Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Глобализация, роль экспорта в экономике России и приоритетные задачи 12
1.1. Структура экспорта России 12
1.2. Анализ состояния экспорта российской черной металлургии 18
1.3. Анализ ценовой коньюктуры рынка черной металлургии США 26
1.4. Экономико-математические модели организации эффективных каналов продвижения продукции на зарубежные рынки 35
1.5. Анализ моделей управления запасами 40
Выводы по главе 46
Глава II. Моделирование экспортного маркетингового канала 48
2.1. Информационная модель маркетингового канала 48
2.2. Анализ слабых мест в информационной модели маркетингового канала 64
Выводы по главе 68
Глава III. Методика оценки количественного влияния волатильности на основные показатели эффективности взаимодействий агентов маркетингового канала 70
3.1. Вероятностный метод анализа выручки дистрибьютора в канале (метод Монте-Карло) 73
3.2. Описание параметров функционирования дистрибьютора в канале. 78
3.3. Методика проведения численных испытаний, результаты и их интерпретация 79
3.3.1. Расчет начальных параметров системы по поддержанию запаса. 79
3.3.2. Работа дистрибьютора по обеспечению спроса в модели «ТО-ВЕ». 87
3.3.3. Режим работы дистрибьютора по поддержанию запаса концепции «AS-IS» 89
3.4. Сравнение режимов работы системы 92
Выводы по главе 104
Заключение 106
Литература
- Анализ состояния экспорта российской черной металлургии
- Экономико-математические модели организации эффективных каналов продвижения продукции на зарубежные рынки
- Анализ слабых мест в информационной модели маркетингового канала
- Методика проведения численных испытаний, результаты и их интерпретация
Введение к работе
На современном этапе развития российской экономики Правительству
Российской Федерации поставлена задача удвоения ВВП к 2010 году.
>
| Развитие экономики России, а так же темпы увеличения ВВП тесно связанно с
развитием крупномасштабных внешнеэкономических отношений с другими странами, международными торговыми и финансовыми организациями. В последние несколько лет ведутся дискуссии о вступлении России во Всемирную торговую организацию, в настоящий момент Россия имеет статус наблюдателя. В связи с этим встает задача повышения эффективности выхода российских предприятий на зарубежные рынки. Они так же важны, как и
Л задачи снижения издержек производства.
-'^ Формирование эффективных путей продвижения продукции на рынке
является основой функционирования любого предприятия. Научный подход к
формированию эффективной сети дистрибуции включают основы маркетинга,
логистики, управления качеством, производственного и операционного
менеджмента. Среди ученых, исследовавших проблему эффективности
взаимодействия участников товарных отношений, можно назвать имена А.И. »
*} Эль-Ансари, Э.Т. Кофлан, Р.Б. Чейз, Н.Д Эквилайн, Р.Ф. Якобе, М.
) Кристофер, И.И. Кретов, К.В. Садченко, A.M. Зеваков, О.Д. Андреева и др.
(| Большой вклад в развитие теории каналов продвижения товара внес
американский экономист Л. Штерн, который предложил модель
маркетингового канала. Маркетинговый канал представляет собой взаимосвязанную структуру экономических агентов. Целью такой структуры является создание крупномасштабного партнерства, позволяющего увеличить ценность (полезность) товара (Value-Adding Partnership - VAP). В финансовом аспекте данная структура позволяет увеличить капитализацию всех участников канала.
В условиях современных тенденций развития международных торговых отношений эффективное продвижение продукции российской черной металлургии на зарубежные рынки возможно, главным образом, за счет управления качеством экспортных поставок. Металлургический комплекс России по объемам экспорта занимает второе место после топливно-энергитического комплекса. Снижение издержек в канале продвижения продукции важно для задачи повышения эффективности экспорта и способствует повышению ВВП. Данные по черной металлургии носят иллюстративный характер, так как экспортная сбытовая сеть отрасли включает в себя всю систему дистрибуции и продвижения продукции на зарубежные рынки
Россия является одной из ведущих стран экспортеров черной металлургии в мире (8-10% по данным за 2002-2004 г.г.). Предприятия металлургической отросли обеспечивают около 5% валютной выручки. Повышение эффективности экспорта является приоритетным направлением развития металлургической отрасли России. На внешнем рынке российские
поставщики вынуждены конкурировать не только с зарубежными производителями, но, и существует необходимость интеграции в международные сбытовые сети со своей сложной иерархической структурой и связями.
До начала 90-х годов российские предприятия черной металлургии в большей степени работали с крупными потребителями и распределение общего объема выпуска производилось централизованно. В середине 1990-х годов, когда снабженческие связи в стране оказались разрушены, на смену пришла независимая металлоторговля. На настоящий момент создана и развивается российская сбытовая сеть отрасли черной металлургии. Рынок черной металлургии США является важным для российских предприятий экспортеров стальной продукции.
Результаты исследований отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют о том, что в рыночной экономике расходы на логистику составляют неотъемлемую часть общих издержек участников маркетингового канала. Данные издержки увеличиваются, по мере того, как предприятия увеличивает сеть сбыта готовой продукции. Доля издержек на логистику любого производственного предприятия составляет не менее 15 % общих издержек. Глобализация производства и расширение сбытовых сетей повышают издержки на логистику до 30% общих издержек.
Рынок черной металлургии является волатильным по объемам поставок. Волатильность характеризуется перенаправлением товарных потоков из стран
с неблагоприятной рыночной коньюктурой на более привлекательные рынки. Это ведет к нестабильным и краткосрочным отношениям между торговыми агентами в маркетинговом канале.
Существующие неоклассические модели международной торговли, такие как известные модели Хекшера-Олина-Самуэльсона, являются квазистационарными и не позволяют учесть влияние волатильности поставок на издержки и ценообразование в маркетинговом канале. В следствии этого, можно сделать вывод, что проблема влияния волатильности на основные характеристики маркетингового канала и капитализацию торговых агентов недостаточно проработана и необходимо ее направленное исследование.
Актуальность экономической проблемы создания, развития и внедрения методов количественной оценки влияния уровня волатильности поставок на эффективное взаимодействие российских предприятий черной металлургии и зарубежных дистрибьюторов, недостаточная степень ее научной проработанности и большая практическая значимость определили актуальность темы диссертационного исследования, постановку его цели и задач.
Целью диссертационного исследования является разработка методики количественной оценки влияния волатильности на основные характеристики взаимодействия экономических агентов в дистрибьюторской деятельности.
Для реализации цели в работе поставлены и решены следующие задачи:
анализ состояния российского экспорта стали на рынок США;
анализ существующих подходов к повышению эффективности экспортных поставок;
обоснование необходимости применения бизнес моделирования процессов взаимодействия торговых агентов на основе IDEF0 технологии;
разработка информационной модели маркетингового канала;
реализация в компьютерной программе алгоритма работы дистрибьютора в канале;
выбор метода имитационного моделирования, позволяющего выявить и описать влияние волатильности поставок на работу дистрибьютора.
Объектом исследования являются действия экономических агентов экспортного маркетингового канала.
Предметом исследования являются средства и методы
формализованного представления, экономико-математического
моделирования процессов взаимодействия агентов в маркетинговом канале.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической и методологической базой диссертационной работы являются научные труды отечественных ученых Всероссийской академии внешней торговли, Финансовой академии при Правительстве РФ в областях маркетинга, логистики во внешней деятельности, моделирования бизнес процессов. В диссертации также использованы разработки зарубежных ученых, выполненные в рамках рассмотрения взаимодействия экономических
агентов по средствам объединения в маркетинговые каналы, Нью-йоркского Университета, Университета Торонто (США).
В ходе исследования применялись методы статистических испытаний Монте-Карло, функционального моделирования, теория бизнес процессов. Для программной реализации и численных испытаний использованы инструментальные средства разработки и компьютерной визуализации данных: MS Excel, BPwin, MS Visual Basic.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в ситуационном моделировании работы дистрибьютора в маркетинговом канале, основанном на классических моделях управления запасами.
В результате исследования были получены и выносятся на защиту следующие научные результаты:
предложена методика оценки количественного влияния волатильности на основные показатели эффективности взаимодействий агентов маркетингового канала;
выявлена эффективная граница множества допустимых значений выручки и коэффициента волатильности по эмпирическим данным экспорта стали в США;
предложена информационная модель экспортного маркетингового канала;
разработан инструментальный комплекс имитационного моделирования работы дистрибьютора методом Монте-Карло;
получены вероятностные распределения выручки от коэффициента волатильности;
выявлены зависимости выручки, издержек, закупочной цены от коэффициента волатильности;
Практическая значимость диссертационной работы заключаются в том, что ее основные положения, результаты и разработанные методики ориентированы на широкое практическое применение, используются при оптимизации поставок продукции на зарубежные рынки с целью повышения эффективности российского экспорта, что подтверждено справкой о внедрении.
Самостоятельное практическое значение имеют:
методика изучения рынка черной металлургии, на примере данных по рынку США;
алгоритм программы и инструментальные средства, реализующие взаимодействие участников экспортных отношений;
рекомендации по ведению сбытовой продукции на зарубежном рынке.
Апробация и внедрение результатов. Основные положения диссертационного исследования докладывались на второй международной научной конференции "Молодежь и экономика" (20 апреля 2005 г., г.Ярославль, ЯВФЭИ); на постоянно действующем научно-методическом семинаре кафедры Математического моделирования экономических
процессов, а так же на конференциях УМО Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.
Полученные теоретические и методологические результаты используются в деятельности ОАО «Гипромез» и в учебном процессе при преподавании дисциплины «Экономико-математическое моделирование» на кафедре Математического моделирования экономических процессов Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.
Анализ состояния экспорта российской черной металлургии
Металлургический комплекс включает в себя черную и цветную металлургию: совокупность связанных между собой отраслей и стадий производственного процесса от добычи сырья до выпуска готовой продукции - черных и цветных металлов и их сплавов. Металлургический комплекс характеризуется концентрацией и комбинированием производства. Состояние и развитие металлургической промышленности, в конечном итоге, определяют уровень научно-технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства. Спецификой металлургического комплекса являются несопоставимый с другими отраслями масштаб производства и сложность технологического цикла. Исключительно велико комплексообразующее и районообразующее значение металлургического комплекса в территориальной структуре народного хозяйства России.
Черная металлургия - это одна из важнейших базовых отраслей тяжелой индустрии. Её продукция служит основой развития машиностроения и металлообработки, строительства, а также находит широкое применение во многих других отраслях народного хозяйства. Система производств черных металлов охватывает весь процесс от добычи и подготовки сырья, топлива, вспомогательных материалов до выпуска проката с изделиями дальнейшего передела. В её состав входят: добыча, обогащение и агломерация железных, марганцевых и хромитовых руд; производство чугуна, доменных ферросплавов, стали и проката; производство электроферросплавов; вторичный передел черных металлов; коксование угля; производство огнеупоров; добыча вспомогательных материалов (флюсовых известняков, магнезита и др.); выпуск металлургических изделий производственного назначения. Таким образом, собственно металлургический цикл (чугун - сталь - прокат) обеспечивается целым рядом смежных и вспомогательных производств, необходимых для нормального функционирования всего процесса получения черных металлов.
Черная металлургия России отличается массовостью и высокой концентрацией производства, огромными масштабами использования сырья, топлива и вспомогательных материалов, тесным взаимодействием всех звеньев металлургического передела и его смежников, широкой утилизацией промышленных отходов. Эти технико-экономические особенности оказывают сильное влияние на территориальную организацию черной металлургии: освоение соответствующих по размерам сырьевых и топливных баз, выбор наиболее эффективных с точки зрения использования природных, трудовых и материальных ресурсов, вариантов размещения предприятий, установление определенных пространственных сочетаний металлургического производства с другими отраслями промышленности. Россия занимает первое место в мире по добыче железной руды и уровню концентрации её производства. Черная металлургия России объединяет около 3500 предприятий и организаций. Предприятия отрасли размещены в 20 основных регионах [81]. Доля металлургического комплекса в промышленности ряда областей составляет 60-85%. [68, 71].
После распада СССР старая система распределения и сбыта была разрушена. С 1991 по 1994 год емкость рынка готового проката сократилась более чем в три раза - с 44 млн.т. до 14 млн.т. [77]. Такое лавинное сокращение объемов производства вынудило бы металлокомбинаты произвести широкомасштабное сокращение персонала. Поскольку основные металлокомбинаты являются градообразующими, такой шаг мог привести к социальной напряженности в данных областях.
Таким образом, из-за обвального падения объемов потребления черных металлов в России металлургические предприятия для сохранения объемов производства в короткие сроки должны били наращивать объемы экспорта. Такую производственную политику можно было проводить за счет низких экспортных цен. На мировом рынке на тот период цены на металлопродукцию были в 2 раза выше, чем внутренние цены на ту же самую продукцию. В результате этого за три года (с 1991 по 1994 год) объем экспорта черных металлов из России вырос более чем в два раз - с 10,5 млн.т. до 22,1 млн.т. [59].
Экономико-математические модели организации эффективных каналов продвижения продукции на зарубежные рынки
В условиях современных тенденций развития международных торговых отношений эффективное продвижение продукции российской черной металлургии на зарубежные рынки возможно, главным образом, за счет управления качеством экспортных поставок. Снижение издержек при продвижении продукции на зарубежные рынки столь же важно, как и снижение производственных издержек. Данные по черной металлургии, приведенные в предыдущем разделе, носят иллюстративный характер, так как экспортная сбытовая сеть отрасли включает в себя всю систему дистрибуции и продвижения продукции на зарубежные рынки.
Экспортные отношения важны не только для предприятий черной металлургии, но и для любой крупной отрасли экономики. Повышение значимости внешней торговли в экономике индустриально развитых государств началось в конце 40-х - начале 50-х годов и потребовало решения ряда экономических и политических вопросов. Например, появление «Общего рынка» вызвало необходимость выяснения воздействия создаваемой общеевропейской таможенной «стены» на движение американского капитала. Не менее важным представлялось определение влияния либерализации торговли между западноевропейскими странами на развитие однородных производств [5]. Возникли такие вопросы, как влияние ликвидации внешнеторговых барьеров на заработанную плату, развитие внутриевропейской торговли и так далее.
Неоклассическая концепция Хекшера-Олина отвечала на поставленные вопросы следующим образом: торговля должна быть наибольшей и особенно эффективной между странами с максимально различающейся структурой экономики. Однородные производства следует сосредоточить в одной стране [29, 31]; странам надо экспортировать товары, при производстве которых максимально используются относительно избыточные факторы. Свободная торговля при этом должна выравнивать цены таких факторов. В результате внешней торговли необходимо выравнивать заработанную плату, процентные ставки, рентные платежи и так далее. Международные инвестиции должны стимулироваться различиями в обеспеченности факторов. Наконец, необходима взаимозаменяемость международной торговли и международных инвестиций.
"Стратегия Хекшера-Олина" [23] приносила хорошие результаты в течение периодов высокой конъюнктуры на мировых рынках. Изучение структуры экспорта стран, специализировавшихся на экспорте продукции первичного сектора, показывает, что развитие экспорта в соответствии с принципом "естественной" наделенности факторами производства в долгосрочной перспективе ассоциируется со снижением долгового бремени. Главный недостаток данной стратегии заключается в том, что она приводит к росту зависимости экспортных поступлений от состояния рынков развитых стран: объем этих поступлений оказывается очень уязвимым к падению уровня экономической активности в индустриальных странах.
Модель Хекшера-Олина является квазистационарной и не включает в себя описания процессов происходящих на пути продвижения экспортных товаропотоков. Она лишь описывает общие тенденции развития международных экономических отношений. Данная модель международной торговли не позволяет выявить зависимость экономических показателей экспорта от волатильности объемов производства и поставок в той или иной стране.
При продвижении на зарубежные рынки продукции любой отрасли, в том числе и продукции отрасли черной металлургии, необходимо рассматриваться совокупность действий различных экономических агентов экспортной деятельности. Данными агентами являются производители, поставщики, дистрибьюторы и конечные потребители. Деятельность каждого агента в цепи продвижения продукции на зарубежные рынки влияет на эффективность экспорта [6, 28].
В [98] предложены методы организации эффективной работы экономических агентов. Введено понятие маркетингового канала. Маркетинговый канал представляет собой совокупность взаимосвязанных организаций, предоставляющих возможность использования или потребления различных товаров и услуг.
Анализ слабых мест в информационной модели маркетингового канала
Приведенная информационная модель маркетингового канала представляет собой реализацию модели «ТО-ВЕ» (как должно быть), которая призвана решить недостатки модели «AS-IS» (как есть) - старой (нынешней) модели организации экспортных поставок на зарубежные рынки.
Функциональный блок дистрибьютора «Поддержание запаса» тесно связан и зависит от работы поставщика. При поступлении заявки от потребителя дистрибьютор проверяет наличие продукции на складе и в зависимости от результата проверки удовлетворяет заявку или отклоняет. Существует ряд моделей управления запасами, основной целью которых является уменьшение издержек на содержание запаса, а также своевременного удовлетворения спроса, то есть сведение минимальному уровню дефицита или повышение уровня обслуживания. Модели материальных запасов подробно описаны в первой главе.
В модели «ТО-ВЕ» (рис 11) считается, что дистрибьютор, размещая заказ, получает его вовремя и в полном объеме, следовательно, он может рассчитать свой страховой запас и величину следующего заказа. На рисунке 14 рассмотрена блок схема, иллюстрирующая работу дистрибьютора, а именно его функцию, связанную со складированием продукции, поддержкой запасов и размещением заказов.
Проверка наличия продукции на склада Разместить на складе Создай запася Размещение заказа Проверить состояние склада возможность удовлетворить требование Выполнить требование получение со склада Дистрибьютор
При декомпозиции блока «Поддержание запаса», он распадается на три функции, которые отвечают за размещение продукции на складе, проверку наличия продукции на складе и выполнение требований по заявкам из отдела распространения.
После размещения продукции на складе, дистрибьютор отводит часть продукции в страховой (резервный) запас. Резервный запас (Safety Stock) [47]. Он определяется как величина запаса, постоянно поддерживаемого, дополнительно к ожидаемой потребности.
Страховой запас призван обеспечить спрос во время выполнения поставки от производителя в страну-импортер. Соответственно, когда уровень продукции на складе приближается к расчетной критической точки, дистрибьютор размещает заказ у поставщика и, в случае непредвиденных перепадов спроса, может рассчитывать только на страховой запас.
Как следует из первой главы, поставщик, в силу определенных обстоятельств, может задержать поставки или выполнить их, не в полном объеме. Приведем ряд причин, по которым такое может происходить: Транспортные издержки (задержка груза, задержка оплаты и т.д.) Экономические и политические преграды (завышенные тарифы, проведение антидемпинговых разбирательств и т.д.) Поведение самого поставщика (как пример: Поставщик предлагает свою продукцию на тех условиях, которые не выгодны дистрибьютору).
Такие условия взаимодействия между участниками экспортных и торговых отношений вносят случайную составляющую, на ряду со стохастичностью спроса, в работу дистрибьютора. Таким образом данное звено в информационной модели маркетингового канала вносит дополнительные и неоправданные затраты на содержание большего страхового запаса, чем требуется и, как следствие, ведет к неэффективной работе дистрибьютора.
Неопределенность, образовавшаяся на входе блока «Поддержание запаса», вносит коррективы в работу модели «ТО-ВЕ» и представляет собой реализацию модели «AS-IS» методологии IDEF0.
Методика проведения численных испытаний, результаты и их интерпретация
Проведенный в первой главе анализ показал, что экспорт российской холоднокатаной стали в США обладает высокой волатильностью. Это численно выражается как среднеквадратичное отклонение объема поставок и равна 75.500 тонн. Средний уровень экспорта стали в США за 2001 - 2003 года составил 106.620 тонн.
Также была выявлена зависимость выручки от волатильности поставок, которая показала, что чем больше волатильность поставок, тем меньше уровень прибыли.
Проводя численный эксперимент по работе дистрибьютора в канале, был смоделирован режим работы дистрибьютора по поддержанию запаса на складе, с учетом того, что заказанная у поставщика продукция может поступить на склад с опозданием и не в полном объеме, иными словами, объемы поставок от производителя облают волатильностью. Также был рассмотрен результат деятельности дистрибьютора в канале, когда на систему действует внешняя случайная величина, а именно только волатильность поставок по объему выполненного заказа. Задержка по времени в данном случае не учитывается.
В этих двух случаях работа дистрибьютора по поддержанию запаса на складе остается прежней, то есть удовлетворение заявки происходит по схеме 19, точка повторного заказа рассчитывается по формуле ( ), резервный запас вычисляется как скользящее среднее предыдущих уровней дефицита.
Чтобы смоделировать волатильность поставок производителя, в параметры системы был внесен элемент случайности, а именно, величина оптимального заказа Qopl и период выполнения заказа L стали изменяться по случайному закону (для простоты выбирается равномерное распределение случайной величины). Принимается, что величина оптимального заказа уменьшается на случайную величину, это моделирует ситуацию, когда поставщик выполнил заказ дистрибьютора не в полном объеме (в программе задается уровень дефицита или уровень недопоставки в процентном соотношении), а период выполнения заказа увеличивается на случайную величину. Срок выполнения заказа увеличивается из-за возможных непредвиденных обстоятельств, за счет этого дистрибьютору приходится некоторое время, а именно L = 5 дней (значение, взятое из режима работы дистрибьютора «ТО-ВЕ», так как на начало расчетного периода дистрибьютор рассчитывает, что поставки будут в срок), использовать рассчитанный в режиме «ТО-ВЕ» работы системы запас, а по истечении срока выполнения заказа отказывать клиентам в обслуживании.
В режиме «AS-IS» система работает по такому же принципу, как и в режиме «ТО-ВЕ». В случае, когда дистрибьютор не имеет возможности обеспечить спрос (поставщик не выполнил заказ в полном объеме или поставка заказа задерживается), уровень очередного заказа ROP увеличивается на величину дефицита. Если же такая ситуация повторится, то уровень очередного заказа увеличивается на величину среднего объема дефицита за предыдущий период. С учетом того, что поставки имеют стохастический характер, величина страхового запаса растет быстрее по сравнению с работой дистрибьютора в режиме «ТО-ВЕ».
Построенная таким образом работа поставщика увеличивает количество продукции в канале, которое, в свою очередь, увеличивает уровень страхового запаса. Затраты на его содержание запаса в этом случае увеличиваются в силу того, что дистрибьютору приходится увеличить объем страхового запаса, а также увеличивать уровень повторного заказа, что приводит к повышению частоты обращений к дистрибьютору (увеличиваются затраты на оформление заказов). В таком режиме работы дистрибьютору приходится отказывать в обслуживании из-за высокого уровня дефицита продукции. Однако замечено, что уровень резервного запаса уменьшается, если наблюдается волатильность только по объему поставок (поставки совершаются в срок). Но, в свою очередь, уровень страхового запаса в этом случае, а также издержки на его содержание, не достигают предельного уровня (теоретического), получаемого в случае работы дистрибьютора в режиме «ТО-ВЕ».