Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 9
1.1 Научные предпосылки развития риск-менеджмента в производственно-
предпринимательской деятельности 9
1.2 Классификация рисков как основа риск-менеджмента 28
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ 43
Исследование организации управления рисками в производственно-предпринимательских структурах в России 43
Методы измерения и количественной оценки рисков 62
Выбор методов управления рисками производственно-предпринимательских структур 79
Глава 3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ 89
Оптимизационно-нормативный подход к организации системы риск-менеджмента в производственно-предпринимательских структурах 89
Методика организации системы риск-менеджмента в производственно-предпринимательских структурах 104
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 124
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 126
ПРИЛОЖЕНИЯ 138
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Одним из важнейших факторов
достижения стабильного экономического роста любой страны является по
вышение эффективности деятельности производственно-
предпринимательских структур. Однако в деятельность самих предпринима
телей зачастую вмешиваются незапланированные, внезапные факторы, спо
собные нарушить деятельность, а иногда даже привести к банкротству.
Предпринимательская деятельность носит рисковый характер, обусловлен
ный неопределенностью будущего.
Актуальность вопросов риск-менеджмента в настоящее время вызвана рядом причин. Во-первых, возрастающим влиянием рисков на экономическую деятельность производственно-предпринимательских структур. Во-вторых, подъемом промышленного производства и ростом уровня конкуренции. В-третьих, усложнением и взаимосвязью рисков самых различных аспектов деятельности производственно-предпринимательских структур.
Степень разработанности проблемы. Вопросы риск-менеджмента в производственно-предпринимательских структурах рассматриваются в достаточно ограниченном количестве научных трудов. Исследования отечественных ученых в значительной степени посвящены отдельным аспектам риск-менеджмента, например, риск-менеджменту инвестиционных проектов, либо отдельным этапам процесса управления рисками. Можно выделить таких ученых, как Л.Н. Тэпман, В.М. Гранатуров, С.А. Смоляк, П.Л. Вилен-ский, М.Г. Лапуста, М.В. Грачева, Л.Г. Шаршукова, В.П. Буянов, К.В. Бал-дин, Э.А. Уткин.
P.M. Качалов, М.А. Рогов в своих исследованиях рассматривают процесс риск-менеджмента в целом в предпринимательских структурах. Проблемы риск-менеджмента на западе исследуются такими учеными как Г. Марковиц, К. Эрроу, М. Бромвич, Т. Бартон и др.
В то же время остались недостаточно исследованными вопросы объединения в систему методов оценки и управления риском, формирования систем риск-менеджмента, а также вопросы оценки эффективности применения систем риск-менеджмента.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и методических принципов организации системы риск-менеджмента в производственно-предпринимательских структурах.
В соответствии с поставленной целью исследование направлено на решение следующих задач:
выявить научные предпосылки формирования системы риск-менеджмента в производственно-предпринимательских структурах;
определить основные элементы системы риск-менеджмента, установить функциональную связь и механизм взаимодействия между ними;
исследовать основные тенденции формирования систем риск-менеджмента в производственно-предпринимательских структурах;
осуществить интеграцию методов оценки, анализа и управления рисками с процессом управления деятельностью производственно-предпринимательской структуры;
разработать пути повышения эффективности и качества решений в сфере риск-менеджмента.
Объект исследования - производственно-предпринимательские структуры различной отраслевой принадлежности.
Предмет исследования - теоретические и практические аспекты ор
ганизации системы риск-менеджмента в производственно-
предпринимательских структурах.
Тема исследования соответствует п. 10.9 «Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности (сущность, виды риск-менеджмента); основные направления формирования системы риск-менеджмента в сфере
предпринимательства» Паспорта специальностей ВАК (Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство)).
Теоретическую и методологическую основу исследования составили теория организации, теория систем, неоклассическая экономическая теория, современные теории предпринимательства, теория оптимального портфеля Г. Марковица, труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, а также методические материалы по изучаемым проблемам.
При разработке и решении поставленных задач применялись следующие методы: группировка и сводка, детализация, метод научной абстракции, метод сравнений и аналогий. При решении конкретных задач использовались общенаучные методы исследования, методы логического, статистического и системного анализа, экспертных оценок.
Информационную базу исследования составили статистические данные производственно-предпринимательских структур различной отраслевой принадлежности, данные государственных статистических органов. В работе использованы нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации.
Эмпирической базой является практический материал ООО «Омский завод трубной изоляции», ОАО «Вита», а также открытые данные ряда крупных предпринимательских структур российской экономики - ОАО «Лукойл», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Основные теоретические положения и выводы по организации риск-менеджмента в производственно-предпринимательских структурах базируются на результатах обобщения мирового и отечественного опыта его использования в производственно-предпринимательских структурах различного уровня и сферы деятельности.
Научная новизна полученных и представленных к защите результатов состоит в следующем:
уточнено понятие системы риск-менеджмента как комплекса элементов, направленных на выявление, анализ и оценку рисков, выбор методов управления ими и позволяющих оценить эффективность как отдельных решений, так и всей системы в целом; предложены принципы ее формирования применительно к производственно-предпринимательским структурам — комплексность, непрерывность, универсальность;
обоснован механизм риск-менеджмента в производственно-предпринимательских структурах - выявлены принципы, на которых он строится - комплексность, динамичность, приемлемость риска; раскрыты способы взаимодействия субъекта и объекта механизма риск-менеджмента;
предложен оптимизационно-нормативный подход к организации риск-менджмента в производственно-предпринимательских структурах, основанный на выявлении причинно-следственных связей между отдельными факторами риска и интегральным показателем риска и количественном учете этих связей;
разработана методика организации системы риск-менеджмента в производственно-предпринимательских структурах, позволяющая определить интегральный уровень риска и проводить факторный анализ рисков, направленная на повышение эффективности деятельности производственно-предпринимательских структур.
Практическая значимость диссертационной работы заключается в использовании результатов исследования предпринимательскими структурами при планировании своей деятельности. Содержащиеся в диссертации положения доведены до уровня методических разработок, что позволило использовать их при составлении стратегического плана развития ООО «Омский завод трубной изоляции». Основные положения и выводы, сформулированные автором в ходе проведенного исследования, использованы в пре-
подаваний учебных курсов «Предпринимательство», «Экономика предприятия» и «Организация производства» в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского.
Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации были доложены и получили одобрение на международных научно-практических конференциях: «Основные направления повышения эффективности экономики, управления и качества подготовки специалистов» (Пенза, 2005 г.), «Становление и развитие рыночных отношений в регионе» (Омск, 2005 г.), «Современный российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие» (Пенза, 2006 г.), «Конкурентоспособность предприятий и организаций» (Пенза, 2007 г.).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ общим объемом 4,55 п.л., в том числе 2 из списка, рекомендованного ВАК Минобразования РФ.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, списка литературы из 111 наименований. Основное содержание работы изложено на 137 страницах. Работа включает 10 рисунков, 17 таблиц, 2 приложения на 8 страницах.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оценивается степень научной разработанности проблемы, определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, формулируется научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.
В первой главе «Теоретические аспекты риск-менеджмента в производственном предпринимательстве» рассматривается взаимосвязь понятий риск и предпринимательство, исследуются вопросы эволюции риск-менеджмента в предпринимательских структурах, уточняется понятие системы риск-менеджмента, выявляются принципы ее организации. Предложен механизм риск-менеджмента, выявлены особенности его функционирования.
Во второй главе «Особенности риск-менеджмента в производственно-предпринимательских структурах» проводится анализ состояния риск-менеджмента в современных производственно-предпринимательских структурах Российской Федерации, на основании которого выявляются основные тенденции формирования системы риск-менеджмента.
В третьей главе «Разработка системы риск-менеджмента в производственно-предпринимательских структурах» обосновано применение оптимизационно-нормативного подхода к организации системы риск-менеджмента в производственно-предпринимательских структурах, выявлены особенности его применения. Предложена методика организации системы риск-менеджмента, рассмотрены особенности ее применения в производственных предпринимательских структурах.
В заключении диссертации в общем виде изложены основные результаты выполненного исследования в соответствии с поставленной целью и сформулированы основные выводы на теоретическом и практическом уровне.
