Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Моделирование брокерской и инвестиционной деятельности ... 11
1.1. Порядок действий при операциях на рынке ценных бумаг 11
1.1.1. Основные понятия и определения :. 11
1.1.2. История и тенденции развития рынка ценных бумаг в России ... 13
1.1.3. Модель операций на рынке ценных бумаг 17
1.2. Маржинальная торговля 22
1.2.1. Методика учета маржинальных операций 22
1.2.2. Сравнение с методикой ФКЦБ 25
1.2.3. Сравнение с правилами маржинальной торговли США 28
1.3. Плановая оценка портфеля инвестора при маржинальных операциях. 32
1.3.1. Расчет плановой оценки портфеля 32
1.3.2. Метод оперативного расчета плановой оценки портфеля 37
1.4. Эффективность деятельности на рынке ценных бумаг 41
1.4.1. Эффективность брокерской деятельности.. 41
1.4.2. Эффективность инвестиционной деятельности :...42
1.4.3. Аналитическая система оптимального поведения инвестора. 44
Глава2. Проектирование информационной брокерской системы ...55
2.1. Жизненный цикл информационной системы..: 55
2.2. Проектирование информационной системы 62
2.2.1. Основные понятия ... 62
2.2.2. Функциональное моделирование 66
2.2.3. Информационное моделирование 81
2.2.4. Создание модели пользовательского интерфейса 91
Глава 3. Разработка и эффективность внедрения информационной брокерской системы ...: 110
3.1. Общая структура информационной брокерской системы... 110
3.2. Программно-аппаратный комплекс обмена информацией с торговыми системами 112
3.3. Сервер доступа 117
3.3.1. Архитектура сервера доступа 117
3.3.2. Сервер базы данных 124
3.3.3. Сервер приложений 131
3.4. Клиентские автоматизированные рабочие места... 135
3.5. Модульное построение с использованием систем интеграции 140
3.5.1. Проблемы интеграции и способы их решения 140
3.5.2. Сравнительный анализ систем интеграции 143
3.5.3. Особенности внедрения систем интеграции... 155
3.5.4. Использование системы ТШСО BusinessWorks для интеграции ., информационной брокерской системы в корпоративную информационную систему 160
3.6. Оценка эффективности внедрения информационной брокерской системы : 165
3.6.1. Оценка эффективности владения информационной системой.. 165
3.6.2. Совокупная стоимость владения информационной брокерской системой 167
3.6.3. Совокупная ценность владения информационной брокерской системой 171
3.6.4. Расчет показателей эффективности методики оценки рентабельности проекта 175-
Заключение 177
Список литературы 179
- История и тенденции развития рынка ценных бумаг в России
- Метод оперативного расчета плановой оценки портфеля
- Создание модели пользовательского интерфейса
- Использование системы ТШСО BusinessWorks для интеграции ., информационной брокерской системы в корпоративную информационную систему
Введение к работе
Активный рост рынка ценных бумаг, особенно за счет резкого увеличения доли частных инвесторов, возросшие конкурентные требования к его профессиональным участникам и, вследствие этого, высокая роль методологических и технологических составляющих организации брокерской деятельности делают тему работы актуарной. Отсутствие проработанной законодательной базы и необходимость детализированной, качественной постановки задачи на разработку информационной брокерской системы требуют комплексного научно-обоснованного подхода к моделированию и описанию правил функционирования фондового рынка.
Высокие требования к качеству, надежности и быстродействию программных средств в финансовой области, а также широкое разнообразие информационных технологий порождают необходимость решения большого -спектра задач на этапах проектирования и разработки системы интернет-трейдинга. К ним относятся вопросы выбора оптимальной архитектуры системы, методов использования технологий организации удаленного доступа, интеграции. В связи с этим важную роль играют вопросьт. построения информационных моделей системы с использованием стандартных методологий проектирования, адаптированных под специфику предметной области.
Существенные законодательные различия и высокая ресурсоемкость внедрения не позволяют использовать зарубежные решения, вынуждая проводить научно-исследовательские и экспериментальные работы самостоятельно. Именно поэтому теоретическое обоснование методических подходов, разработка научно-практических рекомендаций и методик автоматизации брокерской деятельности являются актуальным и значимым для российского фондового рынка и экономики в целом исследованием.
Степень разработанности проблемы. Основы учета и общи**, принципы и методы учета операций на рынке ценных бумаг (в том числе и с
' привлечением средств брокера) изложены в законодательных актах РФ и
США. Также этой проблематике и возможным трактовкам и методам
использования описанных правил посвящены публикации в ряде финансовых
изданий и научные труды многих ученых. Среди зарубежных авторов можно
выделить Брейли Р., Майерса С, Мерфи Дж., Шарпа У. и др. В
отечественной экономической науке данная проблематика рассматривалась в
исследованиях Волкова К. А., Захарова А. В., Глущенко В. В.,
Глушенко И. И., Миркина Я. М., Саркисяна А. М. и др.
Проблемы, связанные с использованием средств хранения, передачи и обработки данных активно разрабатываются и результаты исследований как зарубежных авторов, так и отечественных регулярно появляются в периодических изданиях и в Интернете. Можно особо выделить публикации по системам хранений данных ряда авторов - Дейта К., Грабера М., УрманнаС, Бобровски С, Смирнова С, Черняка Л.; по предоставлению доступа и многозвенным архитектурам - Понамарева В. А., Оберга Р., Фаронова В. В., Дарахвелидзе П. Г.; по системам интеграции и автоматизации описаний бизнес-процессов - Буча Г., Рамбо Дж., Джекобсона А., Йордана Э., Вендрова А. М., Маклакова С. В., и др.
Проблемы комплексного применения и использование, информационных технологий, а также описание поэтапного процесса создания информационных систем для финансового сектора российской экономики исследованы недостаточно. В настоящее время требуется детальное формализованное описание и адоптация финансовых схем учета, научное обоснование методических подходов к проектированию и разработке информационных систем автоматизирующих деятельность на фондовом рынке, их внедрению в бизнес-процессы и интеграции их в единое информационное пространство корпораций.
Целью диссертационной работы являются построение математических моделей, описывающих деятельность брокерской компании и инвесторов, проектирование и разработка Информационной брокерской системы (ИБС\
интернет-трейдинга, а также технико-экономическое обоснование выбора ее архитектуры и оценка эффективности внедрения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
разработка формализованного описания правил исполнения и учета операций на рынке ценных бумаг;
разработка новой методики учета торговых операций с привлечением средств брокера (маржинальных операций), проведение сравнительного анализа с действующим законодательством;
разработка алгоритма вычисления значений плановых показателей маржинальной торговли;
построение аналитической модели идентификации рыночной ситуации и ее использования в целях оптимизации поведения инвестора;
проектирование информационных моделей разрабатываемого программного обеспечения;
выбор архитектуры информационной системы и способов организации удаленного доступа;
разработка программного обеспечения ИБС;
формулировка методических указаний внедрения систем интеграции приложений на крупных российских предприятиях;
оценка эффективности внедрения ИБС.
Научная новизна работы состоит в том, что в результате проведенных исследований, анализа и обобщения опыта проектирования, разработки и внедрения информационной брокерской системы:
разработан ряд математических моделей учета операций на рынке ценных бумаг и прогнозирования рыночной ситуации;
разработан и реализован механизм расчета финансовых показателей, критически важных в процессе предоставления брокерских услуг;
поставлена и решена задача определения оптимальной архитектуры и использования технологий построения информационной системы;
/
поставлена и решена задача проектирования и разработки программного комплекса информационной брокерской системы;
разработана методика внедрения систем интеграции корпоративных приложений на крупных российских предприятиях. Практическая ценность результатов работы заключается в
открывающейся возможности широкого использования разработанного программного комплекса в брокерских компаниях для повышения спектра и качества предоставляемых услуг. Кроме того, полученные методики учета финансовой деятельности, проектирования и внедрения ИС могут быть использованы в иных сферах как при разработке новых корпоративных информационных систем предприятий, так и для повышения эффективности эксплуатации и модернизации существующих.
Разработанные в диссертации методические подходы, математические и информационные модели, полученные результаты испытаний легли в основу процесса создания системы интернет-трейдинга "Электронный брокер", которая, начиная с 2000 г., успешно эксплуатируется в ОАО АКБ "Автобанк". Результаты работы над проектом были отмечены грамотой Московской межбанковской валютной биржи "За развитие интернет-трейдинга" в 2001 г. Также результаты диссертационной работы используются в МИЭМе при проведении лекционных и практических-занятий, курсового и дипломного проектирования в учебном процессе для подготовки высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий и управления.
Апробация результатов. Основные положения, разработанные в диссертации, были представлены на:
научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов МГИЭМ, 2001 г.;
научно-практической конференции "Ресурсосберегающие технологии на ж. д. транспорте", МИИТ, 2001 г.;
- научно-технической конференции студентов, аспирантов и молоды;,
специалистов МГИЭМ, 2002 г.;
.- научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ, 2003 г.;
научно-практической конференции "Безопасность движения поездов", МИИТ,2003г.;
на заседаниях научного семинара "Управление и устойчивость" кафедры "Кибернетика", МИЭМ, 2003 г.
Основное содержание диссертации опубликовано в девяти печатных работах - сборниках трудов и материалах конференций, а также в специализированных периодических изданиях.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, тре::-глав, заключения, списка использованной литературы и трех приложений. Объем основной части работы - 190 страниц, в том числе 47 рисунков, 12 таблиц и 134 наименования используемых источников. Объем приложений - 27 страниц.
В работе рассматриваются три первых этапа жизненного цикла программного обеспечения (ПО) информационной брокерской системы: анализ и моделирование, информационное проектирование, разработка и экономическое обоснование внедрения. Каждому из этапов посвящена отдельная глава.
Во введении диссертации обосновывается актуальность темы, раскрываются общее состояние проблемы и степень ее изученности,, определяются цель и задачи исследования, представлена научная новизна, излагаются методические подходы к рассмотрению проблемы, практическая значимость и апробация полученных результатов.
В первой главе диссертации "Моделирование брокерской и инвестиционной деятельности" охарактеризовано текущее состояние фондового рынка, проанализированы тенденции развития инвестиционной сферы, приводятся аналитическое описание правил российского фондового
рынка, математические модели и алгоритмы учета брокерских операций. Также изложена модель идентификации рыночной ситуации и указано ее возможное использование для оптимизации поведения инвесторов.
Во второй главе диссертации "Проектирование информационной брокерской системы" представлены способы модификации и использования стандартных методологий для построения информационно-логических моделей системы интернет-трейдинга. Проектируются модели функционального содержания автоматизируемых бизнес-процессов, информационно-логического описания учитываемых объектов и операций, а также интерфейса пользователя с программным обеспечением.
В третьей главе диссертации "Разработка и эффективность внедрения информационной брокерской системы" детально рассмотрена архитектура и . все создаваемые компоненты ИБС, разработана методика использования Системы интеграции приложений для включения создаваемых модулей в единое информационное пространство компании. Представлен вариант использования классической экономической модели оценки эффективности для ИТ-проекта и с ее помощью доказана эффективность использования разработанного программного комплекса.
В заключении содержатся научные результаты, полученные в ходе выполнения исследования и апробации основных положений диссертационной работы, даны рекомендации по возможному их использованию в практической деятельности брокерских компаний и финансовых корпораций.
История и тенденции развития рынка ценных бумаг в России
Десять лет стремительной жизни российского фондового рынка вместили в себя многое: создание современной технологической и регулятивной инфраструктуры, рекорды роста и падения, становление профессионального сообщества; появление бирж, ставших национальным достоянием и "торговой маркой" российской экономики; признание обществом ценных бумаг не как "фиктивного капитала", а как инструмента привлечения инвестиций, выражения и оценки имущественных прав собственности, составляющих основу социально ориентированной рыночной экономики. Фондовый рынок доказал свою способность быть источником инвестиций в реальный сектор. Только через рынок корпоративных облигаций, созданный ММВБ, более 50 компаний-эмитентов из всех регионов России разместили в 1999-2001 гг. свои облигации на сумму свыше 70 млрд руб. (около 2,5 млрд долл.) [57]. Эта сумма почти равна размеру средств (более 3 млрд долл.), привлеченных российскими эмитентами с западных бирж в 1996-2001 гг. на основе выпуска депозитарных расписок и облигаций.
В конце 90-х годов стало очевидно, что место, которое занимает Россия на мировом финансовом рынке, явно не соответствует экономическому потенциалу нашей страны. Президент России в послании Федеральному собранию в 2001 г. обращал внимание на низкую капитализацию фондового рынка. Крупнейшие российские компании недооценены в 10-15 раз (на конец 2001 г.) [66, 67]. Ежегодная потребность в средствах для модернизации российской экономики составляет ежегодно 100 млрд долл. (в индустриальном мире через фондовый рынок финансируется свыше 50% всех инвестиционных проектов). Отечественная индустрия ценных бумаг пока не способна удовлетворить эту потребность.
С октября 1993 г. по апрель 1997 г. численность инвестиционных институтов, основу которых составляли брокерско-дилерские компании, выросла в 4,9 раза по России. Кризисом 1998 года рынок был физичесіс;-разрушен - к ноябрю 1999 г. в регионах прекратили существование 40-50% профессиональных участников, в Москве и Санкт-Петербурге - 30-35%; действие 80-90% лицензий . было прекращено (оценка по данным ФКЦБ России [59]). Число участников, заключивших сделки в РТС, сократилось с 451 в октябре 1997 г. до 157 в декабре 1999 г. и 106 в декабре 2001 г., т. е. примерно в 4 раза [60]. После кризиса августа 1998 г. число брокерских компаний резко уменьшилось (в июне 1999 г. в 3,1 раза по сравнению с апрелем 1997 г., в декабре 2000 г. - в 5,5 раза, к концу апреля 2001 г. - в 7,1 раза). В 2000-2001 гг. число участников рынка продолжало сокращаться. Спекулятивный подъем рынка и рост его капитализации в конце 1999 г. -начале 2000 г., летом 2000 г., в мае-июне и в ноябре-декабре 2001 г. не создали нового качества рынка. Не уменьшились риски, лежащие на нем, и рынок не стал менее волатильным. Как и раньше, конъюнктура рынка акций формировалась денежными ресурсами спекулятивных инвесторов.
Несмотря на наметившийся в последнее время подъем экономики и возрождение фондового рынка он является одним из худших в мире с точки зрения рыночного риска, его волатильность (оцененная по коэффициенту вариации значений фондовых индексов) в несколько раз выше (до 5-8 раз), чем развитых рынков.
В 2000-2002 гг., несмотря на постепенное восстановление фондового рынка в России, продолжает (по мере завершения сроков действия брокерских лицензий) сокращаться численность брокеров-дилеров в стране. В течение 1995-2002 гг. число универсальных коммерческих банков, которые по своей природе являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, уменьшилось более чем на 40% [65, 66]. Все это означает, что во многих крупных регионах и городах России либо отсутствуют профессиональные участники рынка ценных бумаг, либо их немного. При этом лишь небольшая группа участников рынка ориентирована на обслуживание населения - ключевой группы инвесторов, у которой находится основная часть денежных средств, пригодных для инвестирования в акции.
Приведенные факты говорят о необходимости "поворота" фондового рынка лицом к небольшим частным инвесторам - физическим лицам [50, 76]. Повысить доступность и качество, снизить издержки - задачи, которые можно решить, применяя современные информационные технологии.
Развитие информационных технологий стремительно меняет "лицо" фондового рынка [1, 43]. Все большее количество инвесторов начинает отдавать предпочтение интерактивному методу ведения торгов ценными бумагами, при котором они имеют возможность получать рыночную информацию в режиме реального времени и посылать свои . заявки на продажу или покупку ценных бумаг своему брокеру с использованием компьютера, а не передавать ее по телефону. Наиболее полно преимущества от использования электронных брокерских систем проявляются при обеспечении брокерами доступа клиентов к таким системам с использованием Интернета. При этом широкое распространение электронных брокерских систем позволяет участникам рынка - брокерам: . " - многократно расширить клиентскую базу; - обслуживать большее количество клиентов без увеличения штатов; - реализовать дополнительные возможности по обслуживанию клиентов; - обеспечить подключение удаленных филиалов; - расширить региональный охват клиентов без создания филиалов; - сократить издержки на обслуживание клиентов; - снизить потери от операционных ошибок; - повысить уровень доверия к себе со стороны клиентов. Клиентам брокеров" "применение электронных брокерских систем с доступом через Интернет позволяет: - непосредственно проводить операции, повысить их оперативность и динамичность; - получать более полную и своевременную информацию для принятия инвестиционных решений; - снизить риски операционных ошибок брокера; - сократить издержки на проведение операций; - реализовать еще один способ использования Интернета. Активный рост числа систем интернет-трейдинга на рынке ценных бумаг обусловливает начало активной конкурентной борьбы за качество предоставляемых услуг [15, 104, 132]. Условиями, влияющими на выбор инвестором того или иного брокера, служат не только технические детали реализации системы, но и функциональные возможности, прозрачность алгоритмов работы, качество и надежность информационной системы.
Метод оперативного расчета плановой оценки портфеля
Текущее состояние законодательства подразумевает неприкосновенность клиентских средств и невозможность кредитования брокером за счет средств неактивных инвесторов [21, 32, 72, 85]. Для предоставления оперативного кредитования (в течение торговой сессии) по первому требованию клиента брокер вынужден заранее создавать длинные позиции по всем инструментам с учетом установленных лимитов и выводить их на торговые площадки посредством операций аффилированных клиентов. Размер длинной позиции брокера Гдля покрытия возможных кредитов составит: Оформление многодневных кредитов осуществляется посредством сделок типа РЕПО - вечером, закрывая короткие позиции клиента, а утром, открывая на эквивалентную величину. Причем, сделки носят технический характер и необходимы для соблюдения юридической корректности операций. Однако выполнение технических операций влечет накладные расходы - комиссии биржи, банка и др. Следует различать три типа комиссии банка за операции инвестора на рынке ценных бумаг, а именно — за торговые операции: - за счет средств инвесторов -/}; - с привлечением средств брокера —ff, - с привлечением средств брокера на срок, больший одного торгового дня -f3. Введем понятия коэффициента привлечения средств брокера на день $ и на более длительный срок q)j, которые рассчитываются как отношение заемных средств, выданных клиенту, к общему объему операций за соответствующий период. Обозначим or, коэффициент активности инвесторов, равный среднему отношению объема торгов клиентов к общему капиталу. Тогда среднее значение комиссии брокера за день будет определяться по формуле: где V — суммарное значение средств клиентов, депонированное у брокера. Очевидно, что брокеру выгодно увеличение торгового оборота инвесторов, что достигается во многом благодаря использованию механизмов маржинальной торговли, описанных в предыдущей главе. Кроме того, немаловажным фактором являются величины ставок комиссий, однако, строить оптимизационную модель, максимизирующую брокерские доходы при минимальных ставках комиссий, нельзя. На рынке ценных бумаг определяющими факторами являются не только ценовые, но и показатели надежности, известность имени, набор предоставляемых услуг, их качество, а иногда и просто субъективное отношение клиентов. Главное требование заключается в том, чтобы условия и уровень сервиса брокера были близки к средним рыночным значениям, т. е. ставки комиссий определяются рынком и, вообще говоря, не могут сильно варьироваться. Будем оценивать результат инвестиционной (и спекулятивной в том числе) деятельности клиента как суммарный экономический эффект деятельности за отчетный период. В расчетах необходимо учесть следующие составляющие [22, 23, 125]: — затраты на приобретение ценных бумаг; — доходы, полученные от продажи ценных бумаг; — оценку незакрытых позиций; — комиссионные вознаграждения брокера и организаторов торгов; — комиссионные вознаграждения за пользование брокерскими средствами для совершения операций с ценными бумагами в течение торгового дня; — комиссионные вознаграждения за пользование брокерскими средствами для совершения операций с ценными бумагами в течение срока, превышающего рамки торгового дня. Для расчета финансового результата Ej воспользуемся формулой: где 7} = {qiij, bkj} - множество сделок инвестора,/ за отчетный период; Pij - открытая позиция по инструменту / инвестора j, созданная за отчетный период; ставки комиссий fi, /2, /з и параметры $ и pj имеют тот же смысл, что и в пункте 1.4.1. Данная простая методика позволяет быстро рассчитать показатели целесообразности деятельности и оптимизировать стратегию поведения на рынке. Наметившаяся тенденция расширения рынка ценных бумаг, связанная . активным ростом количества систем интернет-трейдинга и увеличением доли сделок частных инвесторов, обусловливает повышение интереса к системам идентификации и прогнозирования ситуации на рынке. Автором разработана и протестирована аналитическая система [12], предназначенная, в первую очередь, для использования неискушенным в тонкостях технического анализа мелким инвестором [92]. В силу особенностей рыночных отношений можно выделить ряд основополагающих свойств изменения цены актива во времени С$)\ . — ограниченность — с одной стороны, цена актива в любой момент времени является положительной величиной, а с другой - всегда ограничена сверху (в предельном случае - максимальным объеме , средств, участвующих в торгах); - цикличность - являющееся основополагающим свойством всех без исключения товарных и финансовых рынков, не вызывающим полемики среди исследователей [117]. Концепция цикличности утверждает, что цена произвольного рыночного актива d(t) формируется суммой циклов Sv(t), v = 1, 2, ..., отличающихся друг от друга периодами, амплитудами и фазами. Изучению цикличности рыночных цен посвящено много исследований [92, 99, 123], в результате которых, в частности, было установлено, что для прогностических целей реальной ценностью обладают только так называемые доминирующие циклы, описывающие действующие к рынке тенденции (т. е. рыночную ситуацию). При этом в каждый момент времени на большинстве рынков наблюдается несколько доминирующих циклов, проявление которых искажается непрогнозируемыми возмущениями. Таким образом, цена Ct(t) может быть записана в виде.
Создание модели пользовательского интерфейса
Одним из базовых понятий методологии проектирования информационных систем (ИС) является жизненный цикл ее программного обеспечения. (ЖЦ ПО). ЖЦ ПО — это непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о необходимости его создания и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации. Жизненны", цикл является моделью создания и использования ПО, отражающей его различные состояния, начиная с момента возникновения необходимости в данном программном изделии и заканчивая моментом его полного выхода из употребления у всех пользователей.
Основным нормативным документом, регламентирующим ЖЦ ПО, является международный стандарт ISO/IEC 12207 [62, ПО] (ISO International Organization of Standardization - Международная организация по стандартизации, ГЕС - International Electrotechnical Commission Международная комиссия по электротехнике). Он определяет структуру ЖЦ, содержащую процессы, действия и задачи, которые должны быть выполнены во время создания ПО. Структура ЖЦ ПО по стандарту ISO/DEC 12207, базируется на трех группах процессов: - основные - (приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, сопровождение); - .вспомогательные - обеспечивающие выполнение основных процессов - документирование, управление конфигурацией, обеспечение качества, верификация, аттестация, оценка, аудит, решение проблем; - организационные - управление проектом, создание его инфраструктуры, определение, оценка и улучшение самого ЖЦ, обучение. Представляется важным более конкретно рассмотреть несколько принципиальных свойств имеющихся стандартов, в первую очередь -качественное отличие стандарта ISO/IEC 12207 на процессы и организацию ЖЦ от большого числа других стандартов и методик, включая стандарты серии ГОСТ 34 [26-30].
Первая редакция ISO 12207 подготовлена в 1995 году объединенным техническим комитетом ISO/TEC JTC1 "Информационные технологии, подкомитет SC7, проектирование программного обеспечения".
По определению, ISO 12207 - модель жизненного цикла - структура, содержащая процессы, действия и задачи, которые осуществляются в ходе разработки, функционирования и сопровождения программного продукта в течение всей жизни системы, от определения требований до завершения ее использования. Стандарт принципиально не содержит конкретных методов действий, тем более - заготовок решений или документации. Он описывает архитектуру процессов ЖЦ ПО, но не конкретизирует в деталях, как реализовать или выполнить услуги и задачи, включенные в процессы, не предназначен для предписывания имени, формата или точного содержимого получаемой документации. Решения такого типа принимаются использующим стандарт. Конкретность пользы стандарта в том, что он содержит наборы задач, характеристик качества, критериев оценки и др., дающие всесторонний охват проектных ситуаций.
Так, ГОСТ 34 задумывался в конце 80-х годов как всеобъемлющий комплекс взаимоувязанных межотраслевых документов. Объектами стандартизации являются автоматизированные системы (АС) различных видов и все виды их компонентов, а не только ПО и баз данных (БД). Комплекс рассчитан на взаимодействие заказчика и разработчика. Также . аналогично ISO 12207 предусмотрено, что заказчик может разрабатывать АС самостоятельно. В основном ГОСТ 34 уделяет внимание содержанию проектных документов, а действия между участниками проекта обычно распределяются отталкиваясь от этого содержания. ISO 12207 имеет набор процессов, действий и задач, охватывающий наиболее широкий спектр возможных ситуаций при максимальной адаптируемости. По этой причине центральным стандартом, положения которого берутся за начальный "стержневой" набор документов в процессе построения профиля стандартов ЖЦ для конкретного проекта, полезно рассматривать именно ISO 12207. Этот "стержень" может задавать модель ЖЦ ПО и АС, принципиальную схему гарантирования качества, модель управления проектом.
Стандарты комплекса ГОСТ 34 могут с пользой применяться при создании профиля стандартов на АС, если их использовать в открытом и динамичном стиле, определяемом ISO 12207. При этом ГОСТ 34 полно и фундаментально определяет: систему как объект создания или развития; аналитические и, при необходимости, исследовательские работы, направленные на разработку обоснованной концепции АС; виды т. н. "обеспечений" системы, которые хорошо гармонизируются с требованиями ISO 12207 к системе и ПО, и т. п. Автор при проведении проектных работ придерживался общепризнанных методик и методологий, опираясь на понятия и предписания композиции стандартов.
Несмотря на то, что стандарты полностью описывают правила и технологию организации всех процессов жизненного цикла ПО, в них, как материалах рекомендательного характера, опущен ряд специфичных для отдельного проекта этапов. Например, отсутствует детальное описание временной последовательности выполнения этапов. Опыт большого числа разработчиков и исследователей нашел отражение в общепринятом [19, 46] разбиении всего цикла на этапы: - анализ - детальное изучение предметной области. Требования заказчика уточняются, формализуются и документируются. Список требований к разрабатываемой системе должен включать: - совокупность условий, при которых предполагается эксплуатировать будущую систему (аппаратные и программные ресурсы, предоставляемые системе; внешние условия ее функционирования; состав людей и работ, имеющих, к н Г. отношение); - описание выполняемых системой функций. и детальные алгоритмы вычислительных процессов; - ограничения в процессе разработки (директивные сроки завершения отдельных этапов, имеющиеся ресурсы, организационные процедуры и мероприятия, обеспечивающие защиту информации). Целью анализа является преобразование общих, неясных знаний о пожеланиях к будущей системе в сформулированные требования. На этом этапе определяются: - архитектура системы, ее функции, внешние условкл,-распределение функций между аппаратурой и ПО;. - программные и пользовательские интерфейсы и распределение функций между человеком и системой; - требования к программным и информационным компонентам ПО, необходимые аппаратные ресурсы, требования к БД, физические характеристики компонентов ПО, их интерфейсы.
Использование системы ТШСО BusinessWorks для интеграции ., информационной брокерской системы в корпоративную информационную систему
Описанная во второй части функциональность системы должна найти отражение в пользовательском интерфейсе клиентских приложений для обеспечения гибкой и эргономичной возможности совершения операций. Сгруппировав наборы функций, можно выделить несколько целевых рабочих мест, отличающихся специфичными наборами доступных прав.
АРМ инвестора — рабочее место клиента. Основными функциями приложения являются аналитические расчеты, средства мониторинга рыночной ситуации и позиций, выставление заявок. Пользователю доступны данные как о собственных счетах и операциях, так и всех клиентов, находящихся в его доверительном управлении.
АРМ трейдера - рабочее место трейдера - сотрудника брокерской компании. Выполняет функции, аналогичные АРМ инвестора. АРМ трейдера в большинстве случаев используется параллельно с другими средствами профессионального участника, такими как пакеты технического анализа, торговыми терминалами, что снижает требования к подсистемам мониторинга рыночной ситуации и аналитического анализа. Трейдер обладает правами контроля состояний всех инвесторов брокерской компании, а также совершения регламентных бизнес-операций, таких как установка параметров маржинальной торговли, экспорт сделок в бэк-офис и депозитарий и др.
АРМ аналитика - рабочее место аналитиков и контролирующих бизнес-подразделений (внутренний аудит, управление рисками и др.). Необходима доступность всей имеющейся в системе информации в режиме просмотра.
АРМ администратора - рабочее место администратора системы и службы поддержки пользователей, к основным функциям которого относятся: регистрация клиентов в ИБС, управление предоставляемыми правами доступа к информации и функциям, выполнение технических регламентных операций (архивация исторических данных, импорт данных, синхронизация справочников).
Рабочие места инвестора, трейдера и аналитика автор объединил в рамках единого клиентского приложения. При запуске и идентификации пользователя согласно установленным администратором правам доступа формируется внешний вид приложения и устанавливаются ограничения предоставляемой пользователю информации. Общий вид рабочего экрана приложения, созданного согласно разработанным и согласованным на предыдущем этапе жизненного цикла эскизам интерфейса, приведен на рис. 3.4.1. Приложение позволяет выводить на экран в табличном и графическом видах имеющуюся в системе информацию, осуществлять экспорт данных и выводить их на печать. Модуль выполнен в форме Windows-приложения и набора вспомогательных файлов, легко инсталлируемых на рабочий компьютер пользователя. Исследования доступности и дружелюбности интерфейса АРМ "Электронный брокер" были приведены в пункте 2.2.4, посвященном дизайну и проектированию пользовательского интерфейса.
Рабочее место администратора выполнено в виде нескольких небольших программ-утилит для решения отдельных задач: - "Sheduler" - программа, исполняющая в автоматическом режиме технические регламентные процедуры. Список заданий устанавливается в приложении "Расписание запуска процессов"; - "Расписание запуска процессов" - программа управления списком регламентных операций очистки таблиц, фиксирования рыночных цен для учета, импорта начальных позиций до торговой сессии, синхронизации справочников. Внешний вид программы представлен на рис. 3.4.2. Справочники брокерской системы заполняются в автоматическом режиме информацией со шлюзов и внешних систем. В случае наличия идентичных данных алгоритм синхронизации вместо обновления устанавливает связь между объектами; - "Управление правами доступа" - программа, позволяющая присвоить пользователям системы права принадлежности к одной из заданных групп, а каждой группе - права исполнения функций. Группы пользователей, имеющие названия вида USER_xxxx, предназначены для установки списка инвесторов, информация о которых будет доступна. В группу "Банк" включаются все сотрудники компании, обладающие правом доступа ко всей информации. Внешний вид приложения приведен на рис. 3.4.3.
