Введение к работе
Актуальность диссертационного исследования. Трансформация банковских систем стран Европейского союза (ЕС) с момента создания Европейского валютного союза (ЕВС) до настоящего времени затронула многие сферы функционирования банковских систем. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. привел к существенной трансформации международной деятельности банков, пересмотру их управленческой стратегии, изменению принципов внешнего и внутреннего банковского регулирования. Поправки, внесенные в законодательную базу, позволили стабилизировать ситуацию в банковском секторе и избежать краха. Финансовый кризис привел к неустойчивости банковских институтов ЕС, обесценению активов, неспособности банков выполнять свои обязательства, нестабильности и уязвимости национальных валют и т.п.
В Российской Федерации (РФ) Банк России (ЦБ РФ) уже ведет активную деятельность по внедрению зарубежных стандартов в сфере регулирования банковского сектора. Например, с 2010 г. вступили в силу нормативные акты Банка России, связанные с использованием пруденциального регулирования в банковской системе в рамках реализации упрощенного стандартизированного подхода «Базель II» (документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования). С 2014 г. в России вступили в силу некоторые нормативы «Базель III», которые направлены на обеспечение большей стабильности банковского сектора.
Применение опыта стран ЕС по трансформированию и совершенствованию нормативно-правовой базы, а также их опыт в создании методов и форм пруденциального надзора в российской действительности может оказать позитивное воздействие на развитие российской банковской системы.
Степень разработанности проблемы диссертационного исследования. Существует ряд научных трудов, в которых в той или иной степени
проанализированы отдельные области деятельности банковских систем стран ЕС, в частности опыт функционирования банковских систем таких стран, как Германия, Великобритания, Италия и т.д. При этом труды К. Емельяновой, В. Лозовик, С. Николаева, А. Решетова, О. Буториной косвенно затрагивают тему данной диссертации, так как в них анализируются вопросы Европейского валютного союза, регулирования валютных рынков, становления валютной системы ЕС, а также гармонизации банковского надзора.
В рамках написания данной диссертационной работы автор опирался на труды российских и зарубежных специалистов и ученых, а именно: Р. Купера, О.В. Буториной, Д. Андрю, М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой, М.Э. Буяновой, А.О. Захарова, Т.Н. Зориной, С. Эйджифингера, Р. Нижкенса, Ю.В. Матвеева, М.Е. Коноваловой, В.В. Вольчика, С.Г. Кирдиной, М.А. Алленых, О.И. Лаврушина, К. Яго, С. Нишимура, С. Буги, К. Стукенброка, А.Ю. Ивановой, С. Морриса, Х.С. Шина, Г. Виллемейа, Г. Карлсона, Э. Ван Дама, М.В. Бондаревой, Д.А. Шевченко, Г. Дегриза, М. Атер Элахи, М. Фабиана Пенаса, М. Риггота, М. Бруннермейера.
Тема настоящей диссертации не была должным образом раскрыта в существующих трудах, так как в данном разрезе сравнительный анализ экономик ЕС и России в новейшее время не проводился. Недостаточная степень научной разработанности исследуемой проблематики определила необходимость дальнейших разработок по данному вопросу, а следовательно, предопределила актуальность, цель и задачи диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертации являются изучение тенденций, особенностей, направлений и форм институциональных трансформаций, а также разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности и надежности функционирования банковской системы России, отвечающих национальным интересам.
В соответствии с выбранной целью поставлены и решены следующие задачи:
выявить институциональные и структурные особенности банковских систем ЕС и России, определить суть их трансформаций;
исследовать качественные и количественные показатели функционирования банковских систем России и ЕС;
провести анализ нормативно-правовых различий в банковских системах стран ЕС и России и, в частности, влияния кризиса 2008-2009 гг.;
предложить этапы и сценарии внедрения новых мер и новых институтов в банковском секторе России и оценить их эффективность;
разработать меры и методику для обеспечения стабильности банковского сектора России на основе существующих эконометрических моделей и анализа их применения.
Объектом исследования являются банковские системы России и ЕС.
Предметом исследования является совокупность экономических отношений, возникающих в процессе трансформации банковских систем России и ЕС.
Методологической основой диссертации является институциональная теория. Главными аналитическими методами выявления структурной разницы между банковскими системами России и ЕС являлись эмпирические методы, макроэкономическое моделирование, компаративистский метод, исторический метод, метод аналогий, экспертно-аналитический метод. Результаты диссертационного исследования основываются на сравнительном анализе структур банковского сектора, финансовых институтов и механизмов регулирования.
Теоретической основой исследования послужила институциональная теория, теория рыночных отношений, теория игр, микро- и макроэкономическая теория, теория международных отношений.
Эмпирической базой исследования являются материалы свободного доступа и официальная отчетность международных финансовых организаций, рейтинговых агентств, национальных центральных банков (в их числе Европейская банковская организация, Европейский центральный банк,
Евростат, Банк международных расчетов, Международный валютный фонд, Европейская банковская федерация, агентство «Стандарт и Пурс», Центральный банк Франции, Центральный банк Российской Федерации, агентство Росстат, Бюро опросов США, Администрация по информации об энергоносителях США), а также информация из платных источников («Датастрим» и «Банкскоуп»).
Методом эмпирического исследования являлись наблюдение, анализ, моделирование и эксперимент.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в создании дополнительного элемента стабильности банковской системы России на основе методов стресс-тестирования и анализа банковских рисков, а также в определении стратегических направлений развития банковской системы по результатам сравнительного анализа банковских систем России и ЕС.
Научные результаты, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие научные результаты:
развит терминологический аппарат исследования понятия «трансформация банковской системы». Под трансформацией банковской системы следует понимать процесс институциональных изменений, оказывающих интенсивное и/или экстенсивное воздействие на структуру банковской системы вследствие исторических, политических и социально-экономических факторов. Другими словами, трансформацию банковской системы можно представить в виде экстенсивного и/или интенсивного процесса изменения структуры банковской системы, являющегося результатом реформ и изменений на различных ее уровнях;
опираясь на проведенный анализ ключевых показателей банковских систем России и ЕС, выявлены и проанализированы следующие различия в количественных и качественных характеристиках банковских систем России и ЕС с целью установления критериев и ориентиров дальнейшего развития банковской системы РФ: 1) отмечается, что количество банков в ЕС имеет почти десятикратное превосходство над количеством банков в России. Вместе с
тем, этому отличию сопутствует лишь троекратная разница в количестве банковских сотрудников. Это указывает на относительную неэффективность банковского сектора России. Каждый сотрудник в среднем приносит в год 381 тыс. рублей, в российских банках и 555 тыс. рублей в европейских банках. Меньший доход от сотрудников и их относительно большее количество может быть связано как с территориальными особенностями России, так и с общераспространённым электронным банкингом в ЕС, который снижает необходимость в персонале; 2) наблюдается большая разница в развитии и интеграции сферы пластиковых карт в России и ЕС. На сегодняшний день около 19 % объема операций с пластиковыми картами в России не связаны с операциями по снятию или внесению наличных средств. По сведениям ЕЦБ, около 92 % всех сделок на розничном рынке ЕС было совершено электронным путём; 3) выявлена недостаточная развитость информационной базы в РФ, так как присутствует слабая организованность баз данных и недостаточное обеспечение научных кругов статистическими данными, что заметно усложняет аналитическую активность последних; 4) присутствует относительная недоступность банковских услуг населению, так как количество обслуживаемых клиентов одним банком в России намного выше, чем та же величина в ЕС; 5) отмечается относительная неэффективность работы банковской системы РФ: один сотрудник банковской системы ЕС в среднем обслуживает 4.239.932,52 евро, в то время как один сотрудник банковской системы России - всего 563.209,12 евро;
разработаны рекомендации по повышению эффективности функционирования банковской системы России на основе исследования современных тенденций в развитии нормативно-правовой базы и норм пруденциального надзора в банковской системе ЕС. Делается вывод о том, что предлагаемые меры либерализации банковского и финансового сектора в России должны сопровождаться ужесточением надзорной политики и правил поведения игроков на финансовом рынке. Определяется необходимость ускорения процессов униформизации информационных систем в России,
которые повсеместно используются в банковской деятельности европейских стран. Наряду с инновациями в сфере управления человеческим капиталом, повышается качество и палитра предлагаемых финансовых продуктов и банковских услуг. Исходя из опыта ЕС делается вывод о том, что отсутствие коммерческих платформ отнюдь не является препятствием для развития банковской системы в России. Отмечается, что некоторые из платежных систем долгое время финансировались государствами и только позже стали независимыми;
предложены сценарии трансформации банковской системы России. По мнению автора, трансформации в банковском секторе можно провести с разделением их на уровни применения, сроки, требуемые для их внедрения, и на комплексность мер (сценарии внедрения). Первый сценарий эволюции банковской систем РФ не является самым эффективным. Сценарий мягкого и долгосрочного изменения структуры банковской системы РФ предполагает постепенное повышение требований к капиталу российских банков. Можно сделать вывод о том, что цель повышения требований - постепенное сокращение количества банков для улучшения контроля над банковской системой и недопущения нарушения законодательства. Второй сценарий предполагает умеренную степень участия государства и Банка России в эволюции банковских институтов. В этом случае происходит достаточно жесткое повышение требований к кредитным организациям. Например, применение новых стандартов оценки кредитоспособности и стабильности с введением новых нормативов и использованием новых методик для ее оценки. Третий сценарий в эволюции банковских систем является радикальным подходом и предполагает глубокую переработку институциональной структуры банковской системы РФ. Возможно, в ближайшее время мы будем наблюдать разделение розничных и инвестиционных подразделений банков и появление новых специализированных финансово-кредитных институтов с ограниченными и вполне конкретными операциями. Четвертый сценарий
развития банковских систем - смешанный, который предполагает слияние описанных выше сценариев эволюции банковских систем;
разработана методика обеспечения стабильности банковского сектора, основанная на современных методах стресс-тестирования и включающая в себя специфику изучаемой банковской системы. Центральный банк создает резервный фонд, основываясь на величинах безнадежных активов, которые выявляются путем стресс-тестирования банковской системы. Для определения порогов стресс-тестирования используется аналитический подход, в котором задействуются основные показатели жизнедеятельности банковской системы. Прикладная часть модели заточена под особенности банковской системы России.
Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты данной диссертационной работы могут послужить основой для совершенствования инструкций и положений Банка России, а также улучшения механизмов стресс-тестирования коммерческих банков и банковских систем. Данная работа содержит информацию теоретического и практического характера, основанную на статистических исследованиях и расчетах, проведенных автором, аналитическую информацию, являющуюся результатом исследования структуры банковских систем различных государств, и методологическую информацию, базирующуюся на работах видных зарубежных ученых и специалистов, адаптированную и переработанную автором данной диссертации для включения в анализ банковской системы России. Разработанные рекомендации могут способствовать улучшению кредитного портфеля, снижению кредитных рисков, эффективному прогнозированию шоковых ситуаций в банковской системе, совершенствованию методов и механизмов пруденциального надзора, повышению стабильности банковской системы РФ, укреплению национальной валюты и достижению цели, поставленной Правительством РФ, по приданию рублю статуса свободно конвертируемой валюты. Авторские методики, в том числе методика оценки устойчивости банковской системы, имеют прикладное
значение и могут быть использованы в различных правовых образованиях РФ в процессе совершенствования финансовых учреждений различного уровня и форм.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Отмеченные результаты соответствуют п. 10.5 «Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития», п. 11.8 «Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов», п. 11.11 «Система банковского надзора и ее элементы. Принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России. Методология и методика осуществления банковского надзора» Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки России 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования докладывались на II Международной научно-практической конференции «Инновационная политика предприятия» (ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, 2012 г.) и ежегодной научно-теоретической конференции «Интеграция России в мировую экономику» (ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений», г. Москва, 2013 г.).
Публикации. Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в 6 работах общим объемом 2,92 п.л., в том числе в 4 статьях в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.
Структура диссертации. Диссертация состоит из трех глав, введения, заключения, списка литературы, списка законов и нормативно-правовых актов, которые относятся к теме диссертации. Такая структура обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Работа содержит 36 рисунков, 15 таблиц и 10 приложений. Диссертация изложена на 189 страницах машинописного текста. Работа основана на 114 источниках литературы различного характера.
