Содержание к диссертации
Введение
1 Теоретические аспекты исследования финансовой устойчивости региональных банков и институциональной структуры банковской системы 10
1.1 Концептуальные вопросы изучения регионального банка как элемента структурной организации банковской системы 10
1.2 Институциональная структура банковской системы и ее влияние на деятельность региональных банков 22
1.3 Методические подходы к определению финансовой устойчивости регионального банка и банковской системы 38
2 Исследование институциональной структуры российской банковской системы и ее воздействия на финансовую устойчивость региональных банков 49
2.1 Анализ институциональной структуры банковской системы России и ее субъектов 49
2.2 Влияние институциональной структуры российской банковской системы на показатели деятельности региональных банков 64
2.3 Динамика показателей финансовой устойчивости банков в условиях институциональных преобразований банковской системы 85
3 Финансовая устойчивость региональных банков в условиях трансформации институциональной структуры банковской системы 106
3.1 Методические подходы к определению системно значимых региональных банков 106
3.2 Разработка методов стресс-тестирования системно значимых региональных банков 119
3.3 Рекомендации по разработке мер государственного регулирования системно значимых региональных банков 135
Заключение 147
Список литературы 152
Приложения 166
- Институциональная структура банковской системы и ее влияние на деятельность региональных банков
- Анализ институциональной структуры банковской системы России и ее субъектов
- Динамика показателей финансовой устойчивости банков в условиях институциональных преобразований банковской системы
- Рекомендации по разработке мер государственного регулирования системно значимых региональных банков
Институциональная структура банковской системы и ее влияние на деятельность региональных банков
Одним из важных факторов, оказывающих влияние на уровень развития банковской системы и на ее финансовую устойчивость, является институциональная структура, на состоянии которой в последнее время ученые фокусируют свое внимание.
Банковская система еще в начале XX столетия стала объектом научного интереса, что отразили в своих работах зарубежные экономисты А. Берли, Т. Веб-лен, Дж.К. Гэлбрейт, Дж. Коммонс, У. Митчелл, Д. Норт, К. Эйрс. В результате был сформулирован институциональный подход к пониманию сущности банковской системы, который подразумевает ее параметризацию, то есть определение количественных индикаторов развития: число банковских организаций, соотношение региональных и федеральных банков, обеспеченность банковскими услугами и пр. Российская экономическая мысль не осталась в стороне от институциональной банковской проблематики, и в этом контексте можно отметить работы таких ученых, как А.А. Аузан, А.В. Бузгалин, К.Х Хубиев, А.Е. Шаститко и др. Изучая подходы отечественных авторов к вопросу категориального аппарата институциональной структуры, можно выделить следующие суждения.
По мнению И.В. Благодатских, «институциональная структура должна рассматриваться как основа целостности и устойчивости национальной банковской системы» [27, 288]. Е.А. Дынников указывает, что среди индикаторов, характеризующих финансовую устойчивость банковской системы, важную роль играют показатели ее институциональной структуры, а именно: число кредитных организаций; наличие разных по размеру банков; число филиалов и дочерних организаций, составляющих региональную сеть банков; количество банковских учреждений на 100 тыс. жителей; степень региональной концентрации банков; количество выполняемых операций, услуг и их видов банками [44]. В научной статье С. Ермакова и Е. Фроловой «Банковские кризисы - неотъемлемые результаты деятельности банков в условиях рыночной экономики» среди причин, оказывающих дестабилизирующее влияние на уровень развития банковской системы, указывается отдельная группа факторов институциональной структуры, способных привести к кризису: уменьшение количества банков в банковской системе, усиление надзора и контроля за банковской деятельностью, изменение нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность коммерческих банков [46].
Исследование факторов влияния институциональной структуры является существенным и обязательным процессом для проведения оценки состояния развития банковской системы и для обеспечения ее финансовой устойчивости. Теоретические подходы к пониманию институциональной структуры банковской системы, представленные в научной литературе (таблица 1.3), дают основание считать, что это понятие рассматривается исследователями как в широком, так и в узком смысле.
Сторонники широкого понимания институциональной структуры банковской системы, в частности А.Ю. Казанская, А.А. Залетный, включают в нее ее институты-учреждения и институты-правила (законодательные акты, нормативные документы регулирующих органов и самих кредитных организаций). Сторонниками узкого понимания институциональной структуры, а именно Т.Н. Зориной, Т.И. Петровой и др., она определяется как совокупность либо кредитных организаций, либо организаций банковской инфраструктуры, либо органов, реализующих банковское регулирование и надзор.
Обобщая представленные теоретические подходы к пониманию институциональной структуры банковской системы, можно диагностировать различные, а иногда противоречивые толкования институциональной структуры, что не дает полного представления о содержании данного термина и требует дополнительных научных исследований.
Для раскрытия внутренней субстанции банковской системы наиболее приемлемым будет использование термина «структура», в определении которого упоминание институтов-правил является нецелесообразным ввиду того, что законодательные акты и нормативные документы не являются частями банковской системы, а лишь опосредуют формирование отношений между ними.
Таким образом, автор исследования разделяет позицию Т.Н. Зориной, Т.И. Петровой, О.А. Захарова как сторонников узкого подхода к пониманию институциональной структуры, уточняя ее в контексте исследуемой темы спецификой регионального развития. Под институциональной структурой банковской системы понимается ее устройство, описываемое количеством составляющих ее банковских и небанковских кредитных учреждений, органов управления их деятельностью и объектов банковской инфраструктуры, их внутренним соотношением, обусловленным региональной спецификой (площадь региона, уровень развития сферы материального производства и сферы услуг, численность населения, численность экономически активных граждан региона, состояние развития малого предпринимательства, деловая активность субъектов экономики и др.).
Основным параметром, позволяющим наиболее полно и точно описать институциональную структуру банковской системы, является институциональная архитектура, под которой понимаются определенное устройство отношений, иерархия участников банковской системы.
В России институциональная архитектура банковской системы представлена двумя уровнями, где на первом уровне расположены Банк России и координирующая с ним свою деятельность Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»; на втором уровне - коммерческие банки, небанковские кредитные организации, государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», представительства иностранных банков и институты банковской инфраструктуры (банковские союзы и ассо 27 циации, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию и его дочерние структуры, бюро кредитных историй, а также их союзы и ассоциации). Такая институциональная конструкция банковской системы России соответствует двухуровневой банковской системе.
В отличие от России, другие страны с федеративным устройством (США, Великобритания, Германия), а также отдельные унитарные государства (Япония) имеют трехуровневую модель институциональной конструкции банковской системы (таблица 1.4).
Как видно из таблицы 1.4, в зарубежных странах подход к построению институциональной архитектуры банковской системы, в отличие от российской, содержит 3-й уровень, который включает в себя небанковские кредитные учреждения: кредитные кооперативы, кредитные союзы, кредитные товарищества. В настоящее время в институциональной банковской структуре РФ процесс формирования третьего уровня находится лишь на начальном этапе, в него включены имеющие экономическую сущность микрофинансовые организации и кредитные кооперативы. Банковская система является неотъемлемой частью национальной экономики, и поэтому ее институциональная структура во многом зависит от бесперебойного функционирования и эффективной взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов. В банковской системе Российской Федерации выделяются следующие составляющие: территориальные органы управления (территориальное учреждение Банка России - Главное управление Банка России по конкретному округу); банки как регионального, так и федерального значения; региональные небанковские кредитные организации (НКО); специализированные организации банковской инфраструктуры, то есть организации, обслуживающие банковскую деятельность в регионах (кредитные бюро, рейтинговые агентства, коллекторские агентства, кредитные брокеры, банковские ассоциации или союзы) [43] (рисунок 1.1).
Анализ институциональной структуры банковской системы России и ее субъектов
Состояние финансового сегмента экономика России в 2004-2005, 2008-2009, 2013-2017 гг. характеризуется прекращением деятельности ряда коммерческих банков, что позволяет сделать вывод о наличии взаимосвязи между уровнем финансовой устойчивости банковского сектора и изменением его институциональной структуры. На основании этого необходимо провести оценку состояния институциональных компонентов банковской системы.
Анализ развития институциональной структуры банковской системы позволил установить, что в конце 80-х гг. XX столетия в СССР осуществляли деятельность всего пять специализированных государственных банков. В период 1988-1998 гг., когда законодательство стало более либеральным и предоставило возможность создания коммерческих банков, их количество выросло до 2482 ед. (рисунок 2.1). Такой резкий рост количества коммерческих банков стал возможен в результате низких требований Центрального банка РФ к основным параметрам деятельности данных организаций.
Кризис 1998 г., обусловленный девальвацией национальной валюты и ростом государственного внутреннего и внешнего долга, выявив проблемы качества контроля и пруденциального надзора за деятельностью банков, привел к резкому их сокращению, в результате чего к 2001 г. РФ насчитывалось уже только 1311 банков (см. рисунок 2.1). С 2001 г. по настоящее время в России наблюдает 50 ся устойчивая динамика сокращения количества коммерческих банков (623 ед. на 01.01.2017 г. ).
Сокращению числа банковских организаций в стране способствовали действия Банка России, приведшие к локальному кризису. Период развития банковской системы 2004-2005 гг. характеризовался ужесточением требований к банковскому сектору со стороны Банка России и введением международных стандартов финансовой отчетности.
Следующий этап преобразований институциональной структуры банковской системы в России приходился на период финансового кризиса 2008 г. и посткризисного восстановления 2009-2010 гг., когда прекратили существование 127 коммерческих банков. Причиной стала неспособность значительного числа банков выполнять свои обязательства перед контрагентами, что выразилось в нарушении порядка расчетно-кассового обслуживания вкладчиков и держателей банковских обязательств, в банкротстве и ликвидации банковских учреждений. Кроме того, ситуация в банковском секторе тогда усложнилась массовым изъятием населением своих вкладов.
Сокращение банковских организаций в институциональной структуре в 2012-2014 гг. не связано с кризисными явлениями, но обусловлено ужесточением пруденциального надзора со стороны Банка России. В указанный период состав институциональной структуры банковской системы России сократилась на 100 банков, среди которых 46% были банками Москвы и Московской области, а 54% - банками, расположенными на территории федеральных округов. Среди региональных банков, прекративших свою деятельность, наибольшую долю (24%) составляют кредитные организации Северо-Кавказского федерального округа (13 банков).
Исследование годовой динамики отзыва лицензий у банков показало, что наиболее активным периодом изменений в институциональной структуре стал первый квартал 2014 г. К апрелю 2014 г. Банк России отозвал лицензии у 27 банков, в то время как за весь 2012 г. количество таких банков составило 30 ед., а в течение 2013 г. была прекращена деятельность 43 коммерческих банков.
Валютный кризис в конце 2014 г., повлекший за собой ослабление курса национальной валюты, дестабилизировал банковский сектор на несколько месяцев, в течение которых банки не могли в нормальном режиме выполнять свои функции. Вкладчики размещали денежные средства на депозитах под высокие процентные ставки, в то время как кредитование среди населения не пользовалось большим спросом ввиду резко увеличившейся для банков стоимости капитала. Волатильность национальной валюты отразилась на выполнении банками обязательных нормативов в связи с переоценкой валютных обязательств и формированием соответствующих резервов. Следствием валютного кризиса и продолжившейся тенденции ужесточения пруденциального надзора со стороны Банка России стало резкое снижение в 2015 - 2017 гг. количества действующих кредитных организаций.
В условиях финансовой нестабильности Банк России чаще всего отзывал лицензии у банков, обосновывая это следующими причинами: неисполнением федерального законодательства, недостоверностью отчетности, неспособностью банков исполнять требования кредиторов; нарушением ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В 2015 г. лицензии были отозваны у 93 банков и небанков 52 ских кредитных организаций (9% от их общего числа на начало года). Наиболее распространенными причинами отзыва лицензий стали высокорискованная кредитная политика и проведение сомнительных операций в крупных объемах - эти причины были указаны в качестве оснований для отзыва лицензий для 46 и 45 банков, соответственно. Крупнейшими из лишившихся лицензий банков в 2016 г. стали «Внешпромбнак» (44-е место в России по размеру активов), «Интерком-мерц Банк» (66-е место), «РосинтерБанк» (67-е место) и «БФГ-Кредит» (95-е место). Чаще всего лицензий лишались кредитные организации, зарегистрированные в Москве (66); 85 банков из 95, утративших лицензии, входили в систему страхования вкладов. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), общее число вкладчиков этих банков составляло более 800 тыс. чел. Общий размер страховой ответственности АСВ превысил 400 млрд руб.
Проведенное исследование показало, что в развитии институциональной структуры банковской системы России в 1991-2017 гг. прослеживалось 7 основных периодов, характеризующихся различными тенденциями (таблица 2.1). Этапы развития институциональной структуры банковской системы страны выделены автором диссертации на основе систематизации предпринятых регулятивных мер Центрального банка России и конъюнктурных изменений в экономике и финансовом секторе РФ.
Динамика показателей финансовой устойчивости банков в условиях институциональных преобразований банковской системы
В настоящее время в условиях применения административных рычагов в ходе институциональных преобразований Банк России руководствуется оценкой количественных критериев деятельности банков, на его взгляд, «проблемных», игнорируя вопрос не только их собственной финансовой устойчивости, но и банковской системы в целом. В результате рынок банковских услуг теряет крепкие региональные банки с обширной клиентской базой. Это пагубно воздействует на развитие экономики регионов, ослабляет банковскую систему и усиливает недоверие клиентов к обслуживающим банкам.
На территории Самарской области в 2016 г. осуществляли деятельность 14 региональных банков, имеющих 15 филиалов, но в первом квартале 2016 г. ввиду неисполнения федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, были отозваны лицензия у АО «ФИА-БАНК», ООО «ЭЛ БАНК», и на 01.01.2017 г. количество региональных банков составило 10 ед. (Приложение Л). На начало 2017 г. местные банки имели 279 структурных подразделений, из них 102 находились на территории Самарского региона. С учетом авторского подхода большинство представленных банков Самарской области можно отнести к группе региональных банков ввиду их соответствия следующим признакам:
- зарегистрированы на территории Самарской области;
- осуществляют свою основную деятельность только на территории Самарской области,
- имеют филиальную сеть менее чем в 10 регионах Российской Федерации. Региональное распределение присутствия банков в разрезе федеральных округов представлено в Приложении М. Анализируя данные Приложения М, можно отметить низкие показатели присутствия Самарских банков в УФО и СФО и полное отсутствие таких банков сегодня в КФО и ДФО. На начало 2016 г. в этих федеральных округах работало только самарское АО «ФИА-БАНК». Причины осуществления им своей деятельности в КФО были ранее отмечены нами в работе, а ведение бизнеса в Республике Саха (Якутия) обусловлено активным кредитованием золотодобывающих компаний и аффилированностью владельца мажоритарного пакета акций банка с данными предприятиями. В ЦФО основными регионами присутствия самарских банков являются г. Москва и Московская область, а также Воронежская и Костромская области.
Среди рассматриваемых банков исключение составляет ООО «Русфинанс банк», подконтрольный Societe Generale из Франции через ПАО «РОСБАНК». При этом подразделения банка расположены более чем в 60 регионах России: в ее центральных, северных, южных регионах европейской части, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Указанные факты дают возможность отнести ООО «Русфинанс банк» к категории банков федерального значения, хотя его головной офис оформил регистрацию в Самарской области и контролируется территориальным учреждением Банка России [133].
Предоставление отчетности и данных о деятельности банков основано на подконтрольности ими территориальным учреждениям ЦБ РФ, а аккумуляция полученных сведений и публикация официальной статистики обусловлены критерием регистрации банков в конкретном регионе. С учетом этой позиции проанализируем банковскую систему Самарской области.
Институциональная структура банковской системы Самарской области в период 2008-2016 гг. претерпела значительные изменения (рисунок 2.7). Количество региональных банков уменьшилось за 8 лет с 22 до 10 ед. (на 54,5%), при этом наибольшее сокращение (на 5 ед.) наблюдалось в период конца 2013 г. - начала 2015 г., что объясняется действиями Банка России. Обращает на себя внимание отрицательная динамика количества филиалов региональных банков, осуществляющих деятельность на территории Самарской области - с 9 до 2 ед., что объ 87 ясняется ликвидацией региональными банками собственных самостоятельных подразделений и наделением их статусом операционного офиса, что соответствует выявленной ранее тенденции развития институциональной структуры банковской системы России.
В целом количество филиалов региональных банков составило на начало 2017 г. 10 ед., из них 8 филиалов региональных банков осуществляли свою деятельность на территории других регионов. На фоне снижения количества филиалов региональных банков также наблюдалось сокращение числа филиалов инорегиональ-ных банков - с 78 до 29 ед. При этом в процессе развития выявлены периоды, когда количество филиалов инорегиональных банков достигало максимального значения -85 ед., что связано с экспансией федеральных банков в регионы.
Обеспеченность Самарской области банковскими учреждениями имела следующие значения на фоне ухудшающейся динамики количества региональных банков (рисунок 2.8).
Показатель обеспеченности банковскими учреждениями в Самарской области имеет низкие значения в диапазоне 0,26-0,5 (на 1 тыс км2), но это выше, чем средние значения по Приволжскому федеральному округу. Данный показатель составил от 0,20 до 0,08 в динамике без учета филиалов инорегиональных банков и от 0,78 до 0,28 - с учетом филиалов инорегиональных банков. Низкое значение обеспеченности Самарской области региональными банками и их филиалами позволяет сделать вывод о недостаточном количестве собственно банковских организаций в регионе.
Обеспеченность банковскими организациями на 100 тыс. граждан, проживающих на территории Самарской области, имеет тенденцию к снижению (рисунок 2.9).
Анализ динамики, представленной на рисунке 2.9, позволяет сделать вывод о том, что обеспеченность банковскими организациями на 100 тыс. населения в Самарской области находится на низком уровне. Так, если в европейских странах данный показатель достигает 25-33 банков на 100 тыс. чел., а в Центральном федеральном округе 25-27 банков, то в Самарской области этот показатель колеблется от 0,8 до 0,4 банка без учета инорегиональных филиалов и от 3 до 1 для банков с учетом инорегиональных филиалов. Следовательно, Самарская область нуждается в дополнительных банковских учреждениях, преимущественно зарегистрированных и ведущих свою деятельность в данном регионе.
Количественные показатели не позволяют сделать объективных выводов о проблемах институциональной структуры банковской системы Самарской области, поэтому проведем анализ влияния банковского капитала на экономическое развитие Самарской области.
Объем активов региональных банков имел тенденцию к росту в период с 01.01.2010 г. по 01.01.2017 г. Темпы прироста составили 98%. Максимальный темп прироста наблюдался в 2008-2009 гг. (41%). В посткризисный период максимальный темп прироста отмечался в 2011-2012 гг. - 18,2%.
Рекомендации по разработке мер государственного регулирования системно значимых региональных банков
Сужение институциональной структуры банковской системы и ужесточение регулирования банковской деятельности на протяжении последних лет сопровождаются обострением внешнеэкономических отношений между Россией и государствами-партнерами. Конфронтация, действие санкционных и контрсанкционных режимов привели к замедлению роста экономики, темпов производства, ВВП, а также к общественно-политическим изменениям в стране. Снижение производственного потенциала хозяйствующих субъектов за счет нарушения бесперебойного международного торгового сотрудничества сформировало иные акценты в стратегии дальнейшего развития государства. Новым направлением стала политика им-портозамещения, уменьшающая зависимость России от других стран.
Отсутствие доступных источников финансирования для крупных банков в целях дальнейшего поддержания реального сектора экономики обозначило потенциал региональных банков в области межбанковского кредитования и кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в регионах. В существующих реалиях эффективная деятельность таких банков напрямую зависит от обеспечения финансовой устойчивости банковской системы.
Учитывая, что стратегию развития для каждой территории во многом предопределяют результаты деятельности территориальных хозяйствующих субъектов, банковских и финансовых учреждений, обеспеченность и благосостояние населения, а также макроэкономические факторы, перед органами государственной власти Российской Федерации, перед межбанковскими объединениями и ассоциациями, Банком России, Агентством по страхованию вкладов возникает задача объединения усилий для оптимизации запланированных мер и разработки рекомендаций по поддержанию устойчивости банковской системы того или иного региона, банковской системы в целом.
Определение системно значимых банков в регионах - это один из возможных вариантов совершенствования банковской системы в сформировавшихся условиях. Посредством выявления степени интеграции кредитных учреждений в бизнес-среду территорий можно судить о развитости банковской системы в отдельно взятом регионе и о ее возможностях в условиях преодоления финансовых кризисов.
Рассматривая в данном ключе системную значимость региональных банков, следует отметить, что процедура определения таких кредитных учреждений должна быть регламентирована и утверждена Центральным банком России. Так, по нашему мнению, должен быть разработан документ, отражающий не только периодичность проведения расчетов по выявлению банков с наибольшей степенью влияния на развитие региона, но и специфику процедуры предоставления данных кредитными организациями, а также регламент систематизации полученной информации и публикации ее в общедоступных источниках (например, на официальных сайтах регионов).
Принимая во внимание вышеизложенное, для определения системно значимых банков Самарской области могут быть рекомендованы:
- проведение банками расчетов показателей финансовой устойчивости и коэффициентов стресс-теста самостоятельно с периодичностью один раз в квартал;
- предоставление полученных в результате расчетов данных региональными банками в территориальные уполномоченные отделения главного управления Центрального банка РФ за каждый отчетный период;
- систематизация и обработка полученной информации Банком России;
- разработка мер и рекомендаций ЦБ РФ по улучшению показателей деятельности банков (например, по поддержанию ликвидности путем изменения объема проводимых операций на рынке МБК или по ограничению предоставления заемных средств 4-5 категорий качества в целях снижения резервирования средств на возможные потери по ссудам и т.д.);
- предоставление органам власти, ответственным за развитие региона, статистических и других сведений о перечне системно значимых банков, об их степени интеграции и участия в развитии экономики региона. Данный процесс также предусматривает дальнейшую публикацию и раскрытие информации на официальных общедоступных информационных ресурсах Интернета.
Регламентация порядка определения системно значимых банков в регионах позволит четко структурировать процесс и предотвратить хаос в процедуре предоставления статистической информации. Органам власти, Центральному банку России в лице территориального уполномоченного отделения и Агентства по страхованию вкладов это позволит мониторить ситуацию в банковской отрасли конкретного субъекта РФ, оценивать его развитость, мощность, инвестиционный потенциал, а также своевременно и грамотно принимать решения в вопросах управления финансами в целях повышения привлекательности региона для инвесторов.
На основании свода полученных данных территориальные уполномоченные отделения главного управления Центрального банка могут ранжировать банки по степени значимости в каждом регионе. Указанный рейтинг будет носить рекомендательный характер при выборе банка для участия в частных инвестиционных региональных проектах, а также в государственных федеральных программах. В данном контексте это позволит региональным банкам участвовать в процессе распределения финансовых потоков на территории. Например, в программе по улучшению жилищных условий «Развитие жилищного строительства в Самарской области» в качестве аккредитованных кредитных учреждений могут выступать и региональные банки, помимо банков федерального значения ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». Такой подход сможет также положительно повлиять на взаимоотношения региональных банков с государственными и муниципальными учреждениями посредством увеличения оборота по выплате пособий, пенсий, содержания по инвалидности, возмещения подоходного налога гражданам, государственных поощрений и наград в области науки, образования и т.д.
Если региональные системно значимые банки станут рассматриваться в качестве финансовых агентов при реализации государственных проектов, одним из главных преимуществ этого будет поддержание ликвидности данных банков в текущем и краткосрочном периодах. Так, переводы денежных средств получателю с отсроченным исполнением платежа, исполнение платежного поручения, приходящееся на следующий день, позволят утилизировать ликвидность в рамках казначейских операций банка. Иными словами, банк сможет разместить остатки денежных средств на счетах в операции овернайт.
Принимая во внимание важность регламентирования процедуры идентификации банков, оказывающих максимальное воздействие на развитие региона, следует отметить, что их стресс-тестирование должно проводиться на постоянной основе. Банки смогут определять соответствие показателей своей деятельности, адекватность реагирования на экономическую обстановку в регионе и стране в целом и, наоборот, выявлять, насколько соответствуют условия развития региона, страны параметрам деятельности банков. Последнее можно рассматривать как способ вовлечения региональных банков в прогнозирование финансовых кризисов и их преодоление.
С целью оптимизации рабочего времени банковских сотрудников предлагается автоматизировать процесс расчета стресс-тестов. Сегодня существуют различные компании, предлагающие разработку программного обеспечения для банковской сферы с учетом потребностей клиентов и действующего законодательства. Чем больше поставлено задач перед разработчиком, тем дороже стоимость программного модуля. Простые функции в виде расчетов коэффициентов обойдутся кредитным учреждениям в пределах 500 тыс руб. в зависимости от региона с последующим сопровождением и обслуживанием лицензии программного обеспечения на срок до одного года. Стоимость дополнительно поставленных задач в виде моделирования шоковых ситуаций, выявления показателей в зоне риска, оптимизации расчетных показателей посредством улучшения исходных данных и прочего гораздо выше.