Введение к работе
Актуальность темы диссертационного исследования. В современных условиях экономическое развитие общества невозможно без высокоэффективной системы денежного обращения и использования современных платежных механизмов. В настоящее время основная форма международных расчетов - банковский перевод, который осуществляется в безналичной форме, посредством платежных поручений, адресуемых одним банком другому. В этом процессе обычно принимают участие отправитель и получатель денег, а также банки-корреспонденты (посредники), которые обеспечивают межгосударственное движение денежных средств, взимая при этом определенный комиссионный сбор за их транзит по своим корсчетам.
В результате международные переводы денежных средств проходят от банка-отправителя В і до банка-получателя Bn по некоторой цепочке иностранных банков-корреспондентов Bxi, Вх2,..., Вхп. Как правило, такая цепочка не единственная, так как существует множество других цепочек банков-корреспондентов, по которым он может быть осуществлён. От того как построен маршрут прохождения международного банковского перевода будет зависеть насколько скоро его получатель получит предназначающиеся ему денежные средства, и какую комиссию за данную операцию возьмут банки-корреспонденты.
Однако в настоящее время ни в одной международной межбанковской системе не реализована модель, позволяющая в режиме реального времени осуществлять поиск оптимальных маршрутов проведения международного перевода денежных средств, и автоматическую генерацию итоговых сумм комиссий банков-корреспондентов за его выполнение. С учетом этого задача разработки модели, осуществляющей поиск оптимальной цепочки банков-корреспондентов при проведении международных банковских переводов, по которой их комиссионный сбор за транзит переводимых денежных средств будет минимальный, является актуальной.
Степень разработанности темы. Вопросы, связанные с организацией международных расчетов и платежей, рассматривали в своих работах следующие отечественные и зарубежные ученые: Н.Г. Антонов, М.П. Березин, В.И. Букато, В.А. Бывшев, В.Г. Елиферова, Е.В. Зайцева, A.M. Косой, СВ. Криворучко, О.И. Лаврушин, А.С. Обаева, М.А. Пессель, П. Роуз, О.С. Рудакова, Дж. Синки, И. Фишер и др.
В связи с развитием теории математического программирования более широкое использование для решения различных экономических задач получили экономико-математические методы. Вопросы, связанные с их применением в экономическом анализе рассматривали И.М. Голдовский, В.В. Дик, А.И. Екушев, И.А. Киселева, М.С. Красе, А.В. Мищенко, Дж. Моудер, И.В. Пантина, А.С. Поляков, А.Н. Романников, СВ. Федорова и др.
Однако авторы данных исследований практически не затрагивали вопросы оптимизации расходов за выполнение международных расчетных операций. Как результат теоретические и прикладные аспекты, связанные с поиском оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов по корсчетам банков-корреспондентов глубоко не проработаны.
В этой связи возникает необходимость разработки экономико-математических моделей для оптимизации расходов за выполнение международных банковских переводов. Отмеченные обстоятельства определили выбор темы исследования, его логику, цель, задачи и научную новизну.
Цели и задачи исследования. Целью работы является разработка модели и инструментария для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов, позволяющих выявить цепочки банков-корреспондентов, по которым комиссионный сбор за транзит переводимых денежных средств будет минимальным.
Поставленная цель определила необходимость решения следующих научных задач:
-
Провести анализ функционирования системы международных расчетов, осуществляемых в форме банковских переводов.
-
Построить экономико-математическую модель для поиска оптимальных по стоимости и времени прохождения маршрутов проведения международных банковских переводов.
-
Разработать архитектуру инструментального средства, позволяющего минимизировать затраты на выполнение международных переводов денежных средств.
-
Разработать методику применения модели, осуществляющей поиск оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов, в работе подразделений кредитно-финансовых организаций, маршрутизирующих международные платежи.
-
Выработать методические подходы определения экономического эффекта от внедрения в международные расчетные системы оптимизационной модели для сокращения расходов за выполнение банковских переводов.
Объектом исследования является международная банковская система.
Предметом исследования являются модели и методы оптимизации расходов за выполнение международных банковских переводов.
Область исследования. Работа выполнена в соответствии с п. 1.4 «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений» и п. 2.5 «Разработка концептуальных положений использования новых информационных и коммуникационных
технологий с целью повышения эффективности управления в экономических системах» паспорта специальностей ВАК при Минобрнауки России (экономические науки) по специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы экономики».
Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области финансовой математики и экономико-математического моделирования, а также посвященные системе международных расчетов и методиках оценки экономического эффекта от реализации ИТ-проектов.
В диссертации применялись следующие методы научного познания: системный подход, наблюдение, анализ, сравнение, экономико-математические методы, моделирование экономических процессов и другие методы исследования.
Научная новизна исследования заключается в разработке модели и инструментария для оптимизации расходов за выполнение международных банковских переводов и ее программной реализации.
В результате проведенного исследования получены следующие результаты, обладающие научной новизной:
-
На основе анализа актуальных проблем международных расчетных операций впервые обоснована необходимость разработки экономико-математической модели, осуществляющей поиск маршрутов проведения международных банковских переводов с минимальной стоимостью их выполнения. Ее внедрение позволит существенно сократить затраты на выполнение данных операций.
-
Осуществлена математическая формализация задачи минимизации расходов за выполнение международных банковских переводов, позволяющая построить модель, осуществляющую поиск оптимальных по стоимости и времени прохождения до банка-получателя маршрутов проведения международных переводов денежных средств. Для решения данной задачи использовалось уравнение Беллмана, на котором базируется оптимизация многошагового процесса.
-
Разработана архитектура инструментального средства, реализующего на основе принципа оптимальности Беллмана, поиск кратчайших маршрутов проведения международных банковских переводов и автоматическую генерацию итоговой суммы комиссий за их выполнение. Отличительной его особенностью является возможность определять оптимальные цепочки банков-корреспондентов проведения международного банковского перевода из множества допустимых альтернатив. Целью оптимизации является минимизация комиссионных сборов и/или минимального времени прохождения денежных средств до банка-получателя.
-
На основе существующих методов управления в сфере организации международных расчетов разработана авторская методика применения модели, осуществляющей поиск оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов в работе подразделений кредитно-финансовых организаций, маршрутизирующих международные платежи, которая органично вписывается в общий алгоритм их работы и адаптирована под особенности функционирования IT-среды международных расчетных систем. Тем самым расширяется потенциал для эффективной организации труда сотрудников указанных подразделений.
-
Разработаны методические подходы к определению экономического эффекта от внедрения в межбанковские системы экономико-математической модели для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов. Отличительной особенностью их является то, что данную оценку предлагается производить на основе совокупности учета прямых экономических эффектов, косвенных экономических эффектов и эффектов снижения экономических рисков.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в решении научной задачи по разработке экономико-математической модели для оптимизации расходов за выполнение международных банковских переводов и ее программной реализации.
Самостоятельное теоретическое значение имеют:
математическая формализация задачи по минимизации расходов за
выполнение международных банковских переводов;
архитектура инструментального средства, реализующего поиск оптимальной
цепочки банков-корреспондентов для проведения международных банковских
переводов;
методика применения модели, осуществляющей поиск оптимальных по
стоимости и времени прохождения до банка-получателя маршрутов
проведения международных переводов денежных средств, в работе
подразделений кредитно-финансовых организаций, маршрутизирующих
международные платежи;
методические подходы к оценке экономической эффекта от внедрения в
международные расчетные системы разработанной модели.
Практическая значимость исследования состоит применении в международных расчетных системах экономико-математической модели для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов в целях сокращения затрат и времени на его выполнение.
Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные положения исследования докладывались и получили одобрение на VIII
Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновационное развитие современной экономики: теория и практика» (г. Москва, ЕАОИ, ноябрь 2012 г.).
Достоверность полученных результатов подтверждена результатами иллюстрирующего примера. Кроме того, основные положения диссертационного исследования внедрены и используются в ИКБ «Энтузиастбанк» (г. Москва) и ОАО «Аделантбанк» (г. Москва) для оптимизации затрат на выполнение международных переводов денежных средств.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 6 научных работ общим объемом 2,9 п.л., в т.ч. 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России (2,4 п.л.).
Структура и объем диссертационной работы обусловлена целью и задачами исследования, отражает ее логику и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения.
