Введение к работе
Актуальность проблемы. Одной из важнейших задач экономических реформ в России явилось создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры. В связи с этим постоянно идет поиск оптимальных форм устройства кредитной системы, методов, позволяющих определять и улучшать эффективность функционирования финансовых институтов. Это диктует необходимость разрабатывать новые, более совершенные технологии для анализа эффективности функционирования банков. Такие технологии должны опираться на методы системного анализа, привлечение макро- и микроэкономического анализа, достижения в области алгоритмов и методов оптимизации.
Одним из примеров успешного применения таких подходов к исследованию эффективности финансовых институтов является технология Анализа Среды Функционирования (Data Envelopment Analysis). Основоположниками данного подхода были известные американские учёные А. Чарнес и В. Купер.
Применение технологии Анализа Среды Функционирования (АСФ) для разработки процедур коррекции параметров финансовых институтов в условиях российской специфики требует существенного развития моделей и математического аппарата технологии. В условиях переходного периода возникают ситуации, которые часто выходят за рамки стандартного АСФ подхода. Это требует построения адекватных моделей финансовых институтов, введения дополнительных конструкций, развития соответствующего математического аппарата. Кроме того, применение АСФ технологии на практике вьиывает необходимость разработки системы оптимизационного моделирования, разработки баз данных для обработки первичной информации (финансовой отчетности). Отсюда следует важность проблемы, как с практической, так и с методологической точек зрения.
Основной целью работы является разработка математического аппарата, позволяющего применить принципы АСФ технологии для анализа эффективности и коррекции параметров финансовых институтов в экономике переходного периода.
По результатам исследований, проведенных в диссертационной работе, на защиту выносится.
-
Расширение математического аппарата технологии АСФ на случай объектов с отрицательными выходными параметрами.
-
Алгоритмы построения оптимальных путей достижения положительной области производственных возможностей для объектов с отрицательной эффективностью.
-
Математические модели на основе АСФ технологии, позволяющие строить различные проекции исследуемого объекта на эффективную гиперповерхность.
-
Модели финансовых институтов на основе АСФ технологии для анализа банков по основным направлениям деятельности.
-
Процедуры агрегации статей бухгалтерской отчетности финансовых институтов для получения входных и выходных параметров в моделях АСФ.
-
Применение разработанных моделей и методов для анализа эффективности финансовых институтов.
Научная новизна диссертации состоит в развитии моделей, математического аппарата и следующих из них методов для оценки эффективности функционирования финансовых институтов в условиях экономики переходного периода, а также для коррекции параметров финансовых институтов.
Практическая ценность работы состоит в разработке алгоритмических процедур для коррекции параметров финансовых институтов, создании комплекса программ, поддерживающие эти процедуры. Полученные результаты могут быть использованы при управлении такими сложными экономическими структурами как банки, производственные предприятия, страховые компании.
Апробация работы и публикации. Основные результаты работы докладывались на международной конференции «Іб* IMACS World Congress 2000 on Scientific Computation Applied Mathematics and Simulation», на семинарах Института Системного Анализа РАН, на семинарах кафедры «Нелинейных динамических систем и процессов управления» факультета вычислительной математики и кибернетики Московского Государственного Университета им. Ломоносова. По теме работы опубликовано 6 печатных работ.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения и четырех глав, изложенных на 110 страницах, содержит 4 таблицы и 6 рисунков.