизованных другими кредитными учреждениями.
Блок 10 выполняет функции операционного обслуживания юридических лиц: проводит расчетное обслуживание клиентов, осуществляет контроль за прохождением платежей и финансовый мониторинг, начисляет плату за предоставление банковских услуг и проценты по кредиту согласно распоряжений кредитного отдела. При регулярном использовании хранящихся на текущих счетах средств в национальной валюте у большинства клиентов остаются определенные неиспользованные остатки денежных средств, которые являются одним из источников кредитования. Их формирование происходит в этом же блоке.
В блоке 12 формируются кредитные ресурсы в иностранной валюте. Данный блок проводит валютные операции и операции по пластиковым технологиям.
Блок 6 осуществляет бухгалтерский учет внутрибанковских операций, составляет налоговую отчетность, формирует баланс банка, рассчитывает прибыль.
Составление договоров, оформление документации, контроль над соблюдением действующих законов Украины является функцией юридического отдела (блок 11).
Блок 9 обеспечивает информационную поддержку работы банка, создание и сопровождение программного обеспечения.
Между подразделениями банка происходит непрерывный обмен данными. На сегодняшний день отделения банка имеют централизованное программное обеспечение, реализованное для вычислительной сети. Входными данными существующих программных систем являются информация, получаемая из первичных документов, и данные стандартной отчетности. Выход ными значениями являются промежуточные показатели для выработки итогового заключения по рассматриваемому вопросу. Такие системы предназначены только для автоматизированной обработки информации, они не осуществляют прогноз показателей и не выдают рекомендаций относительно принимаемых решений.
Определив структуру банка, необходимо рассмотреть структуру организации кредитного процесса. В крупных банках она может состоять из нескольких департаментов, включающих разветвленную сеть отделов, комитетов, экономических советов и других групп. В небольших банках выполнение всех функций может быть сконцентрировано в одном отделе.
Разработка математической модели описания динамики кредитных характеристик
Анализ характеристик банка в задаче управления кредитованием, представленный в разделе 2, позволил определить их зависимость от времени, что говорит о нестационарности процесса кредитования.
Переменные оказывают взаимное влияние друг на друга: кредитные ресурсы зависят от количества клиентов и их сальдо на расчетных и депозитных счетах, выдача кредитов осуществляется за счет кредитных ресурсов, свойства клиентов оказывают влияние на объемы кредитов и условия кредитных договоров, а выданные кредиты учитываются при определении средств клиентов (рис. А.4 - А. 13). На основании этого процесс выдачи кредитов определяется как нелинейный.
Учитывая нелинейный характер и нестационарность процесса кредитования, ставится следующая задача моделирования: разработать динамическую детерминированную модель описания движения кредитных ресурсов, заявок на кредит и ссудной и процентной задолженности; объема, срока, процентной ставки кредитования. Для реализации поставленной задачи необходимо составить гипотезу о механизме процесса кредитования, в соответствии с гипотезой разработать математические модели на микро-, среднем и макроуровне, провести параметрическую идентификацию и осуществить проверку адекватности модели.
Для составления гипотезы о механизме процесса кредитования рассматриваются явления микро-, среднего и макроуровня.
На микроуровне происходит движение средств, кредитов, процентов и заявок на кредит каждого из клиентов. Средства клиента y t зависят от сальдо на расчетных счетах С , и депозитных счетах yt(i), ссудной st(t) и процентной prt(t) задолженности. Движение сальдо Cmi происходит в зависимости от изменения дебетовых удті и кредитовых у клі оборотов по расчетным счетам клиента Xj, от задолженности по выданным кредитам st(t), от начисленных процентов prt(t) и средств на депозитных счетах yf(t). Движение ссудной st(t) и процентной ргі(і) задолженности взаимосвязано с надежностью клиента при условиях кредитования, стремящихся к действующим. Наряду со средствами, кредитами и процентами на микроуровне происходит непрерывное движение заявок на кредит Z,-. Здесь же оцениваются объемы кредитов Si, сроков Nt и процентные ставки по кредитам PSh Значения средств каждого клиента у , его ссудной St(t) и процентной prt(t) задолженности и объемов заявок на кредит szt непрерывно поступают в средний уровень.
На среднем уровне происходит движение совокупности клиентских средств ум, объемов выданных кредитов s(t), процентов pr(t) и кредитных заявок sz., значения которых передаются на макроуровень.
На макроуровне происходит движение банковских средств и формирование свободных кредитных ресурсов. Клиентские средства укл соединяются с иными видами кредитных ресурсов yh объемы погашенной ссудной s(t) и процентной pr(t) задолженности являются освободившимися кредитными ресур сами укр. В результате на макроуровне происходит формирование свободных кредитных ресурсов укр, значение которых сравнивается с объемом заявок sz. Таким образом происходит регулирование удовлетворения заявок на кредит YZ.
При достаточности свободных кредитных ресурсов укр происходит их распределение по каждому выдаваемому кредиту.
На основании представленной гипотезы разработка математических моделей процесса кредитования происходит на трех уровнях. На микроуровне осуществляется прогноз движения средств, кредитов, процентов и заявок на кредит каждого из клиентов и прогноз условий кредитования; на среднем - совокупности клиентских средств, кредитов и процентов по ним и общего объема кредитных заявок; на макроуровне - совокупности банковских средств и формирование свободных кредитных ресурсов [91].
Уравнения модели представлены в виде системы нелинейных дифференциальных уравнений. Нелинейности выделены в отдельный расчетный блок.
Формирование структуры системы принятия решений при кредитовании металлургических предприятий
В классической трактовке блок-схема системы управления кредитованием состоит из объекта управления — системы банковского кредитования в задаче кредитования, имеющего совокупность задач, и системы управления - АРМ работника банка, принимающего решение относительно выдачи кредитов (рис. 4.1).
Не ограничивая общности, обозначим х - вектор входных переменных, у - вектор выходных переменных, и - вектор управляющих воздействий (подраздел 2.4). Объект управления - банк в задаче кредитования - состоит из взаимосвязи множеств кредитных ресурсов, кредитов, клиентов и кредитных договоров.
Постановка задач управления кредитованием позволили определить логическую структуру системы управления кредитованием, представленную на рисунке 4.2. Система управления предназначена для работы в режиме планирования и оперативного управления [75]. В результате работы системы управления кредитованием решаются следующие взаимосвязанные подзадачи [90]: 1) прогноз и формирование кредитных ресурсов; 2) анализ кредитоспособности металлургических предприятий, кредитных договоров, заявок на кредит и определение условий кредитования.
В связи с этим система управления кредитованием состоит из подсистемы планирования (блок 1), подсистемы формирования кредитных ресурсов (блок 2), подсистемы анализа кредитоспособности (блок 3) и подсистемы оперативного управления (блок 4). Логическая схема подсистемы планирования представлена в виде совокупности взаимосвязанных подсистем (рис. 4.3)
Блок 1 представляет собой набор исходных данных, состоящих из элементов множеств клиентов X, кредитов К, начальных значений ресурсов Y , заявок на кредит Z, договоров D и их характеристик, описание которых представлено в главе 2.3. Задача прогноза и формирования кредитных ресурсов характеризуется блоками 2-5, 11, задача анализа кредитоспособности клиентов, кредитных договоров, заявок на кредит и определения условий оптимального кредитования. - блоками 5-9. Решение этих подзадач дает возможность распределить кредитные ресурсы, определить условия кредитных договоров и в результате происходит выдача кредитов клиентам (блоки 10,12,13).
Логическая схема подсистемы оперативного управления аналогична схеме, предложенной на рис. 4.3. Различие представленных подсистем определяется набором исходных данных.
При несогласии предприятия с условиями кредитования, предлагаемыми банком, происходит диалог между руководителем банка - ЛПР 1, и руководителем предприятия - ЛПР 2. Таким образом, происходит двустороннее принятие решений относительно условий кредитных договоров, что способствует увеличению эффективности кредитования для металлургических предприятий.
Развернутый алгоритм подсистемы формирования кредитных ресурсов представлен на рисунке 4.4. Распределение кредитных ресурсов происходит следующим образом: из БД значения передаются в блоки 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, характеризующие процессы, происходящие на микроуровне математической модели прогноза кредитования. Значения переменных, рассчитываемых на микроуровне, передаются на средний уровень, представленный блоками 2.2, 3.2, 4.2, 5.2. Явления макроуровня модели характеризуют блоки 2.3-2.4. В блоке 11.1 происходит формирование кредитных ресурсов. Сюда же поступает невязка z - внеплановые заявки на кредит-, которая при недостаче источников кредитования регулируется приобретением ресурсов на межбанковском рынке (блок 11.2). Таким образом, подсистема формирования кредитных ресурсов работает в двух режимах: планирования и оперативного управления.
Алгоритм подсистемы анализа кредитоспособности клиентов представлен на рисунке 4.5. При поступлении заявки на кредит на основании статистических данных, получаемых из базы данных, определяется, кредитовался клиент на условиях, близких к заявочным, и его надежность при таких условиях по правилам 2.23-2.33, описанным в подразделе 2.4 (блоки 3.1, 6.1). Если да, на основании методики НБУ (приложение Б) определяется класс клиента и сравнивается с классом, которому принадлежал клиент в прошлом (блоки 7.1-7.2).
Если в настоящий момент кредитоспособность клиента не ниже той, которая была в прошлом, по правилам 2.23-2.33 (подраздел 2.4) определяются условия кредитования: объем и срок, процентная ставка, ограничение на которую регулируется НБУ (блок 3.5).
Условия кредитования являются управляющими воздействиями при нахождении экстремумов функционалов целей управления кредитованием.
