Введение к работе
Актуальность проблемы. Банковская система является важнейшим элементом инфраструктуры развитого рынка и одновременно может активно использоваться как средство создания рыночных отношений в экономике, организованной на принципах самоуправления и самофинансирования. Это предопределило необходимость реформы банковской системы, ее преобразования на рыночных началах.
Такое преобразование связано с созданием сети коммерческих банков и новой системой взаимоотношений банка со своими клиентами при реализации функции кредитования.
Формы кредитных отношений, сформированные в системе, основанной на директивно-распорядительном подходе к организации воспроизводственного процесса, отличались детальной регламентацией направлений: перечня объектов кредитования, форм ссудных счетов, методов выдачи и погашения кредита и т.д. Освобождение банков от диктата со стороны государства и изменение их форм собственности повлекли за собой существенные изменения в банковской деятельности и сопровождаются новыми подходами к организации механизма кредитования с учетом интересов коммерческого банка, соблюдением принципов кредита и равноправия банков и их клиентов.
Коммерческие банки работают на базе реально привлеченных кредитных ресурсов, которые определяют уровень кредитных вложений. Ориентация на прибыль как критерий вложения средств в хозяйство, и процент за кредит, как источник дохода банка, предполагает самостоятельность выбора направлений вложений средств.
Тенденции, сложившиеся на рынке кредитных ресурсов, характеризуются сохранением высокого удельного веса краткосрочных кредитов в общей сумме займов и ростом числа не возвращенных и не погашенных в срок ссуд. Этими обстоятельствами определяется необходимость выработки коммерческими банками эффективной текущей стратегии краткосрочного кредитования с целью получения максимально возможной прибыли от ссудных операций и снижения риска потерь, связанных с вероятностью финансовых прорывов у клиентов и вызываемых ими
I
просрочек погашения кредита. В связи с этим в общем объеме работ, выполняемых сотрудниками коммерческих банков при краткосрочном кредитовании, существенно возрастает количество творческих аналитических задач, нацеленных на подготовку и принятие решений.
Возрастающая значимость принимаемых кредитными работниками решений приводит к необходимости создания автоматизированной среды для реализации указанных задач. Однако, состояние работ по создании автоматизированной системы обработки банковской информации не соответствует современным требованиям. Для данных систем характерна ориентация на традиционные методы, автоматизация рутинных информационных задач, в процессе их функционирования прослеживается слабая связь с принятием решений в процессе выработки текущей стратегии краткосрочного кредитования.
Вместе с тем, такие особенности задач краткосрочного кредитования, относящихся к задачам принятия решений, как сложность однозначной формулировки, приводящая к необходимости рассмотрения множества альтернатив; возможность решения в условиях неопределенности и неполноты информации, гребущая введения в алгоритм решения правил логического вывода и последовательности их применения; преобладание субъективного подхода, интеллектуального, интуитивного характера деятельности и ряд других особенностей, приводят к выводу о возможности автоматизации указанных задач лишь при условии использования новейших информационных технологий, в частности технологии диалоговых, экспертных систем.
Широкое внедрение современной вычислительной техники, новых информационных технологий, с одной стороны, и недостаточность теоретических и практических разработок по использованию их в банковской практике при решении задач краткосрочного кредитования - с другой, определили выбор теш и направления исследования.
Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является разработка концепции создания системы диалогового решения задач краткосрочного кредитования, базирущейся на применении средств современной информационной технологии и адекватной целям .стоящим перед ком-
мерческими банками.
В соответствии с целью исследования поставлены и решены следующие задачи:
проведен анализ изменений в банковской системе и современного состояния работ по автоматизации банковской деятельности ;
определен состав задач краткосрочного кредитования и выявлены особенности их реализации в процессе принятия решения по выработке текущей стратегии;
проведена качественная структуризация проблемы выработки эффективной текущей стратегии краткосрочного кредитования;
разработаны методические аспекты создания системы диалогового решения задач краткосрочного кредитования /ДОКК/;
формализован процесс подготовки и принятия решений по выработке текущей стратегии краткосрочного кредитования;
определены структура и состав информационной базы
даскк;
- разработаны сценарии диалогового взаимодействия ко
нечных пользователей с ДИСКК;
- создан концептуальный прототип ДИСКК.
Предметом исследования являются методические вопросы
создания диалоговых систем на основе использования средств современной информационной технологии. В качестве объекта исследования выступают процедуры принятия решений по выработке текущей стратегии краткосрочного кредитования сотрудниками кредитного отдела коммерческого банка.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам автоматизации банковской деятельности; компьютеризации процессов принятия решений; проектирования диалоговых и экспертных систем; совершенствования процессов кредитования; методические и проектные материалы по созданию банковских автоматизированных систем.
В качестве инструментария исследования применялись методы системного анализа, математической теории распознавания образов, теории экономических информационных систем,
теории принятия эвристических решений, теории представления знаний.
Исследование выполнено в соответствии с "Программой автоматизации деятельности Таджикского акционерно-коммерче-ского Промстройбанка "Ориенбанк" до 1995 года".
Научная новизна диссертации заключается в разработке комплекса теоретических и методических положений по созданию системы диалогового решения задач краткосрочного кредитования, автоматизирующей процедуры подготовки и принятия решений по выработке текущей стратегии кредитными работниками коммерческого банка.
Научную новизну содержат следующие результаты исследования:
классификация задач краткосрочного кредитования, отражающая цели функционирования коммерческого банка в сфере кредитной деятельности;
структурный и качественный анализ проблемы выработки эффективной текущей стратегии краткосрочного кредитования;
логическая модель анализа альтернативных вариантов текущей стратегии краткосрочного кредитования, позволяющая перейти от качественной к количественной оценке вариантов принятия решений;
комплекс методических приемов создания системы диалогового решения задач краткосрочного кредитования на основе формализованного описания процессов подготовки и принятия решений;
Практическая значимость работы состоит в возможности применения методических положений по созданию ДИСКК при автоматизации процессов подготовки и принятия решений по выработке текущей стратегии краткосрочного кредитования в системе коммерческих банков.
Практическую ценность имеют: рекомендации по проведению анализа предметной области на основе концептуального подхода к созданию прототипа ДИСКК; методика разработки структуры и определения состава базы данных и базы знаний; рекомендации по определению структуры и выбору способов диалогового взаимодействия пользователя с системой при автоматизированной реализации задач принятия решений по выра-
ботке текущей стратегии краткосрочного кредитования, которые могут быть применены при автоматизации других задач принятия рошений в системе коммерческого банка.
Реализация и апробация. Разработанные в диссертации рекомендации и положения по созданию системы диалогового решения задач краткосрочного кредитования нашли применение в Таджикском акционерно-коммерческом Промстройбанке "Ориен-банк" при проектировании и реализации автоматизированного рабочего места кредитного инспектора.
Основные положения и результаты исследования докладывались на научных конференциях профессорско-преподавательского состава Таджикского Государственного университета по итогам научно-исследовательских работ за 1989-90 гг., 1990-91 гг., 1991-92 гг.
Публикации. Основные положения диссертационного исследования отражены в пяти печатных работах общим объемом 1,8 п.л.
Состав и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Структура диссертации приведена в таблице I.
Таблица I
Структура диссертации
Название главы ! Название параграфа
Количество
їтаб- ! рисун-!прило-ілиц ! ков !жений
Введение Глава I.
Состояние и направления совершенствования автоматизации информационных процессов в банковской системе
І.І.Банковская систе
ма в условиях перехо
да к рыночной эконо- 0
мике *
1.2.Тенденции развития работ по автоматизации обработки банковской информации 2
1.3.Состав задач по
краткосрочному креди
тованию и особенности
их решения I
Выводы
Глава П.
Выбор и обоснование способов построения системы диалогового решения краткосрочного кредитования
Выводы
Глава Ш.
Разработка системы диалогового решения задач краткосрочного кредитования
(даскк)
Выводы Заключение Литература Приложения
2.1.Исследование методических аспектов создания диалоговых систем 3
2.2.Иьиітационное моделирование процесса выработки и анализа текущей стратегии краткосрочного кредитования I
2.3.Методические основы проектирования концептуального прототипа системы диалогового решения задач краткосрочного кредитования (ДНСКК)
3.1.Алгоритмизация про
цессов подготовки реше
ний по текущей страте
гии краткосрочного кре
дитования 2
3.2.Структура и состав информационной базы
даскк 2
3.3.Разработка и реализация сценариев диалогового взаимодействия пользователя с даскк