Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ. СИСИТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ И В РОССИИ 12
1.1. Состояние российского страхового рынка. Задачи государственного регулирования на страховом рынке 12
1.1.1. Место страховых отношений в экономике 12
1.1.2. Состояние российского страхового рынка 14
1.1.3. Особенности страховых отношений, определяющие специфику их регулирования 28
1.2. Система регулирования страхования в развитых странах 30
1.2.1. Способы построения системы страхового регулирования. Составляющие страхового регулирования 30
1.2.2. Либеральный и консервативный подходы к страховому регулированию . 32
1.2.3. Гарантии финансовой устойчивости страховщика. Резервы для обеспечения устойчивости страховой компании 34
1.2.4. Система резервных фондов как гарантия устойчивости страхового рынка 36
1.2.5. Контроль над инвестированием страховых резервов и собственных средств страховщика 37
1.2.6. Контроль над условиями договоров страхования 38
1.2.7. Регулирование перестраховочных операций 40
1.2.8. Обеспечение прозрачности страховых операций для акционеров...41
1.2.9. Запретительные и финансовые методы регулирования страхового рынка 43
1.3. Состояние страхового регулирования в России 44
1.3.1. Основные компоненты страхового регулирования в России 44
1.3.2. Функции страхового надзора в России 45
1.3.3. Лицензирование страховых компаний в России как основная задача страхового надзора 47
1.3.4. Приостановление действия страховой лицензии как мера регулирования страхового рынка 49
1.3.5. Отзыв страховой лицензии как мера регулирования страхового рынка 51
1.3.6. Контроль платежеспособности страховщиков как составляющая страхового регулирования 52
1.3.7. Контроль над размещением страховых резервов 53
1.3.8. Недостатки современной российской системы регулирования страховых отношений 56
1.4. Национальная страховая система. Ее свойства, имеющие большое значение для оптимизации страхового регулирования 58
1.4.1. Система и системный подход 58
1.4.2. Большие экономические системы. Страховой рынок как большая экономическая система 60
1.4.3. Национальная страховая система 62
1.4.4. Особенности НСС, имеющие значение при оптимизационных исследованиях страхового регулирования 64
1.4.5. Цели и задачи системного анализа при оптимизации системы страхового регулирования 67
Глава 2. ПОНЯТИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 70
2.1. Эффективность страховых отношений для потребителя страховой продукции 70
2.1.1. Общий подход к определению требований к страховым услугам со стороны потребителя 70
2.1.2. Критерий эффективности страховых отношений (страховой защиты) для потребителя 71
2.1.3. Требования качества страховой защиты в критерии эффективности страхования для потребителя 75
2.1.4. Объединение требований по качеству страхового обслуживания в
критерии эффективности страхования для потребителя 77
2.2. Требования к системе страхования со стороны ее субъектов - страховщиков 81
2.3. Сопоставление требований страховщиков и страхователей к системе страхования. Формирование противоречивого критерия эффективности страховой защиты 83
2.4. Дополнительные факторы, определяющие оптимальные решения по совершенствованию страхового регулирования 84
2.4.1. Вспомогательные цели страховой системы 84
2.4.2. Согласование требований страховщиков и страхователей к НСС с учетом макроэкономических ограничений 85
2.4.3. Ранжирование дополнительных ограничений на критерий эффективности системы страхования 88
2.5. Критерий эффективности страхования с точки зрения государственных регулирующих органов 89
2.5.1. Задачи государственных органов в связи со страхованием. Цели страховых надзорных органов 89
2.5.2. Цели либерального и «консервативного» страхового надзора 90
2.5.3. Форма критерия эффективности страховых отношений с точки зрения страхового надзора, обеспечивающего национальные экономические интересы 93
2.6. Методы решения задачи оптимизации системы страхового регулирования 97
Глава 3. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТРАХОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 99
3.1. Общие подходы к многокритериальной оптимизации системы регулирования в страховании 99
3.1.1. Область применения многокритериальной оптимизации в регули ровании страховых отношений "
3.1.2. Основные пути снятия противоречия в критерии оптимизации страховой защиты 100
3.2. Использование метода Парето при оптимизации системы страхового регулирования 102
3.2. Снятие противоречия в критерии оптимальности страхового регулирования с использованием метода Парето 105
3.2.1. Введение ранжирования множества оптимальных решений по Парето 105
3.2.2. Проведение ранжирования вариантов решений при оптимизации страховых отношений по Парето с учетом дополнительной информацииЮЭ
3.3. Учет затрат в системе регулирования страховых отношений при ее оптимизации 113
3.3.2. Введение требования по стоимости страхового регулирования в критерий эффективности страховых отношений 114
3.3.3. Выгодность страхового регулирования и ее связь с затратами на осуществление страхового регулирования 116
3.4. Последовательность действий при построении оптимальной системы страхового регулирования 119
Заключение 123
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 128
Приложение 144
- Состояние российского страхового рынка. Задачи государственного регулирования на страховом рынке
- Эффективность страховых отношений для потребителя страховой продукции
- Общие подходы к многокритериальной оптимизации системы регулирования в страховании
Введение к работе
Становление рыночных отношений и многообразие форм собственности в переходной российской экономике, с одной стороны, представляют возможности для развития предпринимательства, инноваций и конкуренции, а с другой - значительно повышают риски в экономической деятельности. Эти риски усугубляются проявлением множества новых субъектов экономики, ослаблением государственного регулирования, старением и износом огромной части машин и оборудования, экономическим, финансовым и банковским кризисами, всеобщим ростом неплатежей, обострением социальных и экологических проблем, ростом преступности и криминализации экономики, в этих условиях колоссально возрастает значение и роль такой сферы экономической деятельности, как страхование.
Радикальные преобразования происходят и в системе страхования. Сегодня вместо действовавших в административно-командной экономике двух гигантов-монополистов - Госстраха СССР и Ингосстраха - функционируют сотни частных компаний, многие из которых представляют собой своеобразные финансовые «пирамиды», более четко обозначилась разнонаправленность экономических интересов страховщиков и страхователей. Все более настоятельной становится необходимость повышения эффективности государственного регулирования страховой деятельности.
Страховой рынок не может функционировать без надежного регулирования и эффективного контроля, это вызвано необходимостью эффективно защищать при любых обстоятельствах интересы страхователей, а также обеспечить получение макроэкономической выгоды от страхования. Обязательными элементами государственного контроля за деятельностью страхового рынка являются , прежде всего, обеспечение платежеспособности страховых организаций, защита интересов страхователей и акционеров, регулирование ставок страховых платежей, контроль качества работы страховых посредников - агентов и бро керов. При этом для эффективного регулирования страхового рынка необходимы независимость и высокое качество работы надзорных органов.
Вопросам развития страхования и страхового риска в переходной экономике России посвящены работы отечественных экономистов Але-ничева В.В., Аленичевой Г.Д., Алтынникова И., Архипова А.П., Балабанова И.Т., Белоусова С, Бугаева Ю., Гришаева СП., Ефимова С.Л., Журавлева Ю.М., Зернова А.А., Зубца А.Н., Галагузы Н.Ф., Голушко Г.К., Коломина Е.В., Малиновского В., Орланюк-Малицкой Л.А., Плешкова А.П., Рейтмана Л.И., Саркисова С.Э., Сухова В.А., Турбиной К.Е., Шахова В.В., Юрченко Л.А. и др.
Вместе с тем отдельные вопросы развития страхования и страхового рынка в России еще не получили должной теоретической и методической разработки.
К их числу относятся проблемы оптимизации структуры страхового регулирования. Поэтому в данной работе предпринята попытка исследования способов оптимального построения системы страхового регулирования на национальном уровне.
Основным исходным методологическим подходом автора к решению данной проблемы является достижение сбалансированности интересов субъектов страховых отношений и регулирующих их органов -защиты страхователей, обеспечение интересов страховщиков и получение определенной макроэкономической выгоды. И в этом качестве страховое регулирование имеет определенную стоимость и эффективность.
К сожалению, российская система страхового регулирования является недостаточно эффективной. Она сдерживает свободу страховщиков (и, соответственно, приводит к росту затрат страховых компаний), не обеспечивая при этом нужного уровня защиты интересов потребителей страховой продукции. Поэтому задача сбалансированности системы страхового регулирования с целью достижения ее определенной
эффективности является для России весьма актуальной. Теоретическая разработка и практическая реализация такой методики даст возможность оптимизации системы страхового регулирования. Все это предопределило тему, цели и задачи диссертационного исследования.
Цели и задачи диссертации.
Системные исследования в области регулирования страховых отношений не должны ограничиваться общим анализом свойств Национальной страховой системы и составляющих ее подсистем. Основной целью данного исследования является разработка основ оптимального регулирования НСС, включающих в себя ряд составляющих. К ним в первую очередь относятся:
•определение критериев оптимальности свойств НСС для принятия решений по регулированию страхования,
•определение направлений создания системы оптимального регулирования страховой деятельности, нацеленных на развитие НСС,
•поиски оптимальной системы регулирования страховых отношений.
Для проведения исследования использована следующая последовательность действий.
1. Ключевым и отправным моментом системных исследований в области регулирования страхования является определение места НСС в экономике страны. На основе анализа роли и места страховых организаций в экономической деятельности необходимо определить цели и задачи страхования в экономическом механизме, а также общие требования к страхованию в экономической системе.
2. Важным этапом является формулировка целей субъектов страхового рынка и их согласование с определенными на предыдущем этапе задачами страхования в национальной экономике.
Следующей задачей является определение критерия оптимальности для свойств НСС, основанного на взаимной увязке места и целей страхования в экономическом комплексе, а также задач субъектов стра хового рынка.
4. Далее формулируется критерий оптимальности страхового регулирования, основанный на учете места системы регулирования, а также на взаимоувязке интересов страховщиков, страхователей и экономики в целом.
Объект исследования - деятельность основных участников страхового рынка и регулирующих его органов.
Предмет исследования -система экономических интересов и отношений страховщиков, страхователей и общества в лице органов страхового регулирования.
Методологической основой проведенного исследования является диалектический и исторический подход к познанию рассматриваемых проблем и взаимосвязей в сложных экономических процессах. Комплексный подход к анализу изучаемых явлений и факторов. Диссертация базируется на применении методов анализа и синтеза, математических моделей. В ней использованы нормативные акты, официальная статистика, документы и труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов.
Основные результаты, полученные лично автором и их научная новизна состоит в следующем:
1. Разработаны критерии экономической эффективности страховых отношений с точки зрения страхователя, страховщика и государственных органов.
Основной составляющей критерия полезности страховых операций для страхователя является минимум суммарных расходов на осуществление страховой защиты или максимум выгоды от ее организации.
Основной составляющей критерия страхования для страховщиков является извлечение максимальной прибыли.
Интересы макроэкономики требуют повышения эффективности совокупных затрат на страхование, ограничение двух названных выше составляющих с целью достиже- достижения оптимума общественной
выгоды.
Сформулирован интегральный (оптимальный) критерий эффективности страховых отношений и, соответственно, страхового регулирования, применительно к российским условиям. Суть его состоит в нахождении компромиссного решения, устраивающего страховщика и страхователя в части цены и качества страхового продукта и обеспечивающего необходимый макроэкономический эффект.
3. Определены пути примирения противоречий в едином интегральном критерии эффективности страховых отношений при построении оптимальной системы страхового регулирования, суть их заключается в поиске страховщиками различных способов повышения прибыльности страховых операций при поддержании минимально возможного на данный момент уровня затрат на осуществление страховой защиты, а также в снижении стоимости страхового надзора и регулирования на национальном уровне.
4. Разработана методика построения оптимальной системы страхового регулирования, которая нацелена на повышение эффективности страхового регулирования и может быть выражена в приросте валового внутреннего продукта страны от развития страхового рынка.
Под критериями в диссертации понимаются требования к системе страховых отношений и, соответственно, оптимальной системе страхового регулирования , которые определяются соотношением различных характеристик и показателей.
Практическая значимость исследования заключается в том, что в нем предлагаются конкретные методические решения по построению эффективной и надежной системы регулирования страховых отношений в России. За счет оптимизации страхового регулирования только страховщики могут получить выгоду в размере 200-250 млн. рублей в год.
Материалы исследования могут быть использованы в работе органов, регулирующих страхование и в преподавании курсов «Государственные финансы», «Страховое дело».
В целом данная работа является частью более общих исследований, выполняемых в страховой компании «Энергогарант» в плане разработки единой концепции развития страхования в России и определения места компании в изменяющихся рыночных условиях.
Состояние российского страхового рынка. Задачи государственного регулирования на страховом рынке
Суть страхования состоит во временной и пространственной раскладке ущерба на всех членов в рамках созданной ими перераспределительной системы. Взнос в страховой фонд представляет собой плату за возможность возмещения или компенсации вероятного ущерба от несчастных случаев в неблагоприятный период. Риск в этом случае перераспределяется между предприятиями или физическими лицами (страхователями), выплачивающими взнос в страховые фонды, и организатором страхового фонда — государством или независимой страховой компанией (страховщиком), формирующим резервные страховые фонды [90].
Страхование различается по месту формирования резервных фондов. Надо различать два главных вида страхования. Один из этих видов основан на идее попечения об общественном благе и составляет часть государственной социальной политики под названием "социальное страхование". Она включает в себя пенсионное обеспечение, различные системы социальных выплат и т.д. Страховой фонд по социальному страхованию формируется и функционирует на принципах, резко отличающихся от основ создания и развития негосударственной страховой системы. К ним относятся:
1. Государственная принадлежность соответствующих организаций, занятых формированием и распределением фондов социального страхования,
2. Бесприбыльный характер их деятельности,
3. Обязательный характер участия в системе страхования для граждан и юридических лиц,
4. Формирование страховых фондов на обязательной основе путем сбора специальных национальных или региональных налогов,
5. Прямое участие государственных органов в управлении системой.
Основным содержанием социального страхования является перераспределение средств, собранных за счет налогов, в пользу нуждающихся групп населения, защита которых считается долгом всего общества. Другой вид — это частное страхование. Под ним подразумеваются все отрасли страхования, осуществляемые с преимущественным участием частных организаций, а не государства, как социальное страхование. Здесь следует сразу оговориться, что в данной работе объектом исследования является не государственное, а частное, коммерческое страхование, а также система его регулирования со стороны правительственных органов.
В России, как и в большинстве развитых стран, наряду с названными двумя существует и третья независимая страховая система, занимающая промежуточное положение между частным и государственным социальным страхованием. Это система обязательного медицинского страхования (ОМС), сочетающая в себе черты как государственного социального, так и независимого страхования. Страховые фонды в системе ОМС формируются за счет обязательных отчислений из фондов оплаты труда, а также из местных бюджетов. Далее территориальные органы ОМС распределяют собранные средства среди специализированных коммерческих страховых организаций, которые и осуществляют оплату медицинских расходов граждан. В дальнейших исследованиях система ОМС будет рассматриваться только в той своей части, которая соответствует негосударственной, независимой страховой защите, т.е. в части независимых негосударственных страховых компаний.
Основными функциями коммерческого страхования (далее оно будет для краткости называться просто страхованием) являются
1. Ликвидация последствий внешних и внутренних неблагоприятных со бытий (рисковая функция),
2. Предупреждение неблагоприятных событий (превенция) и контроль уровня риска,
3. Сберегательная функция.
Главной является рисковая функция, связанная с основным назначением страхования — оказанием денежной помощи пострадавшим от неблагоприятных событий лицам и предприятиям. Именно в рамках действия рисковой функции происходит перераспределение денежных средств среди участников страхования в связи с последствиями случайных страховых событий.
Предупредительная функция направлена на финансирование мероприятий по уменьшению страхового риска за счет части средств страхового фонда.
Эффективность страховых отношений для потребителя страховой продукции
Следует отметить, что до настоящего времени не делалось серьезных попыток формализовать требования к страховой системе и ее регулированию, а также по их приведению к единой формулировке. Поэтому далее мы сформулируем требование к эффективности ("полезности ) страхования со стороны потребителя страховой продукции (страхователя).
Как было показано в предыдущей главе, целью страхования юридических и физических лиц является уменьшение риска некомпенсированной потери здоровья, жизни и имущества в результате воздействия неблагоприятных событий. При этом характерными опасностями (рисками), от которых проводится страхование, являются редкие события, приносящие существенный ущерб страхователю. Под редкими воздействиями понимаются в данном случае события (аварии, отказы, стихийные бедствия, пожары и т.д.), которые с высокой вероятностью могут не наступить на протяжении срока существования страхователя (продолжительность жизни человека, срок службы оборудования). Страхование является инструментом обеспечения устойчивого функционирования предприятий. В то же время страхование приводит к отвлечению средств из производственной деятельности. В связи с этим основной проблемой оценки эффективности страховой защиты является соотнесение стоимости и качества страховой защиты, с одной стороны, и положительного эффекта от страхования, выражающегося в повышении устойчивости функционирования предприятия и росте его доходности, обеспечиваемой страховой защитой, — с другой стороны. На основании этого можно заключить, что основой требований клиентов системы страхования является его экономическая эффективность, выражающаяся в снижении некомпенсированных потерь от неблагоприятных событий - аварий, пожаров, заболеваний, несчастных случаев и т.д.
В то же время нельзя забывать и качество страховых услуг, которое, наряду с экономической эффективностью, составляют "полезность", потребительскую стоимость страховых отношений. Применительно к личному страхованию достаточно сложно говорить об экономическом эффекте от страховых операций, так как утрату жизни и здоровья сложно подвергнуть денежной оценке. Возмещение, выплачиваемое застрахованному лицу или выгодоприобретателю, в случае смерти, потери здоровья или трудоспособности нельзя рассматривать как денежное выражение стоимости жизни и здоровья. Так, страховая сумма, получаемая лицом, потерявшим работоспособность, служит лишь для поддержания определенного минимального или в лучшем случае среднего уровня жизни и не компенсирует возможности трудиться. Для имущественного страхования есть гораздо больше оснований рассматривать страховые выплаты как эквивалент стоимости, потерянной в результате неблагоприятного события. Поэтому дальнейший анализ проводится для хозяйственной деятельности предприятий и физических лиц (т.е. страхованию имущества, ответственности и т.д.).
Общие подходы к многокритериальной оптимизации системы регулирования в страховании
Как показано выше, страховая система многогранна в своем развитии. На основании этого можно говорить о многоцелевом (многокритериальном) характере оптимизации инструментов ее регулирования. Соответственно при постановке и решении задач оптимизации регулирования НСС необходимо учитывать ряд принципиально разных критериев достижения цели, существующим в системе, и которым должно удовлетворять ее функционирование. Кроме того, эти критерии являются противоречивыми. Целесообразность и эффективность применения многокритериального подхода к исследованию регулирования в НСС существенным образом зависит от типа решаемой задачи и ее места в иерархической системе регулирования страховых отношений. В наибольшей мере необходимо ставить как многокритериальные те задачи, которые находятся на верхних уровнях управленческой иерархии и относятся к выбору основных пропорций и механизмов регулирования вНСС.
При решении сложной многокритериальной управленческой задачи весьма важна такая характеристика критериев, как их количественная соизмеримость: некоторые критерии количественно соизмеримы или могут быть выражены в виде некоторых ограничений, другие критерии количественно несоизмеримы, например, цена и качество. Это наиболее сложный случай многокритериальной задачи, требующий принятия компромиссных решений. В общем случае при оптимизации системы по нескольким критериям могут быть найдены варианты, лучшие по одним, но худшие по другим критериям, что приводит к их несравнимости. Соответственно при многокритериальной оптимизации возникает проблема множественности несравнимых между собой оптимальных решений. Специфика задач многокритериальной оптимизации состоит в умении выделять лучшие из различных вариантов несравнимых решений. Для этих задач приобретает особую важность поиск путей сокращения неопределенности выбора оптимального решения. Вообще число несравнимых вариантов оптимальных решений в существенной степени зависит от того, какой принцип оптимизации использован при решении многокритериальной задачи.
