Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Структура внелегальной экономики и теоретические основы ее моделирования 15
1.1 Понятие и структура внелегального сектора 15
1.2 Концепция воспроизводственного цикла внелегального экономического сектора 30
1.3 Особенности экономических систем с внелегальным сектором и основные принципы их моделирования 34
Глава 2. Математические модели развития экономической системы с учетом влияния внелегального сектора 49
2.1 Модель взаимообусловленного развития легального и внелегального секторов экономики 49
2.2 Модель воспроизводственного цикла внелегального сектора 59
2.2.1 Генерирование внелегального дохода 62
2.2.2 Легализация и инфильтрация внелегального дохода в легальную экономику 73
2.2.3 Расширенное воспроизводство в криминальном и неформальном секторе 79
Глава 3. Имитационное моделирование внелегальной экономической деятельности и результаты вычислительного эксперимента 83
3.1 Имитационная модель воспроизводственного цикла внелегального сектора 83
3.2 Имитационная модель взаимодействия экономических систем с учетом влияния внелегальной экономической деятельности 97
Заключение 109
Библиографический список 112
Приложение 122
- Концепция воспроизводственного цикла внелегального экономического сектора
- Особенности экономических систем с внелегальным сектором и основные принципы их моделирования
- Модель воспроизводственного цикла внелегального сектора
- Имитационная модель взаимодействия экономических систем с учетом влияния внелегальной экономической деятельности
Введение к работе
Среди проблем экономической безопасности страны все большее значение приобретает расширение масштабов внелегального (существующего вне рамок закона) экономического сектора в экономике, возникновение тенденций подчинения экономической политики государства его специфическим экономическим интересам.
Внелегальная экономика приобрела значительный удельный вес, став сектором экономики, где доминирующую роль играют неформальные и вне-правовые отношения. По некоторым экспертным оценкам, приведенным в [88, 89], доля внелегального сектора в России составляет до 40% ВВП и в условиях экономической нестабильности имеет устойчивую тенденцию к росту.
Беспрецедентные масштабы внелегальных экономических отношений в России явились закономерным итогом сложнейших процессов, связанных с переходом от системы государственного социализма к рыночной экономике. Сегодня уже очевидно, что в концепции осуществлявшихся в нашей стране рыночных преобразований и в их реализации были допущены серьезные изъяны, спровоцировавшие рост внелегальной экономической деятельности. В значительной степени это связано с просчетами государственной политики приватизации и несовершенством правового регулирования рыночных преобразований.
Объективным фактором экспансии внелегальных экономических отношений стало разрушение прежней государственности, приведшей к разрыву традиционных связей между отдельными предприятиями и целыми территориями. Не последнюю роль в криминализации хозяйственной жизни России сыграло ослабление борьбы с экономическими преступлениями, оправдываемое тезисом о необходимости использования капиталов внелегального сектора экономики как ресурсной базы экономических реформ. Широко трактуемая хозяйственная самостоятельность государственных предприятий была чревата существенным нарушением имущественных интересов государства. Эта по-
тенциальная опасность в значительной степени реализовалась на практике - в коммерческие структуры под видом учредительских взносов и различных хозяйственных операций «перекачивались» государственные ресурсы, которые использовались в личных корыстных целях.
Вследствие вышеперечисленного, в обществе сформировалась система внеправовых экономических отношений, приведшая к образованию мощного внелегального сектора, объединившего совокупность криминально ориентированных субъектов экономики и структур преступного мира, распоряжающихся крупным капиталом и ведущих широкомасштабную предпринимательскую (прежде всего коммерческую) деятельность, используя противозаконные механизмы блокирования конкуренции на финансовых рынках и рынках основных товарных групп. Наиболее системно и полно данные вопросы нашли свое отражение в трудах таких известных отечественных криминологов как В. Овчин-ский, В. Эминов, Н. Яблоков [88], Д. Макаров [75], А. Куликов [66], Е. Логинов [71] и др.
Отличительными чертами внелегальной экономики стали динамичность и более высокая степень её организации по сравнению с легальной экономикой. Система внелегальных экономических отношений получила тенденцию к устойчивому воспроизводству, механизм которого связан с формированием в ней структур, оказывающих значительное влияние на принятие общегосударственных экономико-политических решений и обладающих доминирующей конкурентоспособностью в сравнении с легальными хозяйственными субъектами.
Особенность развития внелегального сектора в России, как отмечается Л.Абалкиным [7], В. Лунеевым [72] и др., в его тесной взаимосвязи с легальной экономикой. С одной стороны, субъекты внелегальной экономики используют в своей деятельности ее материально-вещественные факторы, трудовые ресурсы, не вступая в экономические отношения с государством как субъектом хозяйствования, а с другой - отмечается тенденция возникновения новых хозяйственных структур, основанных на капиталах криминального происхождения. По-
6 следнее связано с расширением неконтролируемого проникновения доходов, полученных незаконным путем, в легальную экономику. По различным оценкам, до 70% из них вкладывается в различные формы предпринимательской деятельности. Практика и исследования отечественных криминологов Аминова Д.И. [10], Апеля А.Л. [6] и др. свидетельствуют, что легализация незаконных доходов является промежуточным звеном и обязательным условием для последующей их инфильтрации в легальный сектор.
Следствием развития внелегальной экономики стала деградация бюджетной системы, секвестирование доходной и расходной частей бюджета, перераспределение национального дохода в пользу паразитического потребления, утечка российских капиталов за границу, другие негативные тенденции социально-экономического характера. Одновременно категория внелегальной экономики приобрела характер политического явления, потребовавшего глубокого развития соответствующей теоретической базы, установления факторов, определяющих возникновение внелегальных экономических отношений и закономерностей их эволюции. Необходимость системного изучения внелегальных экономических отношений диктуется также основными положениями утвержденной Президентом РФ Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации [31].
Проблемы, связанные с существованием внелегального сектора в экономике, приобрели международное значение, будучи в той или иной степени актуальными для всех стран. Во второй половине 90-х годов в развитых странах внелегальная экономика, по оценкам аналитиков журнала "Экспеот", была эквивалентна в среднем 12% ВВП, в странах с переходной экономикой - 23%, а в развивающихся - 39% ВВП. Всего в мире во внелегальном секторе создается около 8 трлн. долларов США добавленной стоимости ежегодно. Таким образом, по своим размерам глобальная внелегальная экономика сопоставима с экономикой США - страны, имеющей самый крупный ВВП в мире.
Наибольших масштабов внелегальный сектор достиг в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки, где он ненамного уступает по масштабам экономике официальной.
Внимание международной общественности неоднократно обращалось к проблеме существования внелегальных экономических отношений. Первая международная конференция, посвященная связанным с ними проблемам, состоялась в 1983 г. в г. Белефелд, где рассматривалось развитие внелегальных экономических отношений в рамках отличающихся хозяйственных систем; в 1991г. в Женеве прошла конференция европейских статистиков, посвященных скрытой и неформальной экономике, по материалам которой вышло специальное руководство по статистике "теневой" экономики в странах с рыночной системой хозяйствования; в 1996г. на заседании ЕЭК ООН была рассмотрена проблема оценки масштабов внелегального сектора экономики.
Интерес к феномену внелегальной экономики обусловлен растущим пониманием того, что игнорирование внелегальной экономической деятельности искажает масштабы и динамику макроэкономических процессов, а это, в свою очередь, ведет к неадекватной государственной экономической политике.
Изучение преступной деятельности как экономического явления в значительной степени связывается с именем известного американского экономиста Гарри Беккера (лауреат премии им. А. Нобеля по экономике в 1992г.), который в 1968г. опубликовал программную статью «Преступление и наказание - экономический подход».
Преступность, по его мнению, есть "экономически важная деятельность или "индустрия", негативным следствием существования которой являются высокие издержки, которые несет общество. Так, по данным Комиссии по борьбе с преступностью США ("Presidents Comission on Law Enforcement and Administration of Justice"), эти издержки составляют около 4% учтенного национального дохода США.
Работы Г.Беккера, в частности [125], открыли новое направление научного поиска - экономическую теорию преступлений и наказаний. Вклад в ее развитие внесли экономисты - лауреаты Нобелевской премии: Милтон Фридман, Джордж Стинглер, Джеймс Бьюкенен, которыми преступная деятельность рассматривалась как разновидность рискованного бизнеса. Ими были предложены модели, предусматривающие операции распределения незаконных доходов в различных пропорциях между легальной и внелегальной деятельностью. Наиболее интересные исследования в этой сфере появились в конце 70-х годов, к числу которых относится вышедшая в США работа П.Гутманна "Подпольная экономика", акцентировавшая внимание на ее масштабах и роли.
В отечественной науке интерес к проблемам экономической преступности и внелегальной экономики отчетливо проявился в 80-е годы 20 века, что было обусловлено как социально-экономическими причинами, связанными с возрастанием ее роли в народном хозяйстве и криминализацией, так и идеологическими причинами, проявившимися в форме стимулирования научных исследований, направленных на выявление деформаций существовавшей в то время "командной" социально-экономической системы.
Драматические реалии рыночно-переходного периода свидетельствуют о том, что внелегальный сектор в экономике, изучение которого ранее относилось к компетенции правовой науки, в настоящее время становится одним из приоритетных объектов экономической науки. Необходимость экономического анализа природы внелегального сектора продиктована также принципиальными трансформациями в самой природе криминогенности экономической среды. Так, если советская экономика могла быть охарактеризована как "экономика дефицита"', а "советский теневик" работал на заполнение рыночных пустот, то постсоветская внелегальная экономика производит сегментацию уже заполненного рынка. Ее субъекты ищут не столько рыночные ниши, сколько конкурентные преимущества в уже занятых нишах.
Изучение подобных явлений в макроэкономическом масштабе, обусловленных сложной взаимной связью организованного преступного мира и экономики, криминализацией экономической системы, постепенно начинает выходить на более высокий, интегрированный уровень, когда предметом анализа становится внелегальная экономика как экономическая подсистема.
Примерами реализации данного подхода к исследованию внелегальной экономики и экономической преступности, в частности, могут служить труды РадаеваВ.В. [102-103], Долятовского В.А. [34], Исправникова В.О. [49], Латова Ю. [74], Мамедова О.Ю. [78] и др.
Достаточно глубоко процессы криминализации экономических отношений были представлены в 1997 г. К.Майдаником в журнале "Свободная мысль", где всесторонне исследовались причины указанного феномена - всеохватывающий распад социальной системы, уничтожающий всякие опоры институционального, ценностного и нравственного характера, отказ от учета интересов большинства населения, преобладание финансово-спекулятивного капитала, вывоз капитала, раздел и присвоение госсобственности, слабость центральной власти и др.
Таким образом, к настоящему времени опубликовано множество как эмпирических исследований, так и работ, посвященных углубленному экономико-теоретическому анализу внелегальної о сектора и его специфики в тех или иных социально-экономических системах и регионах. Однако, дискуссии о сути, причинах и влиянии внелегальной экономики на хозяйственную деятельность не прекращаются. Одна из важнейших причин дискуссий и расхождения мнений состоит в различном понимании самого явления внелегального сектора в экономике.
Внелегальная экономика - новый объект анализа для отечественной экономической науки, требующий специфической методологии и методики, принципов познания и измерения, сопоставления и прогнозирования происходящих в ней макроэкономических процессов. Обобщая сформировавшиеся к настоя-
К)
щему времени направления изучения феномена внелегальной экономики, можно указать среди них следующие наиболее известные: правовую, социологическую, кибернетическую, экономическую и междисциплинарную методологии.
В рамках правовых концепций внелегальная экономическая деятельность рассматривается как форма преступного поведения. Основное внимание обращается на исследование общественно опасных форм экономической деятельности, предупреждению правонарушений и борьбе с ними правовыми средствами. Социологические концепции внелегальной экономики рассматривают эту сферу с точки зрения взаимодействия социальных групп, различающихся положением в системе внелегальных институтов, мотивами экономического поведения субъектов.
По мнению автора, наиболее перспективным в плане теоретического анализа, моделирования и оценки роли внелегального сектора в системе экономических отношений, является сочетание кибернетической концепции, рассматривающей внелегальныи сектор как систему управления на основе соответствующих экономико-математических моделей, и экономического подхода, базирующегося на изучении распределения и использования экономических ресурсов. В сочетании с институциональным уровнем анализа, связанным с изучением социально-экономических институтов внелегальной экономики, это позволяет вскрыть механизмы и закономерности ее развития.
Многоаспектность экономического подхода, исследующего внелегаль-ную экономику на различных уровнях, в значительной степени предопределяет и обуславливает стратегию и иерархию построения математических моделей, формализующих процесс взаимодействия официального (легального) и внелегального секторов экономики, в том числе:
внелегальную экономическую деятельность на макроуровне с точки зрения ее влияния на структуру экономики, производство, распределение, перераспределение и потребление валового внутреннего продукта, экономический рост и другие макроэкономические процессы;
11 международные экономические отношения (глобальный уровень), включающие внелег&тьную составляющую.
Познание феномена внелегального сектора объективно не может быть плодотворным вне комплексного использования математического аппарата, инструментария экономической теории и других смежных научных дисциплин. Модели, формализующие экономические процессы, становятся источником нового знания в силу того, что в них аккумулируются и в комплексе увязываются в некоторую целостность фактические данные. Так, методы математического моделирования в указанной сфере позволяют организовать в рамках моделей имитацию финансовых потоков внутри моделируемых систем, алгоритмизацию операций взаимодействия между структурными элементами системы -легальным и внелегальным секторами. Получаемая при этом прогностическая информация является результатом выявления новых причинных связей и отношений в составных частях процесса движения финансовых ресурсов и легализации доходов внелегального сектора. В указанных целях при разработке алгоритмов некоторых вычислительных процедур учитывались материалы и результаты, полученные в работах [39], [55], [59], [78], [79].
С учетом того, что значительное место сегодня занимают исследования конкретных форм внелегальной экономической деятельности, имеющие своей целью прагматические задачи - обеспечение эффективного финансового контроля над предпринимательской деятельностью, ликвидацию пробелов в налоговом законодательстве и др., все более ощущается общенаучная потребность в рассмотрении внелегального сектора в системе базовых параметров рыночной экономики - как специфического механизма антиобщественной деформации рынка.
В связи с этим, цель диссертационной работы состоит в выявлении закономерностей взаимодействия легального и внелегального секторов экономической системы и возникающих при этом деформаций экономических отношений, создании имитационных моделей, позволяющих моделировать финансо-
вые трансакции, связанные с легализацией и инвестированием доходов внеле-гального сектора в легальный бизнес и в собственное воспроизводство с учетом гипотезы о рациональности экономического поведения внелегальных структур.
Объектом изучения настоящей работы является экономическая система, включающая в качестве подсистемы внелегальныи сектор, понятие которого конкретизируется в первой главе.
Предмет исследования - закономерности и механизмы процесса взаимовлияния легального и внелегального секторов экономики, включая операции по легализации внелегальных доходов и их инфильтрации в законный бизнес.
Средством изучения экономической системы, включающей внелегальныи сектор, является построение математических моделей, разработка алгоритмов и программного обеспечения для моделирования экономических систем с вне-легальным сектором и определения условий, способствующих расширению его масштабов.
Поставленная цель достигается посредством решения следующих задач:
системный анализ структуры и взаимосвязей подсистем внелегального сектора и легальной экономики, алгоритмизация движения ресурсов между ними в рамках модели воспроизводственного цикла внелегального сектора;
синтез моделей, поэтапно отражающих процесс функционирования внелегального сектора в рамках концепции воспроизводственного цикла внелегального сектора, включающего стадии: генерирования внелегального дохода, легализации его части, распределения внеле-гальной прибыли, осуществления инвестиций во внелегальныи сектор и инфильтрации в легальную экономик}':
формулировка и обоснование гипотезы рационального (оптимального) экономического поведения ""внелегального предпринимателя" (стремление к максимизации прибыли, снижению инвестиционных
1?
рисков и т.п.) и ее использование как теоретической основы при синтезе математических оптимизационных моделей для оценочного определения отдельных нефиксируемых (скрытых) параметров подсистем внелегального сектора - криминальной и неформальной экономики;
построение соответствующих имитационных моделей воспроизводственного цикла внелегального сектора и взаимодействия экономических систем, имеющих в своем составе внелегальный сектор;
разработка программной системы, реализующей данные модели, проведение на ее основе вычислительного эксперимента и получение качественных выводов, способствующих принятию адекватных управленческих решений в сфере экономической и правоохранительной политики государства.
В рассматриваемых экономико-математических моделях исследованы вопросы прогнозирования скорости роста внелегального сектора при различных вариантах развития экономической системы. На их основе создана интерактивная система моделей функционирования экономической системы с вне-легальным сектором.
По результатам диссертации опубликованы 4 работы общим объемом 2.5 п.л. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения.
Первая глава посвящена общей характеристике внелегального сектора, методологическим принципам определения его структуры и теоретическим аспектам построения моделей его развития. В главе рассмотрены алгоритмы функционального взаимодействия элементов-подсистем внелегального сектора и легальной экономики, раскрывается суть внелегальных экономических отношений, механизмы их функционирования.
Вторая глава содержит описание и исследование математических моделей воспроизводственного цикла внелегального сектора, функционирования его подсистем с учетом их влияния на легальный сектор экономики.
Третья глава включает в себя построение имитационных моделей функционирования экономических систем, включающих внелегальныи сектор, дана интерпретация результатов вычислительного эксперимента.
Концепция воспроизводственного цикла внелегального экономического сектора
Анализ экономической деятельности внелегального сектора позволяет выделить в ней устойчиво повторяющиеся стадии, инвариантные по отношению к конкретному содержанию систематически реализуемой преступной деятельности в сфере экономики.
Процесс последовательной смены отдельных стадий, необходимых для осуществления и постоянного возобновления незаконной экономической деятельности, обозначим понятием воспроизводственный цикл внелегального сектора, который включает в себя: 1. Генерирование внелегального дохода - извлечение дохода в результате экономической деятельности подсистем внелегального сектора. 2. Легализацию части внелегальных капиталов - осуществление финансовых операций, направленных на придание преступно полученным средствам видимости полученных законным путем. 3. Инфильтрация в легальный бизнес - представляет собой инвестиции в структуры легальной экономики за счет части легализованной прибыли вне-легального сектора, следствием чего является рост его подсистемы - внутренней экономики. 4. Внелегальные инвестиции - включают использование греступно полученных средств для сохранения и расширения сферы деятельности криминальной и параллельной экономики. 5. Переход к п. 1
Реализация каждой стадии данного воспроизводственного цикла имеет свои особенности и осуществляется, как правило, в рамках некоторых устоявшихся противоправных "технологий", то есть систематически повторяющихся шаблонов криминальной или неформальной экономической деятельности. Выявление их структуры позволяет моделировать конкретные разновидности вне легальной экономической активности, модифицируя и детализируя отдельные ее элементы.
Определение 7: технология внелегалынт экономической деятельности -это совокупность взаимосвязанных действий (операций), характеризуемая повторяемостью, стабильностью, наличием устойчивой структуры (алгоритма), направленных на незаконное получение экономической выгоды и сокрытие этой деятельности.
К таким операциям относятся прежде всего сделки (трансакции), а также расчетные, информационные процедуры и различные соглашения, организационные, коммуникативные и иные действия. Объектами внелегальных экономических операций являются имущественные и неимущественные права, материальные, финансовые, человеческие, информационные и иные виды экономических ресурсов.
Анализ технологий внелегальной экономической деятельности, обеспечивающих расширение масштабов внелегального сектора за счет вовлечения в ее неформальную подсистему субъектов легальной экономики, позволяет отдельно выделить операции легализации и инфильтрации внелегального капитала в легальный сектор экономики.
Рассмотрим определение и наиболее известные концепции легализации и инфильтрации капиталов внелегального сектора экономики в ее легальный сектор и соответствующие им технологии.
Статья 174 УК РФ определяет легализацию ("отмывание") денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем, как «совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности».
Легализация и инфильтрация в легальный бизнес доходов, полученных во внелегальном секторе, представляет собой сложный и достаточно продолжи тельный процесс, включающий множество разнообразных операций. Для удобства изучения и описания этого процесса исследовано и предложено несколько технологий (схем), в той или иной степени его формализующих. Наиболее распространена 3-х этапная технология легализации, разработанная на основе исследований GAFI ("группа специального финансового действия" ООН). Используемые на всех трех этапах финансовые операции, являясь легальными по своей сути, могут составлять элементы целостной системы, используемой для легализации доходов внелегального сектора экономической системы.
На первом этапе - «размещение» - происходит введение денежных средств, полученных незаконным путем, в легальный хозяйственный оборот, что осуществляется посредством распределения в отраслях легальной экономики незаконно полученных денежных средств с использованием подставных фирм, находящихся под контролем (экономическим либо в иной форме) внелегального сектора.
На втором этапе - «наслоение» - в результате множества операций деньги фактически «отделяются» от источника их происхождения путем проведения комплекса финансовых операций. В результате обрывается цепочка следов и обеспечивается анонимность имущественных ценностей и денежных средств, полученных преступным путем. Операции второго этапа нередко имеют международный характер. Основную роль в операциях второго этапа играют офшорные зоны и иные государства с ослабленным налоговым и финансовым контролем.
На третьем этапе - «интеграция» - денежные средства обретают новый -легальный источник происхождения и инвестируются в легальную экономику. Для осуществления данного этапа используются различные формы миграции капитала за рубеж и его рециклирования. Внешнеторговые операции, экспорт и импорт капитала, отношения кооперации и информационные потоки, выступая в качестве форм взаимодействия национальных экономических систем, одно временно могут носить противоправный характер и обеспечивать цели и потребности внелегального сектора.
Особенности экономических систем с внелегальным сектором и основные принципы их моделирования
Накопленный опыт моделирования в сфере экономики свидетельствует о сложной организации ее взаимосвязей и необходимости комплексного анализа экономической системы в целом и отдельных ее подсистем, а также учета целого ряда особенностей функционирования внелегального бизнеса.
Процесс моделирования традиционно предусматривает следующие этапы: формулировка цели моделирования, разработка концептуальной модели, разработка математической модели, выбор метода моделирования, программная реализация модели, подготовка исходных данных, вычислительный эксперимент, проверка адекватности модели и анализ результатов моделирования, корректировка модели. Для конкретной проблемы моделирования экономической системы с внелегальным сектором эти этапы могут быть детализованы:
Первый этап. Выбор и обоснование целей моделирования, выделение основных критериев оценки состояния экономической системы. Определение основных экзогенных и эндогенных параметров системы и возможных интервалов их изменения.
Второй этап. Определение структуры внелегального сектора, т.е. выбор и обоснование основных элементов системы, их характеризующих параметров. алгоритмов функционирования. Целью структуризации является построение концептуальной модели, формализующей процесс организации и осуществления финансовых и иных трансакций между легальным и внелегальным секторами экономической системы.
Секторы экономической системы и связи между ними выделяются путем постепенной декомпозиции ее структуры, осуществляемой последовательной детализацией моделей. Отдельные подсистемы внелегального сектора формализуются набором частных моделей (подмоделей), образующих многоуровневую модель экономической системы, в которой модели верхних уровней включают в себя модели нижних уровней в качестве структурных звеньев.
По направлению действия связи между секторами экономической системы могут быть прямыми и обратными (что отражает процесс движения между ними финансовых и иных ресурсов). В иерархически организованных экономических системах направление действия связей между их секторами может быть подчиненным (вертикальным) между секторами разного уровня и горизонтальными - между секторами одного уровня. Понятие иерархии подразумевает последовательное соподчинение секторов, составляющих структуру экономической системы и зависимость состояний сектора верхнего уровня от фактической реализации своей функции сектором нижнего уровня.
Третий этап. Построение математических моделей функционирования внелегального сектора, отражающих процесс его взаимодействия с легальной экономической системой. Четвертый этап. Программная реализация работы полученной системы моделей, обеспечение интерактивного режима для ввода экспертных данных.
Пятый этап. Анализ полученных результатов и принятие решения о верификации моделей. Принятие управленческих решений на основе результатов моделирования.
Моделирование и исследование внелегальных экономических отношений требует учета ряда особенностей, присущих их природе. Методология всеобщ ности принципов экономического анализа предопределяет характеристику вне-легального сектора как экономической подсистемы, имеющей особенности и деформации, рассматриваемые ниже:
Вне экономика (как составная часть экономической системы) является особенной сферой приложения труда, обладает уникальным механизмом воспроизводства и движения капитала, особой системой менеджмента и маркетинга; для нее характерны специфические закономерности формирования спроса и предложения, равновесной рыночной цены, трансакционных издержек и др.
Влияние внелегального сектора на легальную экономику. Существование внелегальных экономических отношений, их многообразие как по форме, так и по содержанию, значительный удельный вес по сравнению с легальной экономикой, оказывает мощное влияние на развитие и макроэкономические связи последней. Применительно к двум наиболее известным точкам зрения на взаимосвязи факторов, действующих на макроуровне в экономической системе - монетаристской и кейнсианской, внесем, с учетом влияния внелегального сектора, коррективы в определяемый ими механизм связи между величиной национального продукта и массой денег.
В результате монетаристский передаточный механизм, представляющий собой замкнутый макроэкономический контур: национальный продукт - предложение денег - совокупный спрос - национальный продукт, дополнится контуром внелегального сектора (см. рис. 1.4). (1)- переход части спроса легальной экономики в сферу внелегальной. (2)- отток массы денег М2 в сферу внелегальной экономики. (3)- сокращение легальной части национального продукта за счет перемещения части его производства во внелегальный сектор.
Аналогичные изменения претерпевает кейнсианский механизм, представляющий собой более опосредованную последовательность: национальный продукт - спрос на деньги для сделок - спрос на инвестиции - совокупный спрос -национальный продукт (см. рис. 1.5). На рис. 1.5 связь между совокупным спросом легальной экономики и спросом внелегального сектора демонстрирует смещение его части в сферу внелегальных экономических отношений.
Аналогичные по своей природе и направленности связи присутствуют между национальным продуктом и продуктом внелегального сектора, спросом на инвестиции в легальном и внелегальном секторе и спросом на деньги для сделок для обоих секторов экономической системы. Во всех перечисленных случаях указанные связи свидетельствуют о перемещении части потенциала элементов, образующих механизм воспроизводства легальной экономики во внелегальную сферу.
Внелегальный сектор, будучи составной частью экономики, оказывает влияние на возможности ее развития. Рассматривая ситуацию его расширенного воспроизводства, необходимо отметить, что несомненный интерес представляет влияние внелегального сектора на динамику роста легального сектора и соотношение между ними.
Развитие экономической системы с внелегальным сектором может быть охарактеризовано как развитие по своеобразной "спирали" суженного воспроизводства. В условиях замкнутой экономической системы воздействие внеле-гального сектора на легальную экономику реализуется следующей последовательностью этапов
Модель воспроизводственного цикла внелегального сектора
Как известно (см. гл.1), модель воспроизводственного цикла внелегального сектора включает в себя следующие последовательно повторяющиеся стадии: 1. Генерирование внелегального дохода подсистемами внелегального сектора. 2. Легализация части внелегальных капиталов, предназначенных для введения в легальный оборот. 3. Инфильтрация легализованных внелегальных доходов в легальный бизнес. 4. Внелегальные инвестиции в расширенное воспроизводство подсистем внелегального сектора. Соответствующая этапность движения финансовых и материальных ресурсов между подсистемами внелегального сектора и легальной экономикой представлена на схеме (см. рис. 2.3). Модель воспроизводственного цикла внелегальной экономики, включающей в себя криминальный и неформальный секторы, представляет формализацию процесса их функционирования и взаимовлияния, имея своей целью установление наиболее значимых параметров и закономерностей развития различных форм внелегальной экономической деятельности. Модель основывается на учете взаимосвязи и взаимообусловленности экономических показателей, характеризующих внелегальныи сектор, которые в условиях деформации экономической деятельности, свойственной нелегально функционирующим экономическим подсистемам, находятся в сопряженном состоянии и имеют ряд принципиальных отличий от аналогичных характеристик легальной экономики. Будем полагать, что в каждой из подсистем внелегального сектора производится некий свой «единый» продукт. Каждый сектор (подсистему) экономической системы в представляемых в дальнейшем математических моделях будем характеризовать следующими параметрами, рассматриваемыми как совокупные характеристики секторов: P - цена продукции, производимой сектором; Рсеб - себестоимость продукции; R - значение прибыли сектора, представляющее собой разность между его доходами и издержками; О - величина спроса, моделируемая степенной убывающей зависимостью П-А от цены продукции U , А 0 — некоторая постоянная величина, характеризующая спрос; е - ценовая эластичность спроса (ее абсолютное значение); К- величина предложения (выпуск) сектора; X — совокупная стоимость ресурсов сектора (основных и оборотных фондов); w - доля ресурса X, используемого в производстве, причем w принадлежит отрезку [0,1]; Z- величина издержек сектора, являющаяся функцией от объема выпуска продукции; ОС/ - доля прибыли, направляемая на воспроизводство в і-м секторе, где СС\ принадлежит отрезку [0,1].
Рассмотрим основные подходы к моделированию сектора экономической системы пока безотносительно к его специфике (легальности или нелегальности). Предположим, что сектор экономической системы выпускает один вид продукции или несколько видов, но в постоянной структуре (ассортиментный набор). Тогда выпуск каждого сектора в материально-вещественной форме К (за период времени і) — это число единиц продукции одного вида или число многономенклатурных агрегатов. Для производства продукции сектор использует ресурсы: труд, основные и оборотные фонды. Если цена продукции равна Р . а доля использования ресурсов X равна \\\ где 0 м 1 , то выражение для прибыли запишется в виде: w может быть получено из соотношения Z= Рсе( К(Х)= М Х, то есть Рассмотрим подробнее каждый этап внелегального воспроизводственного цикла: Генерирование внелегального дохода осуществляется двумя подсистемами внелегального сектора - неформальным и криминальным секторами. а) Криминальный сектор Экономическая природа криминального сектора, как отмечалось в 1-й главе, определяется фактором нелегальности как производимого им товара, так и самим фактом существования и функционирования криминальной подсистемы. Данные обстоятельства обуславливают ряд деформаций характеризующих ее параметров, в качестве наиболее значимых из которых необходимо отметить: включение в структуру цены криминального товара Ркр страхового тарифа
Рстрах, как правило, существенно превышающего себестоимость товара РСед. и планируемую криминальным производителем прибыль на единицу продукции АР, то есть РКр=РСед АР Рстрах; ценовая неэластичность спроса на криминальный товар, то есть ee[0JJ; организация криминального рынка по типу монополии или олигополии; высокая (более 100%) норма прибыли в криминальном секторе. Таким образом, исследование криминальной подсистемы внелегального сектора связано с учетом, в первую очередь, перечисленных факторов. Прибыль криминальной экономики /?/ определим следующим выраже нием: где /\-/7-цена продукции криминального сектора; Ккр- количество продукции, производимой криминальным сектором; X] - совокупная стоимость используемых в криминальном секторе ресурсов (основных и оборотных фондов); Z] - издержки криминального сектора. Рассмотрим функцию прибыли криминального сектора в терминах цены криминальной продукции. Целесообразность такого подхода определяется двумя обстоятельствами: с одной стороны цена криминального товара, несмотря на всю латентность функционирования криминального сектора, является известной величиной, а с другой стороны - в силу высокой степени монопольной власти на криминальных рынках, цена определяется преимущественно криминальным предпринимателем и незначительно зависит от спроса.
Имитационная модель взаимодействия экономических систем с учетом влияния внелегальной экономической деятельности
Интернационализация экономической жизни стала ведущей тенденцией развития современного мирового хозяйства. Как развитые, так и развивающиеся экономические системы заинтересованы во взаимных экономических связях. Первые находят таким образом применение своим излишним ресурсам и увеличивают степень своего контроля над мировыми производственными ресурсами, и тем самым над своим долгосрочным доходом. Вторые - получают возможность задействовать свои неиспользуемые ресурсы и провести структурную перестройку экономики в целях повышения производительности и доходов. Экономическая интеграция, в свою очередь, создает условия для ускорения интернационализации производства и движения капитала между экономическими системами — участницами этого процесса. Объективной реальностью является вовлеченность подсистем внелегального сектора в процесс международных экономических отношений. Миграция как легального, так и внелегального капитала происходит, когда он может быть помещён в другой экономической системе с большей нормой прибыли, чем в своей стране. Наиболее частыми причинами вывоза внелегального капитала могут являться: перенакопление капитала в регионе, откуда он вывозится; несовпадение спроса на капитал и его предложения в различных звеньях всемирного хозяйства; необходимость легализации капитала и «отрыва» от источников его незаконного происхождения; наличие в экономических системах, куда экспортируется капитал, бо лее рентабельных источников его приложения; интернационализация внелегальной экономической деятельности и др.
Международная миграция внелегального капитала предполагает его встречное движение между экономическими системами, при котором каждая из них одновременно является импортером и экспортером капитала. Вывоз предварительно легализованного капитала может быть осуществлен в форме: — портфельных инвестиций (в иностранные облигации, акции, ценные бумаги); — прямых инвестиций в промышленные, торговые и другие предприятия; — среднесрочных и долгосрочных международных кредитов (или займов) ссудного капитала промышленным и торговым корпорациям, банкам и другим финансовым учреждениям; —экономической помощи: бесплатно и в виде льготных кредитов (беспроцентных, низкопроцентных) и др. Нелегализованный капитал вывозится преимущественно в контрабандной форме и находит свое применение в тех сферах, где отсутствует или затруднен государственный контроль - в криминальной и параллельной экономике. Схематично формирование внелегального капитала и его движение во взаимодействующих экономических системах представлено на рис. 3.9. Стрелки, обозначенные цифрой 1, отражают потоки капитала, связанные с его генерированием и направлением за пределы экономических систем. Стрелки, обозначенные цифрой 2, отражают потоки капитала, инвестируемого в различные секторы экономических систем в соответствии с их инвестиционной привлекательностью. Аігоритм имитационной модели "Взаимодействие экономических систем с учетом влияния внелегальной экономической деятельности"
Данный алгоритм представляет собой формализацию процесса движения капитала между экономическими системами, каждая из которых имеет в своем составе внелегальный сектор, структура которого рассмотрена в гл. 1 Основой алгоритма "Взаимодействие экономических систем..." является обобщение рассмотренного выше алгоритма "Воспроизводственного цикла внелегального сектора". Тем самым, рассматриваемый алгоритм представляет собой реализацию воспроизводственного цикла внелегальных секторов для каждой из экономических систем, но при этом содержит дополнительный блок распределения получаемой внелегальной прибыли в соответствии с оптимальной инвестиционной структурой, которая представляет теперь собой доли распределения совокупной внелегальной прибыли в подсистемы внелегальных секторов как первой, так и второй экономических систем. При этом, в зависимости от инвестиционной привлекательности (т.е. от значений норм прибыли) и оценок инвестиционных рисков (задаваемых ковариационной матрицей), в каждой из шести внелегальных подсистем взаимодействующих систем внелегальная прибыль распределяется следующим образом: Для первой экономической системы величины инвестиций в криминальный сектор, параллельную, внутреннюю и легальную экономику для текущего момента времени t определим по формулам
