Введение к работе
Актуальность темы диссертационного исследования. Банковская система является одним из важнейших звеньев экономики, что определяется теми функциями, которые она выполняет (перераспределение денежного капитала в региональном, отраслевом, национальном масштабах; оптимизация денежного оборота страны; обеспечение расчетного и платежного механизмов). По этим причинам параметры функционирования банковской системы оказывают воздействие на все общество в целом и являются предметом государственного регулирования.
Одним из таких параметров является финансовая устойчивость, заключающаяся в способности системы выполнять свои функции и роль в экономике, независимо от природы и характера возмущающих воздействий внутренних и внешних факторов. Повышение финансовой устойчивости банковской системы выступало одним из ключевых направлений совершенствования банковского сектора на протяжении последних лет и является важнейшей частью стратегии развития отечественного банковского сектора на период до 2015 г.
В последние годы устойчивость банковской системы все в большей мере определяется процессом концентрации банковского капитала. Государство рассматривает банковскую концентрацию как фактор повышения финансовой устойчивости банковской системы и создает условия для активизации данного процесса, что должно привести к укрупнению кредитных организаций и созданию системы, конкурентоспособной в глобальном масштабе.
Вместе с тем, наличие и характер взаимосвязи между финансовой устойчивостью банковской системы и концентрацией капитала банков по-прежнему остаются дискуссионными вопросами. Оценка политики государства, направленной на активизацию банковской концентрации, не является однозначной в силу ряда причин. Во-первых, отсутствуют количественные характеристики зависимости между концентрацией капитала и финансовой устойчивостью банковской системы. Во-вторых, не разработана система критериев эффективной политики в области концентрации банковского капитала. Все изложенное обусловливает актуальность темы диссертации. Исследование зависимости между концентрацией банковского капитала и финансовой устойчивостью банковской системы, анализ этих понятий применительно к банковской системе РФ позволят осуществлять эффективное управление процессом банковской концентрации в целях укрепления устойчивости банковской системы.
Степень разработанности темы. Значительный научный вклад в изучение проблем развития банковской системы и разработку мировой теории
банковского дела внесли работы таких ученых, как Э. Балтенспергер, Э. Гилл, Х.-У. Дериг, Э.Дж. Долан, Дж.М. Кейнс, Р. Коттер, Ф. Мишкин, Э. Рид, П.С. Роуз, Дж. Ф. Синкли, Л. Харрис и др.
Проблемы устойчивости банковской системы и отдельных банков являлись объектом подробного изучения отечественных ученых: С.С. Артемьевой, СМ. Ильясова, ДА. Мастепановой, НА. Савинской, В.В. Струговщикова, Г.Г. Фетисова и др. Однако в работах указанных авторов практически не раскрыто понятие финансовой устойчивости банковской системы, а также не содержится единой позиции по вопросу соотнесения финансовой устойчивости с устойчивостью банковской системы.
Теоретической базой анализа концентрации банковского капитала послужили труды основателей теории концентрации капитала в общеэкономической ее трактовке и применительно к банковской сфере: К. Маркса, Д. Рикардо, А. Смита. Теоретические аспекты данного процесса нашли отражение в работах современных ученых: А.Н. Барковского, Г.Н. Белоглазовой, СМ. Богомолова, Н.И. Валенцевой, А.Г. Грязновой, МА. Давтяна, В.В. Зра-жевского, Г.Г. Коробовой, Ю.И. Коробова, О.И. Лаврушина, И.В. Ларионовой, В.Д. Мехрякова, В.М. Новикова, З.К. Океановой, Г.С Пановой, А.И. По-лищук, МА. Помориной, ВА. Савиновой, АА. Сергеенковой, Д.В. Смыслова, А.В. Сырцовой, ГА. Тосуняна, МА. Федотовой, Л.Н. Федякиной, В.Н. Ше-наева. Вместе с тем, анализ работ показывает, что основное внимание в них уделено механизму концентрации банковского капитала, в то время как влияние этого процесса на устойчивость банковской системы остается недостаточно изученным. Кроме того, неосвещенным остается вопрос эффективного воздействия на процесс концентрации банковского капитала со стороны государства, которое должно способствовать повышению финансовой устойчивости банковской системы.
Таким образом, дискуссионный характер накопленных научных обобщений в области обеспечения финансовой устойчивости банковской системы и влияния на нее со стороны банковской концентрации определил выбор темы диссертационного исследования, а также постановку цели и задач.
Цель исследования - развитие теоретических основ финансовой устойчивости банковской системы в условиях концентрации капитала банков и разработка практических рекомендаций по ее повышению.
Задачи исследования. Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи:
исследовать теоретические основы финансовой устойчивости банковской системы и концентрации банковского капитала;
сформировать эффективную систему показателей финансовой устойчивости банковской системы;
дать комплексную оценку состояния развития концентрации банковского капитала банков и его влияния на финансовую устойчивость банковской системы РФ;
выявить количественную взаимосвязь между динамикой концентрации капитала банков и финансовой устойчивостью банковской системы;
установить основные факторы, определяющие динамику концентрации капитала банков в ближайшей перспективе;
построить модель повышения финансовой устойчивости банковской системы в условиях активизации процессов банковской концентрации.
Область исследования. Исследование проведено по специальности 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" Паспорта специальности ВАК (экономические науки) в рамках п. 10.1 "Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях рыночной экономики"; п. 10.5 "Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития"; п. 10.7 "Повышение эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков"; п. 10.18 "Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РФ".
Объектом исследования выступает банковская система РФ как совокупность кредитных организаций и регулирующих органов, системные свойства которой обусловлены наличием многообразия существующих между ними связей в условиях концентрации капитала банков.
Предметом исследования являются экономические отношения по поводу формирования финансовой устойчивости банковской системы в условиях концентрации капитала банков.
Теоретико-методологической основой настоящего исследования являются концепции и положения, содержащиеся в монографиях отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблематике; законодательные акты, в частности, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы "О банках и банковской деятельности", "Об акционерных обществах".
В качестве источника аналитической и статистической информации использовались данные и аналитические материалы, размещенные на сайтах Центрального банка РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы государственной статистики РФ, периодические аналитические обзоры российских банков, международных инвестиционных и консалтинговых компаний и др.
Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических основ финансовой устойчивости банковской системы и в разработке практических рекомендаций по повышению такой устойчивости в условиях активизации концентрации капитала банков.
Основными результатами, характеризующими научную новизну работы, являются следующие:
дано определение финансовой устойчивости, рассматриваемой в качестве основополагающего элемента устойчивости банковской системы в целом, выступающего одновременно как состояние и форма движения такой устойчивости, которые обеспечивают ее способность адекватно выполнять свои функции по формированию финансовых ресурсов в соответствии с целями и задачами своего долгосрочного развития;
разработана совокупность сбалансированных показателей финансовой устойчивости банковской системы, позволяющая дать комплексную оценку результативности ее функционирования.
представлены направления повышения капитализации отечественных банков в целях их эффективного функционирования в условиях глобальной конкуренции на финансовых рынках, позволяющие повысить заинтересованность банковских структур в процессах консолидации, обеспечивающих рост финансовой устойчивости банковской системы РФ;
предложен комплекс регулирующих мер Центрального банка РФ и рыночных финансовых инструментов, направленных на поддержание и развитие региональной банковской системы; дана дифференциация норматива минимального уровня капитала для региональных банков в зависимости от масштабов деятельности и географии присутствия;
разработана модель повышения финансовой устойчивости банковской системы в условиях активизации концентрации капитала банков на основе экономико-математического моделирования, позволившего выявить доминирующие факторы, в наибольшей степени определяющие направления эффективного управления процессами концентрации капитала банков.
Теоретическое значение выполненной диссертационной работы заключается в развитии теории финансовой устойчивости банковской системы, а именно в развитии научного понимания сущности финансовой устойчивости и влияния на ее формирование концентрации капитала банков.
Практическая значимость исследования заключается в разработке модели повышения финансовой устойчивости банковской системы РФ и направлений развития процессов консолидации банков.
Основные положения и выводы исследования могут применяться Центральным банком РФ и его территориальными учреждениями для эффективного воздействия на процесс концентрации капитала банков, для совершенствования банковского законодательства в целях укрепления финансовой устойчивости банковской системы. Применение разработанных автором предложений по повышению консолидации кредитных организаций будет способствовать их укрупнению и росту конкурентоспособности на глобальных финансовых рынках.
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на международных и всероссийских научно-практических конференциях в городах Пензе (2011), Санкт-Петербурге (2012), Москве (2012), а также на внутривузовских научно-практических конференциях Самарского государственного экономического университета (2009-2011).
Востребованность результатов диссертационного исследования подтверждается их внедрением в деятельность филиала ООО "Кредит Европа Банк" в г. Тольятти Самарской области.
Материалы диссертационной работы используются кафедрой финансов и кредита Самарского государственного экономического университета в преподавании дисциплин "Банковское дело", "Банковский менеджмент", "Деньги, кредит, банки", "Инвестиции".
Публикации. По материалам диссертационной работы автором опубликовано 10 научных работ общим объемом 4,31 печ. л., в том числе в рецензируемых изданиях, определенных перечнем ВАК, 4 работы объемом 2,14 печ. л.
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.
