Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теоретические и параметрические основы рынка потребительского кредитования 12
1.1. Теории потребительского кредита и реализация их положений в банковской деятельности 12
1.2. Институциональная структура национального рынка потребительского кредитования 27
1.3. Становление и современное состояние рынка потребительского кредитования в России 47
Глава 2. Анализ риска потребительского кредитования в россии и за рубежом 60
2.1. Сущность риска потребительского кредитования, его место в системе банковских рисков 60
2.2. Факторы проявления риска потребительского кредитования на макро - и микроуровне 15
2.3. Анализ проявления и последствия риска потребительского кредитования 87
Глава 3. Совершенствование методик управления риском потребительского кредитования в коммерческом банке 99
3.1. Особенности современной методологии и организации оценки кредитоспособности заемщиков в потребительском кредитовании и направления их совершенствования 99
3.2. Перспективы использования зарубежного опыта мониторинга и управления проблемными потребительскими кредитами 119
3.3. Пути адаптации и расширения применения современных способов компенсации риска потребительского кредитования 131
Заключение 142
Список использованной литературы 146
Приложения 153
- Институциональная структура национального рынка потребительского кредитования
- Факторы проявления риска потребительского кредитования на макро - и микроуровне
- Анализ проявления и последствия риска потребительского кредитования
- Перспективы использования зарубежного опыта мониторинга и управления проблемными потребительскими кредитами
Введение к работе
Актуальность темы диссертации обусловлена активным развитием международного и национального рынков потребительского кредитования в условиях глобализации мировой экономики. Оно оказывает влияние на уровень жизни населения, стимулирует экономическую активность потребителей, что в свою очередь способствует развитию производства, росту ВВП и ускорению темпов экономического роста.
Глобальный финансово-экономический кризис способствовал росту числа невозвратов по выданным потребительским кредитам. По данным Банка России, по состоянию на 01.01.2011 г. размер просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, составил 280 млрд. рублей или 7,5% от общей суммы потребительских кредитов. По сравнению с апрелем 2009 г. размер просроченной задолженности увеличился на 100 млрд. рублей., что составило рост 60%. В США уровень просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, по состоянию на 01.01.2011 г. составил 1 250 трлн. долларов США или 10,1% от общей суммы потребительских кредитов, за период с 2007 г. по 2011 г. размер просроченной задолженности увеличился на 50%. Высокий объем рынка потребительского кредитования, как США, так и России сконцентрировал в себе повышенный риск. Опыт глобального финансово-экономического кризиса показал, что проблемы на рынке потребительского кредитования могут пошатнуть не только кредитно-банковскую систему, но экономику государства в целом. Это предопределило необходимость разработки новых подходов к проблеме управления риском потребительского кредитования в России.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью:
изучения теорий потребительского кредита и их реализации в кредитно-банковской деятельности;
определения содержания риска в потребительском кредитовании и его места в системе банковских рисков;
анализа проявления и последствий риска потребительского кредитования;
разработки предложений по совершенствованию методики компенсации риска потребительского кредитования и ее адаптации к российским условиям.
Степень научной разработанности проблем управления риском потребительского кредитования определяется высокой практической востребованностью этих исследований, что отражено в работах зарубежных и российских авторов.
Теоретико-методологические аспекты, предпосылки и условия развития потребительского кредита, способы компенсации риска потребительского кредитования и пути их совершенствования, мировой опыт, международные тенденции отражены в работах таких зарубежных авторов как К. Балтроп, Б. Бернанке, П.Бернстайн, Ч. Дж. Вулфел, Р. Гросиан, Э. Долан, Б. Койли, Д. Линдсей, Д. Макнотон, Т. Райс, П. Роуз, К. Рэдхед, Дж. Синки, С. Хьюс, С. Финлей. В процессе исследования способов компенсации кредитного риска затрагиваются вопросы управления риском потребительского кредитования в кредитных организациях, что отражено в трудах таких ведущих российских специалистов как А.И. Архипов, Э.Я. Брегель, А.В. Беляков, В.А. Гамза, В.В. Геращенко, В.С. Геращенко, В.Н. Жоваников, В.С. Захаров, В.В. Иконников, Ю.С. Крупнов, А.Г. Куликов, О.И. Лаврушин, И.В. Левчук, В.М. Литвикова, И.Д. Мамонова, А.В. Мурычев, Г.С. Панова, Е.Г. Потоцкая, М.Н. Романов, Ю.Ю. Русанов, О.В. Соколова, Г.А. Тосунян, Е.Б. Ширинская.
Высоко оценивая результаты, полученные в вышеназванных работах, можно отметить, что недостаточно исследованными остаются практические способы компенсации кредитного риска в потребительском кредитовании, инструментарий и классификация этапов управления риском потребительского кредитования, нет обоснования приемлемости механизмов снижения риска и повышения надежности применения современных способов компенсации риска потребительского кредитования применительно к российскому рынку.
Актуальность и недостаточная научная разработанность практических вопросов, связанных с управлением риска потребительского кредитования и со способами его компенсации, определили цель и задачи, объект, предмет и методы исследования.
Цель диссертационного исследования состоит в разработке методологических и практических рекомендаций по совершенствованию управления и компенсации риска потребительского кредитования.
Для достижения этой цели были поставлены и решались следующие основные задачи:
выявить направления совершенствования научных подходов к управлению потребительским кредитованием;
уточнить и расширить трактовку риска потребительского кредитования на основе обобщения исследований российских и зарубежных авторов;
сформулировать новую постановку задачи управления риском потребительского кредитования;
идентифицировать факторы, основные проявления и последствия риска потребительского кредитования;
разработать методику компенсации риска потребительского кредитования в кредитной организации;
проанализировать современное состояние и тенденции развития российского рынка потребительского кредитования.
Объектом исследования является совокупность экономических отношений, возникающих в процессе управления риском потребительского кредитования.
Предметом исследования является система управления риском потребительского кредитования в России.
Область исследования диссертационной работы соответствует требованиям паспорта ВАК Минобрнауки РФ по специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит, а именно: п. 9.3 «Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных инструментов, форм и методов кредитования»; п. 9.7 «Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные тенденции их развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансами, финансовым рынком, усиление влияния кредита на производство и реализацию общественного продукта»; п. 10.12 «Совершенствование системы управления рисками российских банков».
Теоретическую и методологическую основу исследования составили: методологические и теоретические положения, содержащиеся в трудах зарубежных и российских ученых и представленные в современной литературе по проблемам анализа, прогнозирования и развития способов компенсации риска потребительского кредитования в России и за рубежом; научные разработки международных организаций; материалы научных и практических конференций, семинаров, конгрессов, совещаний, касающихся темы исследования; законодательные и нормативные акты Российской Федерации.
В процессе работы применялись общенаучные методы познания (индукция, дедукция, абстрагирование, синтез, анализ, систематизация, классификация, наблюдение, обобщение), метод экспертных оценок, а также метод сравнительного статистического и динамического анализа, абстрактно-логический, графический.
Информационно-эмпирическую базу исследования составили действующие нормативно-правовые акты РФ, проекты нормативных документов, материалы Банка России, Федеральной службы по фондовым рынкам, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов, документы Базельского комитета по банковскому надзору, международные стандарты финансовой отчетности, документы международных рейтинговых агентств, материалы научно-практических конференций, статистические данные, публикации по тематике исследования.
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке теоретических и методологических положений и практических рекомендаций по совершенствованию управления риском потребительского кредитования и его компенсации в кредитной организации на основе анализа зарубежного и отечественного опыта с учетом современных тенденций в российской экономике.
Основные результаты, полученные автором и отличающиеся научной новизной:
предложена новая трактовка риска потребительского кредитования, как риска кредитования юридических и физических лиц, в котором кредитные ресурсы направляются на реализацию потребительских проектов, не приносящих экономическую выгоду заемщику, а для погашения ссуды используются альтернативные денежные потоки, не аккумулируемые объектом кредита;
определены направления совершенствования методики управления риском потребительского кредитования в кредитных организациях, заключающиеся в детальной комплектации информационных потоков о финансовом положении заемщиков; в оптимизации процессов, связанных с обработкой получаемой информации от заемщиков; а также в проведении более частой оценки качества ссуды по клиентам, которые допускали просрочку по кредитным платежам в последние три месяца;
разработана классификация потребительских кредитов путем выделения следующих критериев: целевое использование и назначение; сроки и субъекты кредитования; обеспечение; методы погашения процентов; характер кругооборота средств;
выявлены новые факторы риска, присущие потребительскому кредитованию на макро – и микроуровне, включающие природу экономического поведения заемщиков (поведенческий фактор), несогласованность позиций регулирующих органов (административный фактор), дисбалансы на денежных и финансовых рынках (макроэкономический фактор);
предложены современные методы компенсации риска потребительского кредитования на основании использования хеджирующих сделок, а именно: своп на неисполнение обязательств по кредиту, своп на совокупный доход и корзинный своп на неисполнение обязательств.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования сформулированных предложений и выводов при разработке:
направлений совершенствования подходов к организации оценки кредитоспособности заемщиков в потребительском кредитовании;
методики управления кредитным риском в потребительском кредитовании, соответствующей как целям кредитной политики банка, так и требованиям заемщиков, обеспечивающей гибкость кредитных решений, а также оперативный контроль над уровнем кредитного риска портфеля потребительских кредитов.
Применение разработанных в диссертации методик и инструментов управления риском потребительского кредитования создают условия для повышения эффективности и конкурентоспособности кредитной системы России.
Результаты исследования могут быть использованы Банком России при разработке положений, регулирующих деятельность банков в области потребительского кредитования; коммерческими банками для разработки положений, методик и регламентов риск-менеджмента.
Апробация результатов исследования. Результаты, полученные в ходе исследования, внедрены в практику управления рисков ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». Кроме того, результаты исследования апробированы на IV Общегородской научно-практической конференции «Инновации на российском рынке ипотечного кредитования» (М., 2009 г.), на VIII Международной межвузовской научно-практической конференции «Виттевские чтения - 2007» (М., 2007 г.), на научно-практических конференциях аспирантов кафедры «Банковское дело» Московского банковского института и ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.П. Плеханова».
Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликовано 4 научные работы общим объемом 1,2 п.л., в том числе 2 статьи (0,8 п.л.) в изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Основной текст диссертации изложен на 145 страницах. Диссертация проиллюстрирована 12 таблицами, 11 рисунками, а также содержит 10 приложений.
Институциональная структура национального рынка потребительского кредитования
Развитие российского рынка потребительского кредитования в течение 2005 - 2010 годов, несмотря на кризисные 2008 и 2009 годы, происходило быстрыми темпами1 . В 2005 году размер ссуд, предоставленных физическим лицам, составлял 600 млрд. рублей, по состоянию на 1 октября 2010 года размер ссуд, выданных физическим лицам, составил 3,9 трлн. рублей. Объемы потребительских ссуд за период с 2005 по 2010 годы выросли в 6,5 раз, при этом общий кредитный портфель банков за аналогичный период вырос в 3 раза .
Тем не менее, по оценкам экспертов, потенциал этого рынка далеко не исчерпан, и активный рост объемов потребительских кредитов будет продолжаться еще в течение двух - трех лет. Однако этот рост будет обеспечен за счет экспансии на региональные рынки
России, так как крупные города перенасыщены предложениями потребительских кредитов от многочисленных банков21.
Мировая практика существенно отличается от российской действительности. К примеру, в США принято за норму жить в кредит, даже если у тебя есть сбережения, это своего рода форма управления денежными средствами домашнего хозяйства на микро- и макроуровне. Управление заключается в том, что, к примеру, если у домашнего хозяйства есть сбережения в размере 100 тыс. долларов США, то эти средства размещаются в банке на депозитном счете под ставку в 1,5% годовых. И то же самое домашнее хозяйство получает в этом же банке кредит под процентную ставку, которая составляет 5% годовых. Таким образом, процентная ставка для заемщика составит примерно 3,5%) в год от суммы займа, а депозит будет служить залогом по кредиту. В итоге получается, что домашнее хозяйство пользуется своими деньгами в виде полученного на льготных условиях кредита, обеспечивая мощную ресурсную базу экономики, создавая для себя благоприятную кредитную историю и не подвергая себя и банк кредитным рискам.
Российская практика отличается от зарубежной, прежде всего, тем, что у большей части населения практически отсутствуют сбережения, поэтому использование кредитов российскими домашними хозяйствами - практически единственный доступный источник приобретения необходимых в современных условиях товаров.
Поэтому модель управления сбережениями, которая используется в развитых странах, в России сложно применима, так как максимальный процент, который предлагают отечественные банки по депозитам составляет 8-9%) годовых, а ставки по кредитам находятся в диапазоне 20-30%.
Но в то же время институт потребительского кредитования, способный служить средством привлечения кредитов для реализации различных социальных проектов, особенно в жилищной сфере, вызывает особое внимание в современной России. На фоне реформ, произошедших в экономическом и социальном укладе страны, очевидна потребность в использовании таких гражданско-правовых институтов, которые могли бы содействовать удовлетворению первостепенных интересов домашних хозяйств.
На сегодняшний день наиболее известными институтами потребительского кредитования (кроме банков) в мире и России являются следующие кредитные институты: кредитные кооперативы и строительно-сберегательные кассы; ломбарды; лизинговые компании; коллекторские и антиколлекторские агентства; бюро кредитных историй; страховые компании; кредитные посредники. Мы хотим отметить, что на российском рынке потребительского кредитования сложилась двухуровневая система, представленная на рисунке 1. Первый уровень - это финансовые институты, занимающиеся непосредственным кредитованием, кредитные организации, ломбарды, лизинговые компании и кооперативы потребительского кредитования. Второй уровень - это вспомогательные финансовые институты, специализирующиеся на содействии первому уровню, а именно страховые компании, коллекторские агентства и бюро кредитных
Из приведенного рисунка следует, что второй уровень институтов потребительского кредитования обслуживает в основном коммерческие банки и частично лизинговые компании. Кредитные кооперативы и ломбарды не прибегают к услугам бюро кредитных историй и кредитных посредников.
Факторы проявления риска потребительского кредитования на макро - и микроуровне
Подводя итог данного раздела, можно сказать, что потребительский кредит это одна из наиболее удобных форм кредитования для физических лиц. В последние годы потребительское кредитование в России развивалось динамично, однако в период с 2008 по 2010 гг. ситуация начала меняться. Рост рынка заметно приостановился и даже снизился, но в последний год наметилась тенденция восстановления.
Причин несколько, самой важной, является глобальный финансово-экономический кризис, оказавший влияние, как на заемщиков, так и на банки. Второе это насыщение рынка, практически все платежеспособное население уже имеет потребительские кредиты и не может, или по каким-либо причинам не хочет брать новые. Не менее важной причиной является и недобросовестность многих банков при раскрытии полной стоимости кредита, в кредитном договоре содержатся скрытые платежи, не указываемые банком во время рекламных компаний и не раскрываемые сотрудниками банка при оформлении банковского договора, в результате чего лицу, взявшему потребительский кредит, приходится выплачивать значительно большую сумму, чем ожидалось, что подрывает доверие к конкретному банку и системе потребительского кредитования в целом.
Однако замедление роста сегмента потребительского кредитования связано не только с заемщиками, во многом это зависит и от самих банков, многие из которых для увеличения объема потребительских кредитов снижают требования при выдаче кредита, что ведет к росту так называемых «безнадежных кредитов», которые являются реальной угрозой для банков. Потенциальный кризис потребительского кредитования может принести ряду банков большие финансовые проблемы и замедлить рост всего сегмента. Поскольку в России существуют проблемы с эффективной системой взыскания долгов, рост объема невозвратных кредитов может стать общей проблемой банковской системы.
Таким образом, можно сказать, что перспективы развития потребительского кредитования в России довольно неоднозначны, с одной стороны, он является наиболее удобной формой кредитования населения для приобретения товаров и услуг, однако в настоящий момент существуют достаточно весомые сдерживающие факторы, которые замедляют рост сегмента и даже могут вызвать общий кризис банковской системы за счет роста невозвращенных кредитов. По результатам материала представленного в данной главе можно сделать следующие выводы: 1. Анализ теоретических основ потребительского кредитования выявил основные направления дискуссии ученых и практиков, касающиеся теории потребительского кредита. Во-первых, дискуссия развернулась вокруг того какие формы кредитования относятся к потребительскому кредиту. Во-вторых, дискуссия развернулась о положительном или отрицательном аспекте использования потребительского кредита, а также о производительном и потребительном использовании кредита. 2. Специализация и конкурентная среда институтов потребительского кредитования за рубежом и в России имеет множество общих черт. Учитывая, что рынок потребительского кредитования в развитых странах берет свое начало с 1960-х годов, можно сделать вывод, что российские институты потребительского кредитования копировали западную структуру и принципы работы, однако экономические особенности российского рынка внесли свои коррективы. Поэтому российские рынок потребительского кредитования и институты потребительского кредитования, работающие на этом рынке, имеют похожие черты с институтами потребительского кредитования развитых стран, но при этом обрели свою идентичность, учитывающую российские особенности экономики. Российский рынок потребительского кредитования представляет собой двухуровневую систему. Первый уровень это финансовые институты, занимающиеся непосредственным кредитованием это ломбарды, лизинговые компании, кредитные организации и кооперативы потребительского кредитования. Второй уровень это вспомогательные финансовые институты, специализирующиеся на содействии первому уровню, а именно страховые компании, коллекторские агентства и бюро кредитных историй. В силу своего высокого потенциала на рынке розничных услуг наблюдается тенденция увеличения числа иностранных институтов потребительского кредитования. Рынок потребительского кредитования является привлекательным не только для западных инвесторов, крупные российские институты потребительского кредитования развивают свою деятельность путем увеличения масштабов деятельности и развития филиальных сетей. 3. Изучив этапы становления и проанализировав современное состояние российского рынка потребительского кредитования, мы пришли к выводу, что розничное кредитование получило свое развитие с начала 2000-х годов. Потребительское кредитование занимает важное место в реестре услуг российских кредитных организаций. Причина этого заключается не только в том, что потребительские кредиты принадлежат к числу самых выгодных видов кредитования, но и в том, что по мере роста своего образовательного ценза клиенты все чаще прибегают к кредитованию для повышения уровня жизни и согласования планов своих расходов с ожидаемыми доходами. Потребительский кредит является регулятором отношений населения с финансовой сферой, спрос на потребительский кредит, а также успешность погашения кредитов являются индикаторами доверия населения к банковским структурам и финансовому рынку, индикаторами благосостояния населения, предпочтений населения в использовании доходов.
Анализ проявления и последствия риска потребительского кредитования
В конце 2008 года на рынке потребительского кредитования наметилась тенденция к ухудшению ситуации. Снижение реальных доходов и платежеспособности населения, падение спроса на товары и услуги в результате кризисных явлений в экономике, вместе с сокращением розничного кредитования привели к падению объемов продаж на рынке жилья, автомобилей и других потребительских рынках. Развитие и последствия кризисных явлений в странах СНГ схожи, поэтому сроки и скорость этого ухудшения в каждой стране в целом соответствуют срокам проявления кризисных явлений в экономике, выражающихся в снижении реального производства и доходов населения, девальвации национальных валют. В связи с этим анализ проявления и последствия рисков, возникающих в потребительском кредитовании, будет уместно рассмотреть на примере ипотечного кризиса начавшегося в США в середине 2007 года и распространившегося по всему миру к середине 2008 года. Как говорилось в предыдущем разделе, причинами повлекшими возникновение кризиса явились проблемы ипотечного рынка США, однако в этом разделе, мы проанализируем последствия глобального финансово-экономического кризиса для российской экономики.
На первом этапе глобального финансово-экономического кризиса Россия оставалась в большой степени, защищенной от ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках. Последствия сокращения ликвидности в августе 2007 года были кратковременными, и после небольшого снижения российский фондовый рынок начал восстановление. Несмотря на то, что Россия была третьей крупнейшей страной-держателем ценных бумаг с фиксированным доходом, выпущенных поддерживаемыми государством ипотечными агентствами в США, у российской банковской системы не было значительных прямых вложений в ценные бумаги, обеспеченные сабпрайм ипотекой. Принимая во внимание сохранявшиеся на высоком уровне цены на нефть, инвесторы продолжали инвестировать средства в российский фондовый рынок. Поэтому, несмотря на сокращение ресурсов на глобальных кредитных рынках, Россия оставалась привлекательной для иностранного капитала, получив рекордный приток капитала и прямых иностранных инвестиций в 2007 году. Глобальный кризис достиг России к середине 2008 года, падение цен на нефть и фондового рынка спровоцировали кризис ликвидности в банковском секторе, что незамедлительно отразилось на потребительском кредитовании, однако причиной распространения глобального финансово-экономического кризиса в России явилось ослабление мировой экономики, снижение спроса на нефть и как следствие резкое удешевление нефти. Быстрое ухудшение глобальной ситуации оказало двоякое существенное влияние на Россию:
Во-первых, сокращение ликвидности на глобальных кредитных рынках привело к кризису ликвидности во всем мире, оказав серьезное влияние на развивающиеся рынки и вызвав масштабные убытки на них.
Во-вторых, осознание замедления темпов роста мировой экономики привело к резкому снижению цен на нефть -основной статьи экспорта России. Наиболее негативно последствия глобального финансово-экономического кризиса отразились на банковском секторе страны. Проблемы с ликвидностью спровоцировали ряд банкротств кредитных организаций, для поддержания стабильности в банковском секторе пришлось вмешиваться государству. В период с сентября по декабрь 2008 года на поддержание стабильности банковского сектора государство выделило около 100 миллиардов долларов, банки, признаваемые значимыми для экономики страны, проходили процедуру санации (в случае если депозиты физических лиц превышали 3 миллиарда рублей в пассивах банка), банки, не подпадавшие под этот критерий, проходили процедуру банкротства. В итоге все эти факторы отразились на рынке кредитования, спровоцировав новую волну экономических проблем.
АИЖК в своих материалах указывает, что средний размер ежемесячного платежа по ипотеке на одного заемщика в России в июле-декабре 2008 года составлял 15 000 рублей30. Следовательно, если кредит был оформлен в долларах США, то платеж увеличился на 5 250 рублей и составил 20 250 рублей, а в Евро на 3 750 рублей и составил 18 750 рублей. Клиенты приняли на себя необоснованные валютные риски, впоследствии, банки предложили конвертировать кредиты и стали запускать программы по переводу этих займов в рубли, но они лишь увеличили платежи, так как процентные ставки по рублевым кредитам существенно выросли. В итоге последствиями рисков для ипотечного кредитования стали следующие проблемы:
Перспективы использования зарубежного опыта мониторинга и управления проблемными потребительскими кредитами
Потребительское кредитование за рубежом получило свое развитие в середине 1960-х годов и широкое распространение практически во всех экономически развитых странах. С ростом потребительского кредитования, банки получали не только высокие прибыли, но также сталкивались с проблемой невозвратов, увеличивая тем самым портфель неработающих кредитов.
Понятие неработающих активов обычно оговаривается в рамках классификации активов. Неработающими называются те активы, которые не приносят дохода. Проблемные кредиты в большинстве случаев не возникают внезапно. На практике существует много сигналов, свидетельствующих об ухудшении финансового состояния заемщика и о повышении вероятности не возврата кредита. Задача кредитного работника заключается в выявлении таких сигналов можно раньше, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля и потери станут неизбежными. Проблемными кредитами называют такие, по которым своевременно не проведены один или несколько платежей, значительно снизилась рыночная стоимость обеспечения, возникли обстоятельства, которые позволяют банку иметь сомнение относительно возврата займа. Западные специалисты считают, что одним из главных инструментов по управлению проблемными кредитами, является профилактика и мониторинг кредита на ранних стадиях возникновения проблем и недопущение усугубления ситуации. В связи с этим мнением, мы предложим свой механизм ежемесячного мониторинга финансового состояния заемщика и качества обслуживания долга: исследование доходов заемщика (зарплата или другие доходы заемщика), данное исследование удобнее всего проводить в случае, если у заемщика открыт в кредитной организации текущий счет. В случае отсутствия, можно запрашивать выписки по счетам, открытым в других банках. Следует уделять внимание динамике доходов заемщика и сопоставлению их с предыдущими периодами; проведение мониторинга состояния залога, а именно изменение его состояния и рыночной стоимости (в случае автокредитование следует обращать внимание на состояние авто, в случае ипотеки следует обращать внимание на изменение рыночной стоимости квартиры). Мониторинг залога проводится не реже одного раза в квартал; запрос информации из БКИ на предмет появления у заемщика новых кредитов в других кредитных организациях или изменение качества обслуживания уже имеющихся кредитов; проверка появления претензий к заемщику со стороны третьих лиц (судов, правоохранительных органов, других кредитных организаций, приставов, коллекторов). В России действующая практика сопровождения выданных кредитов сводится к смс информированию заемщиков только о предстоящих выплатах, почтовой рассылке о состоянии ссудной задолженности и телефонному обзвону заемщиков, у которых возникли просроченные платежи. Очевидно отсутствие проведения работ по анализу финансового состояния клиентов, которое проводится только на этапе выдачи кредита. Наше предложение заключается в проведении процедур, направленных на предупреждение возникновения проблемных кредитов путем елсемесячного анализа финансового состояния заемщика. По результатам мониторинга оформляется аналитическая записка, которая содерлшт в себе следующую информацию: ФИО заемщика, вид кредитного продукта и параметры сделки; отрасль, в которой работает заемщик и краткий экономический анализ этой отрасли; выводы по анализу доходов заемщика; выводы по результатам мониторинга залога; выводы по результатам анализа ссудной задолженности заемщика, имеющейся в других кредитных организациях; общий вывод об изменении риска по заемщику. Факторами, свидетельствующими о возникновении потенциальных проблем у заемщика, полученными на основании проведенного анализа и отраженные в общем выводе об изменении риска по заемщику являются: резкое уменьшение доходов и поступлений на текущие счета клиента; рост количества кредитов у заемщика и увеличение долговой нагрузки на него; появления претензий к заемщику со стороны третьих лиц (судов, правоохранительных органов, других кредитных организаций). При анализе и дальнейшем мониторинге финансового состояния заемщиков, американские банки уделяют внимание таким моментам, как репутация, порядочность и честность, профессиональная способность, материальная обеспеченность, отношение к своим обязательствам перед другими кредиторами в прошлом. Основными показателями высокой надежности заемщика - физического лица являются:
Похожие диссертации на Способы компенсации риска потребительского кредитования
