Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Мониторинг предприятий как направление в деятельности Банка России 13
1.1. Исследование теоретических обоснований, целей и содержания мониторинга предприятий Банком России 13
1.2. Изучение возможностей использования мониторинга предприятий для управления банковским кредитным риском 40
ГЛАВА 2. Организация мониторинга предприятий Центральным банком в условиях рыночной экономики 60
2.1. Анализ организации мониторинга предприятий в странах с рыночной экономикой с целью критического освоения их системы мониторинга в управлении кредитным риском 60
2.2. Аналитическая характеристика существующей системы мониторинга предприятий в Банке России. Определение проблем, задач, связанных с ее трансформацией 96
ГЛАВА 3. Мониторинг предприятий Банком России как инструмент управления банковским кредитным риском 109
3.1 Обоснование путей трансформации мониторинга предприятий Центральным Банком и его территориальными подразделениями как эффективного средства управления банковским кредитным риском 109
3.2 Разработка экспериментальной системы трансформации мониторинга предприятий на базе Национального банка Республики Адыгея 127
3.3 Анализ и оценка полученных результатов. Выводы 140
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 147
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 155
- Исследование теоретических обоснований, целей и содержания мониторинга предприятий Банком России
- Анализ организации мониторинга предприятий в странах с рыночной экономикой с целью критического освоения их системы мониторинга в управлении кредитным риском
- Обоснование путей трансформации мониторинга предприятий Центральным Банком и его территориальными подразделениями как эффективного средства управления банковским кредитным риском
Введение к работе
Современный этап развития экономической системы России, характеризующийся переходом к новым задачам, определенным стратегией обеспечения устойчивого экономического роста, обусловил необходимость развития адекватной системы взаимодействия банков и реального сектора экономики. Не вызывает сомнения мысль о том, что рационально функционирующая банковская система способна серьезно содействовать устойчивому поступательному развитию экономики, так как Банк России осуществляет прямое взаимодействие с банковским сектором и с нефинансовыми агентами экономики, развивая инструменты такого взаимодействия. Одним из его направлений является совершенствование форм его деятельности в области анализа и прогнозирования экономических процессов на всех уровнях, включая региональные экономические территории.
Принципиально новым направлением здесь должно стать развитие системы мониторинга финансовой деятельности предприятий нефинансового сектора экономики. Данные предприятия рассматриваются как потенциальные клиенты коммерческих банков, от успешной хозяйственной деятельности которых напрямую зависит стабильность и устойчивость банковской системы в целом. Рациональная организация системы мониторинга предприятий реального сектора экономики в Банке России и его территориальных учреждениях потребует трансформации отдельных блоков мониторинга, что позволит решить проблему информационного обеспечения банковской системы страны и усовершенствовать процедуру управления банковскими рисками в целом и кредитным риском - в частности.
Актуальность изучения содержания, целей, функций и инструментов организации мониторинга предприятий нефинансового сектора для Центрального банка Российской Федерации значительно возрастает в условиях нового этапа формирования денежно-кредитной политики, так как в целях обеспечения ускорения структурной перестройки экономики и экономического роста
в ее реальном секторе необходимо располагать комплексной системой оценки кредитоспособности предприятий. Эти процессы, в свою очередь, будут оказывать влияние на состояние ликвидности банковской системы, перспективы ее развития, эффективность использования Банком России инструментов денежно-кредитной политики. Банк России в связи с осуществлением трансформации мониторинга предприятий получит систему анализа экономической конъюнктуры и финансового состояния предприятий реального сектора, позволяющую в оперативном режиме располагать объективными оценками важнейших тенденций в экономике.
Актуальность данного диссертационного исследования обусловлена не только новизной темы, но и недостаточной проработанностью в литературе теоретических и практических аспектов становления и развития мониторинга предприятий нефинансового сектора Центральным банком.
Степень разработанности проблемы
Проблемы мониторинга в деятельности Банка России нашли отражение, прежде всего, в работах сотрудников Департамента исследований и информации Управления макроэкономического анализа и прогнозирования Центрального банка Российской Федерации (Степанова Ю.В., Гришина A.M., Никитина Г.Г., Моргачевой И.А., Ереминой Т.И., Васиной Т.В., Даниловой И.Л., Максимовой С.А.). Законодательная база организации этой деятельности Банка России, а также ряд особенностей этой работы в направлении анализа и прогнозирования состояния экономики учреждениями центрального банка рассмотрены в двухтомном труде Голиковой Ю.С. и Хохленковой М.А. «Банк России». Первый опыт проведения мониторинга предприятий Национальным банком Республики Адыгея описан в статье Педана Н.Г., За-дорожной Н.П. Кроме того, на страницах периодических изданий Г.С. Сол-датиковым, P.M. Каримовым, И.Г. Петровой, Г.А, Шалаевой, И.В. Закрев-ской, Р.Х. Мардановым, Р.З Закировым и другими, являющимися работниками территориальных учреждений Банка России описан опыт проведения мониторинга в таких регионах России как Камчатка, Удмуртия, Санкт-
Петербург, Красноярский край, в республиках Башкортостан, Хакасия и т.д. Названными авторами отмечается важность и необходимость мониторинга, подчеркивается значение взаимодействия между банками и реальным сектором экономики. Однако конкретных предложений для развития банковского сектора с точки зрения снижения его кредитных рисков путем влияния на процесс мониторинга предприятий не сделано.
Резюмируя в целом научные и прикладные публикации, необходимо отметить, что в них рассмотрены лишь некоторые практические вопросы организации мониторинга предприятий в системе Центрального банка Российской Федерации. Причем главное внимание уделяется только одной из не основных, как представляется, функций мониторинга - способу получения Банком России статистической информации. В то же время не уделено должное внимание проблемам разработки способов использования результатов мониторинга. В частности, осуществляемая Банком России система мониторинга предприятий не рассматривается с точки зрения его влияния на управление банковским кредитным риском. Взаимодействие же системы мониторинга предприятий с механизмами регулирования кредитного риска требует специального изучения и подхода, особенно в современных условиях развития российской экономики.
Необходимо подчеркнуть, что реализация системы мониторинга предприятий при условии его трансформации могла бы помочь, с одной стороны, коммерческим банкам снижать уровень кредитных рисков, с другой стороны, - Банку России эффективно выполнять свои функции. Кроме того, в рамках системы мониторинга могли бы решаться все задачи, стоящие перед бюро кредитных историй, проблемам создания которых в настоящее время уделяется большое внимание.
Цель и задачи исследования
Целью диссертационного исследования является научное обоснование методических подходов и практических рекомендаций по трансформации
6 системы мониторинга предприятий Банком России в управлении кредитным риском.
Задачи диссертационного исследования:
определить значение рисков в банковской деятельности и место кредитного риска в их системе;
оценить возможность применения в России опыта зарубежных стран в проведении мониторинга предприятий в части управления банковским кредитным риском;
выявить особенности системы мониторинга предприятий на примере Национального банка Республики Адыгея. Определить значимость кредитных операций в деятельности всех самостоятельных кредитных организаций Республики Адыгея с точки зрения кредитных рисков;
дать аналитическую характеристику способам снижения кредитных рисков в деятельности банков с помощью организации системы кредитных бюро; провести сравнительный анализ мониторинга предприятий и системы кредитных бюро;
обосновать необходимость трансформации мониторинга предприятий как эффективного средства управления банковским кредитным риском;
разработать экспериментальную систему трансформации мониторинга предприятий, включающую коммерческие банки, как средства управления банковским кредитным риском;
разработать рекомендации по трансформации системы мониторинга предприятий в управлении банковским кредитным риском и использованию результатов данной системы.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является деятельность Банка России по организации мониторинга предприятий в условиях рыночной экономики.
Предмет исследования - экономические отношения, формирующиеся при взаимодействии банковской системы и предприятия нефинансового сектора.
Теоретико-методологическая основа исследования базируется на выработанных экономической наукой представлениях о необходимости снижения уровня банковских рисков в целом и кредитного риска в частности, а также на идее мониторинга предприятий нефинансового сектора как новой функции в деятельности Банка России. Представленная концепция основана на теоретических положениях, заключающихся в трудах отечественных и зарубежных ученых в области экономики, специализирующихся на изучении вопросов банковского дела; опирается на анализ нормативных документов и опыт осуществления мониторинга центральными банками ряда зарубежных стран.
Инструментарно - методический аппарат обусловлен проблематикой работы, необходимостью анализа большого практического материала при его недостаточно глубоком теоретическом освещении в имеющейся научной литературе.
Для решения поставленных задач в диссертационной работе применялись следующие методы научного познания: диалектический, сравнительно-исторический, системно-аналитический, описательный и статистический, осуществлялся комплексный подход для разработки методики трансформации мониторинга предприятий.
Информационно-эмпирической базой исследования послужили статистические и аналитические материалы Департамента исследований и информации Центрального банка Российской Федерации, экспертно-статистические данные и методические программы Национального банка Республики Адыгея, исходные эмпирические результаты, полученные автором в процессе исследования ряда проблем.
В работе использован зарубежный опыт осуществления мониторинга предприятий, проведены оценки его позитивных сторон и недостатков.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования выражается в системе аргументов, доказывающих необходимость и возможность трансформации мониторинга предприятий нефинансового сектора экономики путем
включения в его систему коммерческих банков, что позволит им решить проблему обеспечения адекватной информацией при определении уровня кредитных рисков, поддержания высокой доходности кредитных операций, обеспечения достаточной ликвидности. Положения, выносимые на защиту
Включение в функции Центрального банка мониторинга предприятий нефинансового сектора считаем эффективным направлением деятельности Центрального банка Российской Федерации, однако сложившаяся система мониторинга предприятий не ставит целью влиять на технологию управления кредитными рисками, в связи с отсутствием в ней коммерческих банков.
Мониторинг предприятий в нынешнем виде, представляющий собой систему сбора информации об экономическом состоянии предприятий нефинансового сектора, является несовершенным с точки зрения влияния на кредитные риски банковской системы, так как в нем отсутствуют основные потребители информации о финансовом состоянии конкретного предприятия -коммерческие банки. Предприятия являются потенциальными ссудозаемщи-ками для коммерческих банков и - соответственно-естественными источниками кредитных рисков. В свою очередь, коммерческие банки выступают основными потребителями информации о конкретном предприятии. Получение ими такой информации в рамках мониторинга предприятий нефинансового сектора позволило бы коммерческим банкам существенно улучшить свою работу по части минимизации кредитных рисков.
Реализация системы мониторинга, в части предоставления информации о финансовом состоянии отдельного предприятия, - эффективное средство помощи коммерческим банкам в снижении уровня кредитных рисков, что в свою очередь является основной задачей бюро кредитных историй.
Кредитование для банков республики Адыгея является самой доходной операцией, а от структуры и качества кредитного портфеля зависят устойчивость банка и его будущее. Кредитный риск является ключевым риском, присущим банковской деятельности. Поэтому, как показал анализ дея-
тельности кредитных организаций, необходимо планомерно и систематически разрабатывать и совершенствовать методологию управления кредитными рисками и создавать организационные структуры для ее реализации в повседневной банковской практике.
5. Изучение опыта осуществления мониторинга предприятий Банком
России и зарубежных стран дает возможность выявить наиболее общие зада
чи, которые решаются в ходе проведения этой работы, в частности, оценка
системных рисков в банковской сфере; анализ и прогноз экономической
конъюнктуры на основе оценки финансового положения предприятий, изме
нения спроса и предложения на микроуровне; формирование под воздействи
ем указанных процессов инвестиционного климата; взаимодействие между
Центральными банками и коммерческими банками.
6. Трансформированная система мониторинга предприятий построена на
включении в его систему третьего участника отношений - коммерческих
банков, максимально заинтересованных в информации о финансовом состоя
нии заемщиков. Разработанная нами имитационная модель системы монито
ринга, осмысление результатов экспериментальной работы и опыта Банка
России и зарубежных стран позволили считать измененную систему монито
ринга предприятий эффективным средством снижения кредитных рисков.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке новой системы мониторинга предприятий как эффективного средства управления банковским кредитным риском и разработке измененной системы мониторинга предприятий нефинансового сектора, проводимого Банком России.
Элементами научной новизны являются следующие результаты проведенного исследования:
1. Сформулировано авторское понимание системы мониторинга в банке России как системы сбора данных об экономическом состоянии предприятий нефинансового сектора путем включения в систему мониторинга коммерческих банков, что позволяет Банку России диагностировать, подвергать сие-
темному анализу состояние экономики в целом и тенденции ее развития для наиболее продуктивного достижения своих целей и успешного функционирования коммерческих банков путем предоставления им информации о финансовом состоянии предприятий.
На основе теоретического исследования уточнены принципы мониторинга предприятий в Банке России, которые заключаются в закреплении за этим процессом монополии Банка России, добровольности участия в нем предприятий, сопоставлении полученных результатов по предприятиям, а также механизмы сбора данных (информации) о финансовом состоянии предприятий.
Выявлены причины недостаточной эффективности мониторинга, среди которых основной является отсутствие организационной структуры по совершенствованию технологии управления банковским кредитным риском.
Разработана и экспериментально проверена имитационная модель, заключающаяся в структурировании взаимодействия участников мониторинга и позволяющая повысить эффективность управления кредитным риском.
Создана система стимулов для участников мониторинга предприятий с целью получения информации коммерческими банками о финансовом состоянии конкретного заемщика, создания благоприятных условий кредитования для заемщиков.
Разработана новая анкета, состоящая из подробных данных о предприятии потенциальном заемщике (наименование, регистрация, учредители, сведения о полученных кредитах, о качестве обслуживания долга, движении по его счетам и наличии картотек к ним).
Обоснована целесообразность включения мониторинга предприятий как самостоятельной функции Банка России в закон «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в положение Банка России №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
Теоретическая значимость исследования состоит в теоретическом
11 обосновании предложенных направлений трансформации мониторинга путем включения в его систему коммерческих банков.
Теоретической значимостью обладает определение понятия мониторинга предприятий в Банке России как системы сбора данных об экономическом состоянии предприятий нефинансового сектора, позволяющей Банку России диагностировать, подвергать системному анализу состояние экономики в целом и тенденции ее развития для наиболее продуктивного достижения своих целей и успешного функционирования коммерческих банков путем предоставления им информации о финансовом состоянии предприятий.
Практическая значимость исследования
Теоретические разработки и практические рекомендации диссертационного исследования могут быть использованы в Банке России, что, в свою очередь, позволит коммерческим банкам получать полную и достоверную информацию о финансовом состоянии потенциальных заемщиков и в результате с наибольшей степенью точности оценивать кредитные риски и максимально минимизировать их, следствием чего станет укрепление устойчивости российского банковского сектора и рост доверия к нему со стороны кредиторов и вкладчиков. Кроме того, предложенная трансформированная система мониторинга предприятий поможет решению задач, стоящих перед только начинающей внедряться системой бюро кредитных историй.
Итогом исследования являются нововведения, которые могут быть использованы в работе как Банка России, так и коммерческих банков.
Апробация и внедрение результатов исследования
Основные положения диссертационного исследования отражены в сборнике трудов молодых ученых (Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», 2001г.) и докладывались на четырех научных конференциях: юбилейная межрегиональная научно-практическая конференция «Реструктуризация экономики России» (Ростовский государственный экономический университет «РИНХ, 2001г.); научная конференция молодых ученых и аспирантов «На старте тысячелетия» (Адыгейский государственный
университет, 2002г.); научная конференция молодых ученых и аспирантов «Наука-2003» (Адыгейский государственный университет, 2003г.); научная конференция молодых ученых «Наука. Образование. Молодежь» (Адыгейский государственный университет, 2003г.).
Опубликованы результаты исследования темы диссертации в отдельном издании (Чамоков М.Б. Мониторинг предприятий Банком России как инструмент управления банковским кредитным риском. - Майкоп: изд-во МГТУ, 2005-25 с).
По теме диссертационного исследования имеется семь публикаций общим объемом 2,71 печатного листа.
Структура диссертационного исследования
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.
Исследование теоретических обоснований, целей и содержания мониторинга предприятий Банком России
Как известно, начало 90-х годов характеризуется радикальными экономическими изменениями в России, а именно переходом к рыночной экономике.
Однако даже в странах с развитыми рыночными отношениями достичь необходимой гармонии в соотношении совокупного спроса и предложения удается далеко не всегда. Открытость экономики большинства из этих стран, неизбежные колебания в тенденциях развития мировой экономики серьезно осложняют проводимую правительствами и национальными банками политику макроэкономической стабилизации. В этом плане значительно более сложные проблемы стоят перед Правительством и Банком России. Сложность заключается, прежде всего, в том, что экономическую политику, направленную на достижение финансовой стабилизации, приходится проводить в условиях, когда на основе процесса приватизации, разгосударствления собственности только формируется рыночная среда в экономике, отсутствуют позитивные сдвиги в структурной ее перестройке.
Это придает экономическим процессам высокую степень нестабильности, усугубляемой сложностью социально-экономических проблем, обострение которых характерно для многих стран переходного периода.
В связи с этим обстоятельством необходимо отметить, что принятое на начальных этапах рыночных реформ решение об отпуске цен в условиях высокой монополизации производства товаров того периода привело к многократному росту цен практически во всех отраслях экономики, резкому сокращению производственного и личного потребления, обесценению оборотных средств предприятий.
Таким образом, процесс преобразований, связанный с переходом от централизованного планирования к рыночной системе хозяйствования, привел к возникновению новых экономических феноменов. Прежде всего, это возникший дефицит рублевых ресурсов в реальном секторе экономики. Денежные средства банковской системы, которые могли быть направлены на удовлетворение этого дефицита, концентрировались в основном в финансово-кредитной сфере, где доходность вложенных средств была несоизмеримо выше и получить ее можно было значительно быстрее и с меньшим риском, чем в реальном секторе. Как следствие, далее необходимо отметить нарастающую потребность в оборотных средствах, которую предприятия пытались удовлетворить с помощью коммерческих кредитов, объем которых между предприятиями существенно возрос.
Однако из-за ухудшения основных показателей, характеризующих финансовую деятельность предприятий и организаций, эти кредиты в срок не погашались. Практически не имея банковского кредита для восполнения недостатка оборотных средств (его доля в источниках формирования оборотных фондов колебалась на уровне 7-10%), предприятия компенсировали недостаток средств в основном за счет наращивания неплатежей и просроченной задолженности.
Можно сделать вывод, что в этих условиях повышение эффективности производства, экономическая реформа предприятий становились подлинным решением проблемы платежеспособности.
Наиболее важное значение в этом аспекте имеют те процессы, которые отчетливо проявились в реальном секторе экономики после 1999г. Стабилизация положения в промышленности России была достигнута за счет роста производства не только на малых, но и на многих средних и крупных предприятиях, которые сумели адаптироваться к жестким спросовым ограничениям со стороны потребителей, конкуренции на рынке товаров и услуг.
Однако идущие процессы еще далеко не устраняют для банков риск вложения капитала, существенно ограничивающий возможности и интенсивность его притока в реальный сектор. В этих условиях существенно возрастает стимулирование посредством денежно-кредитной политики накопления в экономике потенциала и создания предпосылок, необходимых для перехода к началу неинфляционного экономического роста России. В сфере денежно-кредитной политики актуальной становится задача реструктуризации банковской системы, прежде всего на региональном уровне, с учетом анализа экономической конъюнктуры на микроуровне и финансового положения предприятий.
Оценивая положительную роль реструктуризации российских предприятий на данном этапе развития российской экономики, необходимо отметить следующее.
В целом три основных процесса определяют сегодня для России условия стабилизации и дальнейшего развития экономики: создание макроэкономических предпосылок для нормальной хозяйственной деятельности и, прежде всего, подавление высокой инфляции;
формирование рыночной среды (либерализация экономики, переход от рынка производителя к рынку потребителя, становление системы рынков, охватывающих все основные факторы производства и сферы экономики); развитие предпринимательского сектора экономики и подлинного инициативного предпринимательского поведения на микроуровне.
Если первые два процесса призваны служить созданию внешних условий для эффективного хозяйствования, то последнее направление, судя по всему, центральное, поскольку оно является двигателем такого хозяйствования, которое способно вывести страну из кризиса, поднять производство, а следом за ним - и жизненный уровень народа. И основой для такого хозяйствования является развитие конкурентных отношений.
Следовательно, повышение эффективности производства должно стать одной из важнейших целей реструктуризации российских предприятий.
Анализ организации мониторинга предприятий в странах с рыночной экономикой с целью критического освоения их системы мониторинга в управлении кредитным риском
В практике стран с развитой рыночной экономикой накоплен достаточно богатый опыт создания и использования системы мониторинга центральными банками. Такими странами являются Германия, Япония, Ирландия, Франция и Турция, центральные банки которых широко используют результаты регулярного мониторинга предприятий для целей рефинансирования нефинансовых предприятий и отслеживания экономической конъюнктуры в реальном секторе.
Рассмотрим специфику осуществления мониторинга предприятий центральными банками ряда стран с рыночной экономикой в целях совершенствования проводимой ими денежно-кредитной политики15 и управления кредитными рисками.
Богатый опыт в организации мониторинга предприятий накоплен Центральным банком Японии. Государственная система организации мониторинга предприятий ведущими экономическими ведомствами была создана с целью содействия восстановлению экономики Японии в конце 40-х -начале 50-х годов. Специфика японской системы мониторинга состоит в том, что он осуществляется одновременно различными экономическими ведомствами в соответствии с исторически сложившейся системой приоритетов и функциями ведомств. В настоящее время в Банке Японии существует наиболее значимая и интересная по результатам организация мониторинга предприятий, центральное место в которой занимает система "ТАНКАН".
Центральный банк Российской Федерации. Организация мониторинга предприятий в системе Центрального банка Российской Федерации. - М., 1999. (исходя из их роли, функции и потребностей) первичной информации, как фактической, так и оценочной, получаемой непосредственно от предприятий за счет рассылки, сбора и обработки вопросников (анкетирования) и, во-вторых, - на создание в результате его анализа и компилирования публикуемой статистической информации, как официальной (в том числе указанных выше экономических ведомств), так и неофициальной (в частности, публикуемых в газете "Никкэй нидзу дэта" показателей экономического и финансового положения предприятий), а также вторичной статистической информации в форме специальных таблиц (в частности таблиц "затраты - выпуск") и индексов, необходимых для экономического анализа, прогнозирования, выработки соответствующей политики и процесса принятия решений.
Непосредственную организацию мониторинга предприятий и подготовки специализированных обзоров в центральном аппарате экономических ведомств и, прежде всего, в Банке Японии осуществляют Департаменты исследований и статистики. Вместе с тем, с различной степенью активности в процессе анкетирования принимают участие региональные подразделения. В особых случаях к анкетированию привлекаются префектуры. Кроме того, в целях технической помощи в обработке информации привлекаются частные компании и внештатные сотрудники.
Процесс организации мониторинга предприятий проходит три ступени:
непосредственное анкетирование предприятий указанными ведомствами, в результате которого они формируют первичную статистику;
создание "котировок", или ранжирование предприятий на основе полученной первичной информации и официальной статистики других ведомств применительно к собственным специфическим потребностям;
формирование вторичной статистической информации - разработка специальных аналитических индексов и таблиц, позволяющих в синтезированном виде отразить состояние экономики и деловой конъюнктуры в Японии и ее регионах. Анкетирование предприятий осуществляется, как правило, на ежемесячной, ежеквартальной и годовой основе. Предметом опросов являются как реальные экономические и финансовые показатели, данные о которых предприятия сообщают, опираясь на оперативную информацию, балансы и сведения о прибылях и убытках, так и оценки руководством предприятий перспектив изменения показателей и общей конъюнктуры в стране (на основе выбора из трех предлагаемых при опросе вариантов).
Существенным элементом организации мониторинга является обеспечение конфиденциальности информации, получаемой от конкретного предприятия при анкетировании.
В разнообразных статистических бюллетенях и специализированных обзорах публикуется только сгруппированная и "обезличенная" первичная информация, полученная в ходе анкетирования, часто с привлечением статистики других ведомств, наряду с данными вторичной информации. Большой объем информации, как первичной, так и вторичной, компилируется, рассчитывается и публикуется применительно к региональному делению Японии.
Банк Японии осуществляет мониторинг предприятий преимущественно в целях краткосрочного прогнозирования экономики и финансов предприятий (система индексов "ТАНКАН"), а также для расчетов входящих в нее ценовых индексов (оптовых цен; цен корпораций, работающих в сфере услуг; межотраслевой таблицы индексов цен "затрат и выпуска"). Краткосрочное прогнозирование в системе осуществляется при этом как для Японии в целом, так и по регионам.
Изначально мониторинг охватывал лишь крупные предприятия. В настоящее время в рамках системы "ТАНКАН" отслеживается информация не только по крупным и средним, но и мелким предприятиям. Кредитно-финансовые и страховые организации анкетируются только в связи с получением информации об инвестициях в оборудование.
Обоснование путей трансформации мониторинга предприятий Центральным Банком и его территориальными подразделениями как эффективного средства управления банковским кредитным риском
С декабря 1999г. в Национальном банке Республики Адыгея началось непосредственное осуществление работы в рамках мониторинга предприятий.
По инициативе Национального банка с руководителями предприятий, представителями администраций, а также руководителями министерств, ведомств республики в декабре 1999г. было проведено совещание, на котором принято решение приступить к проведению мониторинга предприятий на территории региона и рекомендовать предприятиям принять в нем активное участие. В январе 2000г. в мониторинге участвовало 70 предприятий Республики Адыгея, которые заключили с Национальным банком соглашение «О сотрудничестве по реализации проекта Банка России по созданию системы мониторинга предприятий на территории Республики Адыгея» .
С целью обеспечения репрезентативности выборки предприятий по критериям их вклада в развитие региональной экономики использовалась информационная база данных Государственного комитета Республики Адыгея по статистике и Агентства Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению предприятий по Республике Адыгея. Это позволило сформировать выборочную совокупность предприятий основных системообразующих отраслей экономики, которая включила в себя предприятия и организации всех районов и городов республики.
При этом, учитывая территориальную удаленность предприятий, повышающую трудоемкость и ресурсоемкость проводимого мониторинга, к работе были привлечены специалисты расчетно-кассовых центров (РКЦ). Данный факт воспринимался как положительный с точки зрения расширения круга участников мониторинга, так как расчетно-кассовые центры лучше знают положение дел на предприятиях района и им легче осуществлять сотрудничество с руководителями хозяйствующих субъектов29.
Однако следует отметить, что на первой стадии организации мониторинга возникали некоторые проблемы, в первую очередь, это отсутствие у отдельных руководителей предприятий заинтересованности и желания участвовать в мониторинге, в основном связанное с неуверенностью в его практической результативности. Поэтому специалисты Национального банка провели значительную работу по разъяснению целей и задач проведения мониторинга, его практической значимости. До каждого предприятия - участника мониторинга доводились обзоры не только в целом по республике и России, но и по отраслям экономики, к которым относится данное предприятие. В настоящее время большинство руководителей предприятий структурообразующих отраслей экономики республики, можно сказать, уже оценили важность этой работы. Об этом свидетельствует заметный рост числа участников мониторинга, количество которых в сентябре 2000г. составляло 117 предприятий, а на начало октября 2004г. - 210 предприятий (табл. 2).
Основным итогом проделанной работы по организации системы мониторинга явился переход к использованию его результатов. Так, в Национальном банке значительно расширилась информационная база о состоянии и прогнозах развития экономических процессов в регионе, что позволило более полно проводить не только анализ основных тенденций развития экономики, но и оценивать взаимовлияние денежно-кредитных отношений и реального сектора. Результаты этой работы используются при подготовке бюллетеней, обзоров, представляемых как Банку России, так и Президенту, правительству Республики Адыгея, отдельным ведомствам региона, главам администрации. Это, в свою очередь, повышает роль и эффективность взаимодействия Национального банка с органами исполнительной и законодательной власти. Информация по мониторингу предприятий в определенной мере способствует руководству республики в принятии более взвешенных и обоснованных решений, направленных на улучшение социально-экономического развития республики, что, в свою очередь, помогает поддерживать в ней политическую стабильность, позитивно воздействует на ситуацию в Северо-Кавказском регионе. Так, на протяжении последнего времени в республике сохраняются позитивные тенденции в развитии экономики, сформировавшиеся с 1999г. Относительно стабильная динамика макроэкономических индикаторов оказала определенное влияние на развитие денежно-кредитных отношений в регионе. Значительно увеличился размер собственных средств его банковского сектора. При этом прослеживался и рост уставного капитала действующих банков, что свидетельствует о некотором улучшении ликвидности кредитных организаций региона.
Информация по мониторингу находит применение и на предприятиях республики. По мнению многих руководителей хозяйствующих субъектов, одно из главных достоинств системы мониторинга состоит в ее обратной связи. Получаемые на регулярной основе обзоры по мониторингу востребованы как руководством предприятий, так и их экономическими и финансовыми службами. В большинстве своем они используются для совершенствования финансово-хозяйственной деятельности, оценки общеэкономической ситуации в отрасли, а также координации дальнейших действий и принятия своевременных решений. Вместе с тем, по высказываниям многих участников мониторинга, обобщенных материалов им недостаточно. Руководители хозяйствующих субъектов неоднократно выступали с предложениями представлять информацию о финансово-хозяйственной деятельности непосредственно их предприятия в сопоставлении с показателями в целом по отрасли.
Как видим, задачей на сегодняшний день для всех территориальных учреждений является не только расширение, но и сохранение числа участников мониторинга. Поэтому Национальным банком уделяется большое внимание дальнейшему совершенствованию работы по мониторингу. Руководители предприятий, уже принимающих в нем участие или планируемые как кандидаты к привлечению, информируются о перспективах дальнейшего сотрудничества и практического использования материалов по мониторингу предприятий согласно новым технологиям, разрабатываемым Банком России. Для этих целей используются и средства массовой информации. На страницах республиканских и районных газет публикуются материалы, в которых излагаются цели, задачи проведения мониторинга предприятий, его результаты, а руководители предприятий приглашаются к сотрудничеству. Совершенствуются и аналитические материалы по мониторингу предприятий, расширяется круг используемых показателей конъюнктурных, инвестиционных и финансовых анкет при подготовке анализов, обзоров. С этой целью, а также для осуществления более качественного логического контроля и анализа практикуется использование самостоятельно разработанных вспомогательных аналитических таблиц и программ по формированию динамических рядов показателей анкет по каждому предприятию и республике в целом.
На данном этапе весьма актуален вопрос и об информационном взаимодействии структурных подразделений территориальных учреждений Банка России по использованию материалов мониторинга. Для его решения в Национальном банке, начиная с января 2000г., основным структурным подразделениям на регулярной основе представляются все аналитические материалы по конъюнктурному, инвестиционному и финансовому обзорам в целом по предприятиям - участникам мониторинга, а также по основным отраслям экономики республики.
