Введение к работе
При анализе таких сложных финансово-экономических и социально-политических процессов, каким является, например, продолжающийся уже семнадцать лет процесс вступления России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), возникает актуальная задача разработки экономико-математических и инструментальных методов оценки вероятностей различных сценариев протекания таких процессов. Актуальность этой задачи усугубляется тем обстоятельством, что традиционные эконометрические методы прогнозирования будущих значений характеристик сложных финансово-экономических систем ориентированы, в основном, на использование только обширной числовой статистической информации о значениях этих показателей на достаточно длительных предыдущих промежутках времени. В реальности же исследователь вынужден оценивать вероятности будущих событий и ожидаемые будущие значения показателей в условиях дефицита такой числовой информации и, поэтому, вынужден использовать также экспертную информацию, которая, как правило, является нечисловой, неточной и неполной.
Целью диссертации является разработка комплекса математических и инструментальных методов экспертной оценки вероятностей различных сценариев развития сложных экономических систем в условиях неопределенности, а также практическая апробация разработанных методов на примере анализа экспертной информации о возможном влиянии вступления России в ВТО на динамику прибыли электроэнергетической отрасли страны.
Для достижения указанной цели были сформулированы и решены следующие задачи:
определены виды ординальных и интервальных шкал, по которым эксперты могут в условиях неопределенности оценивать вероятности реализации альтернативных вариантов развития сложных экономических систем;
разработана общая схема метода рандомизированной квантификации пунктов конечной ординальной шкалы, основанная на процедуре погружения этой шкалы в булеву алгебру подмножеств некоторого множества с последующей генерацией всех возможных линеаризации построенной булевой алгебры;
разработан метод оценки вероятностей альтернативных событий по нечисловой
информации, поступающей из источников различной степени надежности;
разработан метод оценки по нечисловой экспертной информации переходных
вероятностей между событиями, являющимися вершинами ориентированного дерева,
моделирующего возможные сценарии развития сложной экономической системы;
разработан метод оценки по нечисловой экспертной информации статистических параметров случайных финансово-экономических показателей, имеющих кусочно-постоянные плотности распределения;
произведена практическая апробация разработанных методов оценки вероятностей событий в условиях неопределенности на примере анализа экспертной информации о возможном влиянии вступления России в ВТО на динамику прибыли электроэнергетической отрасли страны.
Содержание диссертационного исследования соответствует следующим пунктам паспорта специальности 08.00.13.
Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации организационных структур и оптимизации управления экономикой на всех уровнях.
Разработка систем поддержки принятия решений для обоснования общегосударственных программ в областях: социальной; финансовой; экологической политики.
2.8. Развитие методов и средств аккумуляции знаний о развитии экономической системы и использование искусственного интеллекта при выработке управленческих решений.
Объектом диссертационного исследования являются, в соответствии с паспортом специальности, сложные экономические системы разного уровня, о закономерностях развития которых у исследователя не имеется достаточно точной и достоверной числовой информации. Конкретным объектом исследования служит электроэнергетическая отрасль России.
Предметом диссертационного исследования являются, в соответствии с паспортом специальности, процессы развития сложных экономических систем, рассматриваемые с точки зрения возможности создания математических и инструментальных методов анализа экспертных оценок вероятностей различных сценариев развития этих систем. Конкретным предметом исследования служит процесс возможной динамики прибыли (сальдированного финансового результата по отрасли) российской электроэнергетики при различных сценариях вступления России в ВТО
Теоретическую и методологическую основу исследования составляет системный подход к изучению сложных экономических процессов, развивающихся в условиях неопределенности. Для описания указанной неопределенности развития экономических систем используется комплекс современных теоретико-вероятностных методов, основанных на различных моделях оценки вероятностей событий. В частности, учитывается известная концепция «рациональной уверенности» (rational belief) Дж. Кейнса, в рамках которой предполагается, что эксперты оценивают вероятности альтернативных сценариев развития сложных систем по нечисловым шкалам. Подтверждения и уточнения этой концепции были
даны в многочисленных работах М. Алле, Д. Каннемана, А. Тверски, Р. Хогарта, Д. Эллсберга и др. Методологическую основу разработки методов получения нечисловых оценок вероятностей в условиях неопределенности составляет теория неточных (неаддитивных, монотонных) вероятностных мер, представленная в работах А. Демпстера, Д. Дюбуа, Дж. Клира, Дж. Купмана, И. Леви, А. Прада, Дж. Тинтнера, П. Уоллей, А. Харта, Дж. Шафера, а также теория ожидаемой полезности, изложенная, например, в работах И. Гуда, П. Массе, М. Мачина, Л. Сэвиджа, Т. Файна, Б. де Финетти, П. Фишберна и др. Концепция рандомизации неопределенности, восходящая к идеям Т. Байеса, подробно разрабатывается и широко применяется в настоящее время в рамках так называемой байесовской статистики; большой вклад в теорию рандомизации и в практику ее применения внес один из основателей математической статистики Р. Фишер. Вопросами нечисловых экспертных оценок вероятности и/или моделирования неопределенности при помощи рандомизации занимаются отечественные и зарубежные исследователи, например, Б. Бармиш, В.П. Кузнецов, С. Лагоа, О.И. Ларичев, Е.М. Мошкович, Н.В. Хованов, Р. Эванс и др.
Информационную базу исследования составляют статистические данные Госкомстата и материалы исследований, в частности Всемирного банка, ГУ ВШЭ, представленные в первой главе; использовались также экспертные оценки влияния на динамику прибыли российской электроэнергетики возможных сценариев вступления России в ВТО.
Научная новизна результатов диссертационного исследования обусловлена разработкой (на основе уточненной автором общей модели квантификации нечисловых данных) комплекса оригинальных методов получения оценок вероятностей по нечисловой экспертной информации, а также корректным применением этих методов для анализа экспертных оценок возможного влияния на динамику прибыли российской электроэнергетики различных сценариев вступления России в ВТО.
Научная новизна определяется следующими результатами диссертационного исследования, выносимыми на защиту:
1) на основе анализа существующих методов оценки вероятностей возможных вариантов
развития сложных экономических систем по нечисловой информации выявлена
необходимость разработки комплекса новых методов и построена общая модель
рандомизированной квантификации нечисловых данных, позволяющая получить
приближенные числовые значения для пунктов нечисловой шкалы;
2) разработан метод оценки вероятностей альтернативных событий по нечисловой,
неточной и неполной информации, получаемой от группы экспертов и корректируемой в
зависимости от оценок квалификации и опыта этих экспертов;
обоснован метод оценки в условиях дефицита числовой информации вероятностей реализации отдельных и составных сценариев, образующих иерархическую структуру и описывающих альтернативные варианты развития сложных экономических систем;
предложен метод обработки нечисловой экспертной информации для оценки совместного распределения, ожидаемых значений и дисперсии случайных показателей экономических систем;
представлен набор сценариев возможного вхождения России в ВТО в виде дерева событий и получены оценки ожидаемого значения показателя темпа прироста прибыли российской электроэнергетики в результате обработки нечисловой экспертной информации, полученной от высококвалифицированных экспертов-экономистов.
Теоретическая значимость работы состоит в разработке (на основе оригинальной модели рандомизированной квантификации нечисловых данных) комплекса новых математических методов обработки нечисловой, неточной и неполной экспертной информации о вероятностях реализации альтернативных сценариев развития сложных экономических систем.
Практическая значимость работы состоит реализации разработанных методов оценки вероятностей событий по нечисловой информации в виде соответствующих инструментальных методик, использованных автором для оценки влияния различных сценариев вступления России в ВТО на ожидаемые значения темпов прироста прибыли в российской электроэнергетики.
Апробация результатов диссертационного исследования проведена на следующих научных и научно-практических конференциях: (1) международная научная конференция "Модернизация экономики: проблемы и перспективы" (Санкт-Петербург, 14-15 ноября 2010 г.); (2) The Third International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'09) and the Second Workshop of the ERCIM Working Group on Computing and Statistics (ERCFM'09) (Limassol, Cyprus, 29-31 October, 2009); (3) международная научная конференция «Экономическое развитие: теория и практика» (Санкт-Петербург, 5-7 апреля 2007г.); (4) международная научная школа «Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах (МАБР-2006)» (Санкт-Петербург, 4-8 июля 2006г.); (5) The 18th International conference on Multiple Criteria Decision Making (Chania, Greece, June 19-23 2006); (6) Международная научная школа «Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах (МАБР-2005)» (Санкт-Петербург, 28 июня - 1 июля 2005г.); (7) Международная научная конференция «Экономическая наука в начале третьего тысячелетия: история, состояние, перспективы развития» (Санкт-Петербург, 22-23 сентября 2005г.).
Практическая апробация полученных результатов осуществлялась в 2010 г. в рамках следующих НИР, в отчеты по которым были включены материалы автора: «Внешне-торговые связи как фактор развития национальной экономики: теоретические основы (количественный и качественный анализ на примере Российской Федерации)» (госбюджетная тема СПбГУ);
«Анализ и оценка возможных экономических последствий присоединения РФ к ВТО» (тема гранта ВТО);
«Разработка математических и компьютерных моделей построения денежных и товарных агрегатов со стабильной меновой ценностью для анализа динамики цен и валютных курсов» (проект РФФИ № 10-06-00130-а).
Отдельные модели и методы, разработанные в диссертации, были апробированы в учебном процессе экономического факультета СПбГУ (в курсе «Математические модели принятия решений в условиях неопределенности», 2008-2010 гг.).
Публикации по теме исследования. Основные результаты диссертационного исследования изложены в 17 печатных научных работах (6,1 п.л.), из которых 4 опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК (2,1 п.л.).
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Диссертация содержит 140 страниц основного текста (Приложения - 9 стр.), 31 таблицу и 12 рисунков. Список литературы включает 110 источников.
