Введение к работе
Актуальность проблемы. Осуществление коренных экономических преобразований в нашей стране не представляется возможным без создания полноценного финансово-кредитного сектора экономики, функционирующего на рыночных принципах. Без Финансово- кредитного сектора в развитом рыночном хозяйстве невозможно обеспечение эффективной увязки производства и потребления, сбережений и инвестиций, инструментом осуществления которой являются деньги.
В рамках финансово-кредитного сектора наиболее значительную роль играет банковская система, призванная обеспечивать гибкое и эффективное перераспределение ресурсов в денежной форме между различными сферами экономики. В ее Функции входят также управление системой платежей и регулирование объема денежной массы, находящейся в обращении.
В ходе формирования и развития в нашей стране рыночно ориентированной банковской системы особую остроту будет приобретать проблема определения эффективности работы как банковской системы в целом, так и отдельных составляющих ее кредитных институтов. В этой связи в самом ближайшем будущем должны быть разработаны методы экономической оценки эффективности банковской деятельности. Среди них одними из наиболее перспективных, как показывает опыт стран с развитой рыночной экономикой, являются методы экономико-математического моделирования банковской деятельности.
В зарубежной экономической литературе вопросам эффективного функционирования банковской системы и выбора оптимальной стратегии ее развития отводится значительное место. В трудах таких авторов, как Е.Балтенспергер, Р.Барро, У.Грош, Э.Долан, Х.-Д.Депш, М.Клейн, К.Кэмпбелл, Ю.Ниханс, Р.Рихтер, С.Фишер, М.Фридман, Р.Хайек, М.О'Хара,'А.Шварц, и др. широко рассматриваются общие вопросы монетаристской теории, проблемы функционирования банковской системы на макро- и микроуровнях и ее взаимодействия с другими секторами экономики, разрабатывется теория банковского дела с применением экономико-математических методов. Что касается отечественной экономическЪй науки, то экономистами советского периода эти проблемы до настоящего времени практически не освещались. Учитывая, что банковские системы различных стран наряду с общими зако-
номерностями развития имеют свои отличительные национальные особенности, необходимо исследовать данную проблему с учетом специфики России и ее регионов.
Кроме того, в связи с рыночной ориентацией экономики нашей страны и вытекающим из этого новым взглядом на общие закономерности ее экономического развития страны требуется также определенная корректировка подходов к рассмотрению основных положений теории финансов и кредита, которые должны служить исходными методологическими предпосылками для определения места и роли банковской системы в общей системе экономических отношений.
Указанные обстоятельства предопределили выбор темы диссертационной работы, которая является одной из первых в нашей стране попыток исследования проблем оптимального функционирования банковской системы в условиях перехода к рыночной экономике, а также основной цели и задач исследования.
Целью настоящего исследования является разработка вопросов теории и методологии анализа банковской деятельности в период становления и развития рыночных отношений, а также методических подходов к оптимизации выбора наиболее эффективных вариантов функционирования и развития региональных банковских систем на макро- и микроуровне.
Исходя'из данной целевой установки в диссертационной работе основное внимание было уделено постановке и решению следующих взаимосвязанных задач теоретико-методологического и методического характера:
обоснованию исходных методологических предпосылок анализа банковской деятельности с позиций теории финансов и кредита;
определению места и роли банковской системы в общей системе финансовых и кредитных отношений, изучению современного состояния банковской системы Республики Башкортостан, рассмотрению перспектив и основных направлений ее развития;
разработке системы показателей для сравнительной экономической оценки результативности работы коммерческих банков на мик-роуровнэ;
обоснованию методологии экономию- математического моделирования банковских систем на макро- и микроуровне;
разработке обобщенной экономико-математической модели ком-
мерческого банка, оптимизирующей различные аспекты его деятельности, и обоснованию методов ее решения;
- общей постановке народнохозяйственной региональной модели
рыночного равновесия с встроенным банковским сектором.
Предметом исследования являются методологические вопроси анализа особенностей формирования и перспективного развития региональных банковских систем в условиях перехода к рыночным отношениям, теоретические осноеы исследования общих закономерностей и механизма функционирования банковской системи на макро- и микроуровне с применением экономике- математических методов и определения оптимальных вариантов их развития, а также метода оценки эффективности деятельности коммерческих банков.
Объектом исследования являются банковские системы Российской Федерации в целом и Республики Башкортостан, а также отдельные .коммерчзские банки на их территории.
Общая методология исследования. Теоретической и методологической основой исследования явились научные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по общим вопросам микроэкономической теории, кредитно-финансовым проблемам, теории и практики банковского дела (таких, как Э.А.Вознесенский, В.С.Волынский, О.М.Лавру-шин, 0.А.Молчанова, А.Д.Шеремет, Е.Балтенспергер, У.Ф.Грош, Э.Долай, К. и Р.Кемпбелл, К.Нуайе, Э.Рид, Э.Родэ, С.Фишер и др.), а также законы Российской Федерации и Республики Башкортостан, инструктивные материалы и нормативіше документы Центрального Оанка РФ и Национального банка РБ.
Для решения поставленных задач в работе были использованы различные методы экономико-математического анализа и моделирования - линейные и нелинейные методы оптимизации, теория портфеля, теория производственных функций, вероятностные методы, экспертные оценки. Исследования базировались на критическом изучении существующих в отечественной практике методов регулирования деятельности коммерческих банков и анализа банковского баланса, а также разработанных за рубежом различных классов моделей банковского дела.
Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
- определены основные теоретические принципы исследования
закономерностей развития региональных банковских систем, проведен
анализ современного состояния и особенностей формирования банкове-
кой системы Республики Башкортостан и обоснованы основные направления ее развития;
разработана система показателей для сравнительной экономической оценки эффективности работы отечественных коммерческих банков на современном этапе их развития;
обоснованы основные методологические положения научно- теоретического анализа и экономико-математического моделирования банковской деятельности и обобщен зарубежный опыт исследований в этой области;
разработана модель микроуровня с учетом производственных и финансовых аспектов деятельности коммерческого банка;
предложена постановка макроэкономической модели народного хозяйства региона в виде модели рыночного равновесия с встроенным банковским сектором.
Практическая значимость внесенных предложений и рекомендаций состоит в том, что их реализация позволит комплексно подойти к разработке и осуществлению мероприятий по совершенствованию развития двухуровневой банковской системы в условиях рыночных отношений и будет способствовать усилению ориентации экономики региона на внедрение рыночных методов управления народным хозяйством. Предложенные в работе методические рекомендации по экономической оценке эффективности работы коммерческих банков могут быть использованы при конкретных иследованиях развития отдельных коммерческих банков Республики Башкортостан в сопоставлении с общемировыми показателями. На основе разработанной методологии анализа банковской деятельности с использованием экономико- математических методов могут быть разработаны конкретные варианты оптимального развития банковской системы региона в макро- и микроэкономическом масштабах.
Апробация и реализация диссертационной работы. Основные теоретические положения и результаты исследования изложены в 6 публикациях общим объемом в,7 п.л. (в т.ч. 3 препринтах), апробированы на заседаниях секции Ученого совета Института экономики и социологии УНЦ РАК и кафедры экономической теории БГУ, использованы в работе Ассоциации коммерческих банков Башкортостана, а также при подготовке методических указаний по преподаванию соответствующих дисциплин и в лекционной работе.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,
двух глав, заключения на 174 страницах машинописного текста, списка использованной литературы (8 с.) и трех приложений (9 с).
