Модели и алгоритмы формирования страхового резервного фонда на основе теории очередей Бурмистрова, Ольга Валерьевна

Введение к работе

Актуальность исследования. В настоящее время страхование принадлежит к числу наиболее прибыльных и потому наиболее привлекательных видов деятельности на финансовом рынке. По итогам 2011 года страховой рынок вырос в сравнении с прошлым годом на 16,5% - до 650 миллиардов рублей (агентство "ЭкспертРА"). Глобализация мировой экономики резко обострила конкуренцию на рынке страховых услуг. С одной стороны, можно видеть бурный рост и развитие большого количества страховых компаний, с другой, выживание наиболее сильных и приспособленных к существующему финансовому рынку. В условиях жесткой конкуренции среди страховых компаний одним из важных инструментов повышения эффективности работы компании является внедрение современных методов организации и управления процессом функционирования страховой компании.

Анализ функционирования страховой компании, вопросы определения величины резервного фонда и моделирования процесса управления резервными финансовыми ресурсами являются особенно важными и актуальными. Страховые компании обязаны создавать страховые резервы, которые предназначены для выполнения страховыми организациями взятых на себя обязательств по выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая перед своими клиентами. Сформированные в необходимом для выполнения этих обязательств размере страховые резервы являются основой финансовой устойчивости страховщика и гарантией выплат для страхователей.

Значительный вклад в проблему анализа деятельности страховой компании на основе её моделирования внесли А.Н. Ширяев, Г. Марковиц, Дж. То- бин, А.В. Бойков, О. А. Змеев, Дж. Клейнен, Н. Бауэрс и др. Большинство существующих моделей недостаточно полно учитывают значимое место, которое занимает стохастический фактор в деятельности страховой компании. Это обусловлено непрогнозируемостью поступления взносов и случайностью процесса осуществления выплат. Поэтому для моделирования страховой деятельности целесообразно использовать различные стохастические методы моделирования. К подобным относятся модели массового обслуживания. Их использование для описания деятельности страховой компании позволяет более полно учесть стохастический фактор, что и обуславливает актуальность темы диссертационного исследования.

Объект исследования - деятельность страховой компании по оказанию страховых услуг.

Предмет исследования - процесс формирования резервного фонда страховой компании.

Целью диссертационной работы является формирование системы поддержки принятия решения о рациональном выборе величины страхового резервного фонда. Поставленная цель достигается решением следующих задач:

1. Системный анализ и классификация типов финансовых потоков в деятельности страховой компании.

2. Формирование общей модели функционирования страховой компании на основе методов теории массового обслуживания (ТМО).

3. Разработка метода и построение алгоритма вычисления вероятностей суммарного объема страховых выплат компании на основе построенной модели.

4. Оценка оптимальной величины страхового резервного фонда. Методы исследования. Решение поставленных задач осуществлялось с

использованием методов теории массового обслуживания, оптимизации и программирования, методами математической статистики, анализа, актуарной математики, системного анализа, теории приближений, аппроксимации и теории алгоритмов.

Научная новизна диссертационного исследования:

4. 1. Формализована модель деятельности страховой компании на основе методов теории массового обслуживания (ТМО), которая позволяет более детально моделировать стохастические факторы страховой деятельности.

   2. Разработаны алгоритмы оценки вероятностей суммарного объема страховых выплат в произвольный момент времени, позволяющие обеспечить дополнительный контроль деятельности страховой компании.

   3. Предложена методика формирования функции выплат страховой компании на основе эмпирических данных, которая может быть использована при решении различных формализованных задач связанных с деятельностью страховой компании.

   4. Разработана вычислительная процедура оценки оптимальной величины резервного фонда страховой компании, отличающаяся простотой реализации и возможностью использования в автоматизированных системах реального времени.

   Достоверность и обоснованность работы. Достоверность работы обуславливается корректным применением классических методов математики и системного анализа при решении проблемы диссертационного исследования. Результаты исследований согласуются с аналогичным показателем в практической деятельности страховой компании среднего уровня.

   Практическая и научная значимость работы. Научная значимость представленной работы обусловлена развитием теории моделирования деятельности страховой компании на основе применения методов теории массового обслуживания. Практическая значимость работы связана с возможностью оптимального формирования резервного фонда компании, что позволяет повысить эффективность ее деятельности.

   Апробация результатов. Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались на XXI Международной научной конферен
   ции «Математические методы в технике и технологиях» - ММТТ-21 (г. Саратов, 2008), на Международной научно - практической конференции «Эволюция системы научных коммуникаций ассоциации университетов прикаспийских государств» (г. Астрахань, 2008), на ежегодных научно- практических конференциях профессорско-преподавательского состава АГ- ТУ (г. Астрахань, 2008-2011).

   Публикации. По результатам выполненных научных исследований опубликовано восемь работ, отражающих основное содержание диссертационной работы, в том числе 3 публикации, включенные в перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий ВАК РФ.

   Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка и приложения. Основное содержание диссертации изложено на 105 страницах, содержит 19 рисунков и 4 таблицы. Библиографический список включает 110 наименования.

   Похожие диссертации на Модели и алгоритмы формирования страхового резервного фонда на основе теории очередей

   

   Модели и алгоритмы формирования и оценки компетенций выпускника вузаСибикина, Ирина Вячеславовна

   

   Модели и алгоритмы формирования штрафов при управлении экологическими и техногенными рискамиГолев Сергей Александрович

   

   Разработка моделей и алгоритмов процесса формирования производственной программы муниципальных унитарных предприятийЕфимова Ольга Евгеньевна

   

   Модели, методы и алгоритмы управления процессом оптимального формирования учебного плана с учетом внешних требованийЛавлинская Оксана Юрьевна

   Методы, модели, алгоритмы, программы повышения эффективности управления в экономических системах предприятий лесного комплексаБугаков, Владимир Михайлович

   

   Методы, модели, алгоритмы управления в экономических системах внебюджетной лесопромышленной деятельности лесхозовАлиев Вакил Чайлар оглы

   

   Модели, алгоритмы управления в экономических системах предприятий многономенклатурного мелкосерийного производстваСтепанов Валентин Алексеевич

   Модели, алгоритмы и программные средства поддержки принятия решений при приёме в вуз на второй и последующие курсы обученияОвчинкин, Олег Викторович

   

   Разработка моделей, алгоритмов и средств процесса автоматизированного обученияЦипина Наталья Викторовна

   

   Модели, алгоритмы и технологии индикативного планирования развития ресурсного регионаЛавлинский Сергей Михайлович