Введение к работе
Актуальность темы исследования. Важнейшим фактором экономического роста любого государства является банковский сектор. В соответствии с Концепцией долгосрочного социального - экономического развития Российской Федерации до 2020 г. ему отводится ключевая роль в обеспечении сбалансированности и инновационного развития экономики.
Опыт индустриально развитых стран свидетельствует о высокой вовлеченности банковского сектора в развитие национальной экономики, влияние которого определяется ежегодным ростом объемов выданных кредитов предприятиям реального сектора экономики.
В Российской Федерации соотношение кредитов, выдаваемых предприятиям реального сектора экономики к ВВП по состоянию на 01.01.2011 г. составило 40,4%. В сравнении с развитыми странами этот показатель является неоправданно низким. Причиной сложившейся ситуации являются структурные проблемы российского банковского сектора, в частности, низкий уровень долгосрочной ликвидности. Результатом принятых государством мер по преодолению последствий кризиса ликвидности банковской системы 2008 -2010 гг. стало масштабное вливание краткосрочных ресурсов в банковский сектор, однако проблема отсутствия долгосрочных ресурсов так и осталась нерешенной.
Долгосрочное кредитование банками субъектов реального сектора экономики в посткризисный период характеризуется низкими темпами роста. По данным Центрального банка Российской Федерации, доля кредитов банков в инвестициях организаций в основной капитал по итогам 2008 г. составила 11,1%, снизившись в 2010 г. до 8,7%. Данная тенденция свидетельствует, с одной стороны, об отсутствии спроса предприятий реального сектора экономики на краткосрочные банковские ресурсы, а с другой стороны, о неспособности банковского сектора генерировать внутренние источники долгосрочного кредитования экономики. Вместе с тем, задачи всесторонней модернизации, ускоренного экономического и социального развития, которое сегодня ставит перед обществом государство, требуют адекватных объемов и механизмов долгосрочного кредитования, которое невозможно без повышения ликвидности
национального банковского сектора, что определяет актуальность диссертационного исследования.
Степень изученности проблемы. Проблема управления ликвидностью банковского сектора является слабо изученной.
Основные проблемы становления и развития банковского дела, теоретических основ развития банковского сектора и кредитования экономики достаточно широко и подробно описаны в научной и учебной литературе отечественными ученными и специалистами: Ю.А. Бабичевой, Г.Н. Белоглазовой, Е.Ф. Жуковым, В.В. Ивановым, В.И. Колесниковым, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушиным, Ю.С. Масленченкова, Н.А. Савинской, И.П. Скобелевой, Г.Г. Фетисовым, П.Д. Шимко и др.
Вопросам управления ликвидностью коммерческого банка посвящены работы А.Р. Алавердова, И.Т. Балабанова, Ю.Б. Левиной, Ю.В. Рожкова, A.M. Тавасиева, С.А. Швецова и др.
В условиях рыночной экономики комплексное исследование
проблемы управления ликвидностью банковского сектора в условиях
финансового кризиса предполагает ее системный анализ и синтез.
Существенное влияние на научные исследования в рамках темы
диссертационного исследования оказали труды
Л.И. Абалкина, О.Ю. Ворожбит, А.Х. Катаева, Н.К. Каюмова, С. Д. Комилова, И. Д. Мамоновой, Т.Н. Назарова, Р.К. Рахимова и др.
Вместе с тем, анализ публикаций по выбранной теме диссертационного исследования показал, что вопрос управления ликвидностью банковского сектора в условиях финансового кризиса не получили достаточного освещения в теоретических и научно-практических публикациях, что и определило цель и задачи диссертационного исследования.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка и научное обоснование методических положений и практических рекомендаций по совершенствованию управления ликвидностью банковского сектора.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
выявлены современные тенденции обеспечения ликвидности банковского сектора Российской Федерации;
проведен анализ государственных инструментов управления ликвидностью банковского сектора в условиях финансового кризиса в России и в ведущих странах мира;
обоснованы методические подходы к исследованию проблемы управления ликвидностью банковского сектора;
определены направления и разработаны практические рекомендации по реализации мероприятий, направленных на повышение ликвидности банковского сектора;
разработаны методические положения по оценке экономического эффекта от привлечения долгосрочных ресурсов в банковский сектор Российской Федерации.
Объектом исследования является банковский сектор Российской Федерации.
Предметом исследования является ликвидность банковского сектора Российской Федерации.
Теоретическую и методологическую основу диссертации составили труды зарубежных и отечественных специалистов, посвященные организационным, правовым и экономическим проблемам управления ликвидностью банковского сектора, а также работы методического и практического характера, связанные с различными аспектами исследуемой проблемы. Для решения поставленных в диссертационной работе задач применялись методы статистических исследований, методы классификаций, структурный анализ, системный подход, обобщение и систематизация. Также применялись общие методы научного познания: наблюдение, сравнение, анализ и синтез.
Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, нормативные документы Центрального банка Российской Федерации. В качестве информационной базы исследования использовались данные Федеральной службы государственной статистики,
Центрального банка Российской Федерации, Федеральной службы по финансовым рынкам, Ассоциации российских банков, Ассоциации региональных банков России, информационные ресурсы сети Интернет и материалы периодической печати за период 2001-2010 гг.
Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в следующем:
выявлены тенденции функционирования банковского сектора и определены ключевые проблемы, препятствующие его развитию;
обобщены и классифицированы факторы, оказывающие влияние на ликвидность банковского сектора;
сформулированы предложения по повышению ликвидности банковского сектора Российской Федерации;
разработаны методические положения по оценке экономического эффекта от реализации мероприятий, направленных на совершенствование управления ликвидностью банковского сектора.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что методические положения и выводы могут быть использованы Банком России в целях совершенствования управления ликвидностью банковского сектора, а коммерческими банками - в целях увеличения объема долгосрочного кредитования предприятий реального сектора экономики.
Теоретические положения диссертационной работы используются при проведении занятий по дисциплинам «Деньги, кредит, банки», «Финансы, денежное обращение и кредит» в ГОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса».
Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования были доложены, обсуждены и одобрены на XI Межвузовской конференции аспирантов и докторантов «Теория и практика финансов и банковского дела на современном этапе» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.); на Парламентских слушаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (г. Москва, 2009 г.); на XXV Общем собрании Ассоциации региональных банков России (г. Москва, 2010 г.) на XXI Съезде Ассоциации российских банков (г. Москва, 2010 г.).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.
Во Введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, определены цели и задачи исследования, его предмет и объект, методическая и информационная база, научная новизна и практическая значимость.
В первой главе - «Теория и практика управления ликвидностью банковского сектора на современном этапе» - выявлены современные тенденции обеспечения ликвидностью банковского сектора; рассмотрены риски управления ликвидностью банковского сектора на современном этапе; обобщены теоретические и методические подходы к исследованию проблемы управления ликвидностью банковского сектора.
Во второй главе - «Разработка методических основ управления ликвидностью банковского сектора в условиях финансового кризиса» -уточнена сущность понятия «ликвидность банковского сектора»; выявлены факторы, оказывающие влияние на ликвидность банковского сектора; проведен сравнительный анализ инструментов государственного управления ликвидностью банковского сектора в условиях финансового кризиса в России и за рубежом.
В третьей главе - «Пути совершенствования управления ликвидностью банковского сектора» - обоснованы методические положения по совершенствованию управления ликвидностью банковского сектора; разработаны практические рекомендации по повышению ликвидности банковского сектора Российской Федерации; разработаны методические положения по оценке экономического эффекта от реализации мероприятий, направленных на совершенствование управления ликвидностью банковского сектора.
В Заключении изложены основные результаты диссертационного исследования.
Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 8 научных работах, общим объемом 2,25 п.л.
