Введение к работе
Актуальность темы исследования
Научная задача управления рисками автономных платежных систем (АПС) актуальна в настоящее время по нескольким причинам:
Во-первых, в современных условиях все шире проявляется диверсификация платежных инструментов, причем доминирующую роль в глобальных денежных потоках начинают играть негосударственные, в том числе, транснациональные платежные системы, имеющие высокий уровень самостоятельности по отношению к национальным платежным системам. Наиболее яркими примерами транснациональных платежных систем являются: международная платежная система VISA, платежная система MasterCard, в России к таким системам можно отнести Rapida и Яг^ех.Деньги. Данные платежные системы являются обособленными участниками платежного оборота, которые подлежат регулированию государственных органов, но не управляются государством. Именно поэтому в диссертации самостоятельные платежные системы именуются автономными платежными системами в отличие от национальной платежной системы, действующей под руководством государственных органов, в том числе, национального банка страны.
Во-вторых, автономные платежные системы становятся одним из наиболее распространенных инструментов обслуживания расчетов между различными категориями контрагентов, причем позволяют проводить расчеты без привязки к статусу резидента, месту нахождения участников платежа, а также практически нивелируют проблемы с конвертацией валют. Автономные платежные системы приобретают характер виртуальных систем обмена денежных средств на товары, позволяя осуществлять покупки не выходя из дома. А в случае оказания услуг, автономные платежные системы позволяют сократить время оплаты до времени нажатия кнопки на компьютере.
В-третьих, несмотря на большое количество публикаций, посвященных проблемам финансовых рисков, связанных, в частности, с банковской деятельностью, проблемы управления рисками платежных систем рассматриваются недостаточно подробно, например особенности управления операционными, кредитными рисками, рисками ликвидности и платежеспособности, возникающими при взаимодействии различных финансовых институтов посредством клиринговых и расчетных центров, в отечественной научной литературе практически не нашли отражения. Вопросы, связанные с разработкой методов оценки и снижения операционных рисков автономных платежных систем, в работах современных ученых не рассматриваются. Таким образом, проблема управления рисками автономных платежных систем является в настоящее время злободневной и практически значимой.
Степень разработанности научной задачи. Различные аспекты
функционрования платежных систем и отдельные их элементов рассматривались рядом отечественных и зарубежных. В развитие теории и методологии платежных систем внесли значимый вклад такие зарубежные ученные, как: П. Роуз, Дж.Ф. Синки, мл., Р. Лерой Миллер и Д. Ван Хуз, К. Спонг. К. Кэмпбелл, Р. Кэмпбелл, Я. Линкер, А. Липис, К. Макконнелл, Т. Маршалл, Н. Мэнкью, Б.Дж. Саммерс, Д. Шеппард, Брюс П. Ван ден Берг, Р. Бхала, А. Хории. Среди отечественных ученых необходимо выделить Г.Н. Белоглазову, М.П. Березину, А.Н. Казанцева, СВ. Криворучко, О.И. Лаврушина, А.С. Обаевой, Л.В. Парафило, М.А Песселя, Н.В. Смородинской, В.М. Усоскина и других.
Однако в работах указанных авторов по нашему мнению, проблеме управления рисками в автономных платежных системах уделено недостаточное внимание. Тем не менее, автономные платежные системы имеют собственную природу взаимодействия участников, отличные от других субъектов денежных потоков системы резервирования и поддержания ликвидности, что позволяет судить о недостаточной научной разработанности задачи по выявлению особенностей управления рисками автономных платежных систем.
Цель и задачи исследования
Целью исследования является решение научной задачи по теоретическому обоснованию и разработке механизма управления рисками автономных платежных систем в условиях банковского надзора. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих основных задач:
1. Выявить основные особенности, источники и последствия рисков
платежных систем.
Разработать систему классификационных признаков для идентификации и структуризации рисков.
Обосновать систему наблюдения за автономными платежными системами.
4. Разработать и обосновать механизм управления риском автономной
платежной системы.
5. Сформулировать основные компоненты программы действий по
управлению риском автономной платежной системы.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования выступает автономная платежная система как субъект управления рисками, возникающими в процессе осуществления платежей между участниками этой платежной системы.
Предметом исследования является система управления риском автономной платежной системы, учитывающая особенности организации платежей между участниками конкретной платежной системы.
Теоретической основой диссертации послужили научные труды зарубежных и отечественных исследователей банковского дела, денежного обращения, финансов и кредита. В качестве методологических основ исследования
использованы различные способы научного познания: системный подход к анализу изучаемых процессов и явлений, единство логического и исторического, диалектика общего, особенного и единичного. В работе использованы приемы и методы классификации, группировок, статистического и экспертного анализов.
Информационную базу исследования составляют нормативно-правовые, статистические, информационные, аналитические, справочные источники, материалы Банка России, Банка Международных Расчетов, Европейского Центрального Банка, данные Федеральной службы по статистике (Росстата) РФ.
Научная новизна диссертации состоит в решении научной задачи по разработке и теоретическому обоснованию направлений повышения эффективности системы управления рисками автономных платежных систем различных видов на современном этапе развития рыночной экономики с учетом мировых стандартов и лучшей практики. Наиболее существенные новые научные результаты, полученные лично соискателем, и выносимые на защиту:
Обоснованы основные признаки отличия автономных платежных систем от кредитных организаций и национальных платежных систем. Основными отличительными признаками автономных платежных систем являются: а) территория предоставления услуг не ограничена страновыми границами; б) объектом транзакции являются денежные средства; в) основные участники - любые лица, ставшие участниками платежной системы; г) для общения с клиентом используется виртуальный фронт-офис; д) отсутствие жестких требований при отборе участников; е) отсутствие привязки к валюте конкретной страны. С учетом указанных особенностей источниками рисков являются: во-первых, банкротство участников; во-вторых, технические сбои системы; в-третьих, внутренние противоречия масштаба системы и количества операций.
Разработана система классификационных признаков для идентификации и структуризации рисков, возникающих в автономных платежных системах, а также у участников этих систем, являющихся одновременно субъектами (источниками управляющего воздействия на риск) и объектами (средой проявления риска, как управляемого объекта) рисков, а также структурными элементами механизма управления данными рисками. Наиболее важными признаками структуризации рисков автономных платежных систем являются: 1) принадлежность риска (оператор платежной системы, участники платежной системы, заинтересованные лица); 2) вид или характер риска (операционные, кредитные, ликвидности, платежеспособности); 3) масштаб риска (локальный, субъектный, системный и институциональный); 4) источник влияния на риск (оператор системы, участники системы, саморегулирование).
На основе выявления функциональных и организационных особенностей автономной платежной системы разработана система оперативного мониторинга деятельности автономных платежных систем как института денежного потока.
Процесс наблюдения за платежными системами включает принятие и распространение определенных стандартов в отношении института в целом и обеспечении их соблюдения. Наиболее важными компонентами системы мониторинга являются: во-первых, наблюдение за проектированием и работой автономных платежных систем; во-вторых, наблюдение за связями между различными платежными системами; в-третьих, наблюдение за операторами автономных платежных систем, поставщиками услуг инфраструктуры и участниками платежных систем.
Разработан механизм управления риском автономной платежной системы, представляющий собой способ взаимосвязи, взаимообусловленности и порядка использования процедур и ресурсов, которые использует автономная платежная система для управления рисками на основе определенных задач, политик и договоренностей. В частности, обоснованы подходы к оценке эффективности управления рисками платежной системы, в основе которых лежит раздельный учет следующих компонентов: во-первых, экономических эффектов управления рисками платежных систем; во-вторых, затрат регулятора на обеспечение управления рисками; в-третьих, возможные потери при наступлении рисковых ситуаций; а также сформулированы предложения по повышению эффективности функционирования автономной платежной системы за счет разработки ее унифицированных компонентов, программного обеспечения, стандартов, типовых требований.
Сформулированы основные компоненты программы управления риском автономной платежной системы через идентификацию и структуризацию рисков, реализацию механизма управления риском, воздействие на конкретные риски и определение граничных условий применения стандартов наблюдения, составляющих систему мониторинга. Для оценки рисков различных платежных систем необходимо определить возможность их наступления и возможные потери в системах, выделив риски, присущие банкам и присущие платежной системе, а также системные риски. Эффективный контроль, сокращение или устранение рисков платежных систем требуют многообразия использования элементов платежных систем, прежде всего таких, как: во-первых, различные инструменты перевода денежных средств; во-вторых, процедурные правила; в-третьих, ограничения (лимиты) на риск; в-четвертых, инструкции и рекомендации.
Наиболее существенные результаты соответствуют п. 9.14 «Формирование эффективной платежной системы и инструменты разрешения платежного кризиса» паспорта специальности ВАК РФ 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования Теоретические положения и выводы, новые наиболее существенные результаты исследования, разработанные концептуальные основы развития платежных систем, представляют интерес для дальнейших теоретических
исследований в сфере развития банковского сектора, платежных систем.
Методические положения и выводы могут использоваться участниками и операторами действующих платежных систем при разработке правил и процедур построения новых платежных систем в целях повышения эффективности процесса управления рисками. Инструменты, необходимые для реализации программ развития платежной системы, и определенные в работе приоритеты инициатив способствуют совершенствованию институциональных и инфраструктурных аспектов национальной платежной системы РФ.
Предложения по совершенствованию правового механизма целесообразно использовать для формирования правового поля и принятия соответствующего закона о регулировании автономных платежных систем, а также при разработке стратегии развития национальной платежной системы и ее взаимодействия с автономными платежными системами различного уровня. Конкретные рекомендации по развитию национальной платежной системы России могут быть использованы в работе ЦБ РФ при разработке нормативных документов, обеспечивающих функционирование национальной платежной системы РФ.
Апробация результатов исследования. Полнота публикаций
Основные положения и выводы диссертации докладывались и получили одобрение на третьей ежегодной научной сессии «Роль бизнеса в трансформации российского общества» - Москва, 2008. Отдельные теоретические положения используются при обучении студентов, получающих первое и второе высшее образование в Московской финансово-промышленной академии, Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, по авторским курсам «Управление межбанковскими расчетами» и «Современные платежные системы».
Диссертация объемом 145 страниц машинописного текста состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. В работу входят рисунков, таблиц, приложений. Основные положения диссертации отражены в 5 публикациях, в том числе, 2 статьи в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов научных исследований.
Структура работы:
Введение
